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国家自然科学基金(10571092): 作品数：18被引量：16H指数：3; 导出分析报告; 相关作者：吴荣柏立华邢永胜张炜李波更多>>; 相关机构：南开大学山东工商学院中南大学中央财经大学更多>>; 相关期刊：《南开大学学报（自然科学版）》《应用数学和力学》《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》更多>>; 相关主题：英文DIVIDEND破产概率STRATEGYRISK_PROCESS更多>>; 相关领域：理学经济管理更多>>

带常数分红壁的双边跳风险模型破产时的时间价值(英文): 《南开大学学报（自然科学版）》2009年第1期40-43,共4页张炜吴荣; NSFCs(10571092,10371133);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education; 考虑一类带随机收入的风险模型,分红壁为常数时,给出了破产时的拉普拉斯变换.; 关键词：破产时常数分红壁拉普拉斯变换

带随机收入风险模型的联合分布(英文): 《南开大学学报（自然科学版）》2008年第6期92-94,共3页张炜吴荣刘再明; Supported by NSFCs(10571092,10371133);Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education; 考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布.; 关键词：保费收入破产时赤字破产时破产前瞬间余额

常利率下漂移布朗运动的分红问题(英文): 《南开大学学报（自然科学版）》2008年第6期95-98,共4页孟辉张春生; Supported by the National Natural Science Foundation of China (10571092,10571132); 假设公司的收入过程是一个漂移布朗运动,除此,公司还赚取利息收入.按照门槛策略,红利被分到股东手中:当资本余额低于某个固定水平时,没有红利付出;当资本余额高于这个水平时,红利以一个常数率(低于保费率)连续付出.我们取得期望折扣分...; 关键词：布朗运动门槛策略分红合流超几何方程

跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数被引量：3: 《应用数学和力学》2008年第9期1124-1134,共11页李波吴荣; 国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB814905);国家自然科学基金资助项目(10571092);高等教育博士学科点科研基金资助项目; 考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情...; 关键词：复合POISSON过程扩散过程 GERBER-SHIU函数微分积分方程破产时破产前余额赤字

The dividend function in the jump-diffusion dual model withbarrier dividend strategy: 《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》2008年第9期1239-1249,共11页李波吴荣; the National Basic Research Program of China (973 Program)(No.2007CB814905);the National Natural Science Foundation of China (No.10571092);the Research Fund of the Doctorial Program of Higher Education; A dual model of the perturbed classical compound Poisson risk model is considered under a constant dividend barrier. A new method is used in deriving the boundary condition of the equation for the expectation function...; 关键词：compound Poisson process diffusion process Gerber-Shiu function integro-differential equation time of ruin surplus before ruin deficit at ruin

一类允许负资产运行的风险模型不破产概率: 《南开大学学报（自然科学版）》2008年第4期59-62,共4页邢永胜马建静; 国家自然科学基金(10571092); 考虑了在一定条件下允许负资产运行的古典风险模型.通过不破产概率满足的积分-微分方程,得到此模型不破产概率的明确表达式,并且与古典风险模型不破产概率进行了比较.; 关键词：固定资产古典风险模型不破产概率

CLASSICAL RISK MODEL WITH THRESHOLD DIVIDEND STRATEGY被引量：6: 《Acta Mathematica Scientia》2008年第2期355-362,共8页周明郭军义; the National Natural Science Foundation of China(10571092);the major program of Key Research Institute of Humanities;Social Sciences at Universities(04JJD790006).; In this article, a threshold dividend strategy is used for classical risk model. Under this dividend strategy, certain probability of ruin, which occurs in case of constant barrier strategy, is avoided. Using the stro...; 关键词：Threshold dividend strategy RUIN occupation time piecewise deterministic Markov process

Ruin Probabilities of a Surplus Process Described by PDMPs: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2008年第1期117-128,共12页Jing-min He Rong Wu Hua-yue Zhang; Supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 10571092) ;the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education.; In this paper we mainly study the ruin probability of a surplus process described by a piecewise deterministic Markov process （PDMP）. An integro-differential equation for the ruin probability is derived. Under a cer...; 关键词：Ruin probability piecewise deterministic Markov process integro-differential equation volterra equation

负二项(2)风险过程的Gerber-Shui罚金函数: 《南开大学学报（自然科学版）》2007年第6期6-12,共7页柏立华马建静; 国家自然科学基金(10571092); 考虑了负二项(2)风险过程的破产时刻被折现罚金的期望值,它是一个关于初始余额的函数,即 Ger-ber-Shui 罚金函数,推出了它所满足的瑕疵离散更新方程,进而得出了它的递推解,显示解和渐近解.; 关键词：负二项(2)风险过程破产概率 Gerber—Shui罚金函数瑕疵离散更新方程

常利率更新风险模型的保费强度: 《南昌大学学报（理科版）》2007年第5期417-419,共3页王汝芳杜勇宏; 国家自然科学基金资助项目(10571092);南开大学创新基金资助项目(ZB0001); 研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系,发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关;而常利率更新风险模型的保费强度与利率有关,并求出了它们之间的表达式。; 关键词：更新风险模型安全系数保费强度

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