国家自然科学基金(10901086)

作品数：7被引量：15H指数：1
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相关期刊：《Acta Mathematica Sinica,English Series》《数学物理学报（A辑）》《南开大学学报（自然科学版）》《中国物价》更多>>
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Total Duration of Negative Surplus for a Brownian Motion Risk Model with Interest
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2014年第1期163-168,共6页Wei WANG Jing Min HE 
Supported by National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11226204,10901086 and 11226203);the Doctoral Fund Program of Tianjin Normal University(Grant No.52XB1204)
In this paper,we consider the Brownian motion risk model with interest.The Laplace transform of the first exit time from the upper barrier before hitting the lower barrier is obtained.Using the obtained result and exp...
关键词：First exit time confluent hypergeometric function negative surplus ruin probability 
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2011年第6期1674-1682,共9页张骅月 陈万华 曲立安 
国家自然科学基金(10901086);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)资助
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明...
关键词：下跌风险 分数布朗运动 BTSV Clark—Ocone定理 
保费依赖向后重现时间过程风险模型的破产概率上界(英文)
《数学进展》2011年第4期501-511,共11页何敬民 吴荣 崔家峰 
Supported by NSFC(No.10901086,No.10871102);National Basic Research Program of China(973 Program,No.2007CB814905);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
本文研究带利率的风险模型,它的索赔计数过程是一个更新计数过程,保费收入依赖于向后重现时间过程.通过鞅方法和递推技术,得到破产概率的两个指数型上界.最后,还研究了几个具体的例子,并且给出上界的数量比较.
关键词：向后重现时间过程 最终破产概率 上鞅 最优停时定理 
中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响
《中国物价》2010年第5期35-38,共4页宋敏 常江 
南开大学青年基金项目(编号:NKQ08009);国家自然科学基金项目(编号:10901086)的成果
本文以2008年金融危机为转折点,将2006年6月1日～2009年3月27日分为两个阶段,运用Jo-hansen协整性检验和Granger因果检验方法,对中国内地、香港和美国三地股市的联动关系进行实证研究。研究发现金融危机的爆发加剧了市场波动,同时也加...
关键词：金融危机 联动关系 JOHANSEN 协整性检验 GRANGER因果性检验 
On the Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for a Surplus Process Described by PDMPs
《Acta Mathematica Sinica,English Series》2010年第5期951-962,共12页Jing Min HE Rong WU 
Supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10926161, 10901086, 10871102);National Basic Research Program of China (973 Program) 2007CB814905;the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
In this paper, we investigate the Gerber-Shiu discounted penalty function for the surplus process described by a piecewise deterministic Markov process （PDMP）. We derive an integral equation for the Gerber-Shiu disc...
关键词：Gerber-Shiu discounted penalty function piecewise deterministic Markov process ulti- mate ruin probability Volterra integral equation 
基于三分状态MDL方法度量我国股市泡沫被引量：13
《南开大学学报（自然科学版）》2010年第2期92-98,共7页周爱民 汪孟海 李振东 董盛楠 
国家社会科学基金(05BJL027);国家自然科学基金(10901086)
通过改进的三分状态MDL(最小描述长度)方法,在马尔科夫模型下,对我国1991年4月3日～2008年9月23日的上证指数和深证成份指数的价格泡沫情况进行了分析,研究发现,略去考虑我国股市在建立初期的异常波动外,其泡沫主要集中于1996年3月～199...
关键词：MDL 股市泡沫 马尔科夫模型 相对差百分比 
一类特殊风险模型的破产概率被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2009年第5期32-37,共6页张骅月 曲立安 
国家青年自然科学基金(10901086);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)
研究了保费收入为ct^β，且索赔由分数布朗运动（自相似参数H〉1／2）所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率．通过测度变换，得到了无限时间的破产概率．最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质，给出了有限时间破产概率的上下界及极...
关键词：分数布朗运动 自相似过程 破产概率 鞅 
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