国家自然科学基金(71103143)

作品数：10被引量：16H指数：3
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非合作模式下动态下浮比例连续批次投标报价模型被引量：5
《西安科技大学学报》2015年第4期505-510,共6页冯卫兵 
国家自然科学基金(71103143)
为研究企业在非合作模式下、动态下浮比例时相邻两批货物的投标报价问题,并且提高企业投标的中标率,提出了理想基准价及最优报价比的概念,通过马尔科夫分析得到历史数据中各包每类货物平均报价,以此为基础建立了非合作模式下、不同时间...
关键词：理想基准价 马尔科夫分析 最优报价比 减分速率指数 下浮比例 
具有时滞反馈的非对称双稳系统中的振动共振研究被引量：1
《物理学报》2015年第7期152-159,共8页杨秀妮 杨云峰 
国家自然科学基金(批准号:71103143);陕西省科学技术研究发展计划项目(批准号:2013KJXX-40)资助的课题~~
研究了具有时滞反馈的非对称双稳系统中的振动共振现象.在绝热近似条件下,应用快慢变量分离法得到系统响应振幅的解析表达式,分析了时滞参数和不对称参数对振动共振现象的影响.结果表明:在-平台上,可以诱导响应幅值的极大值以输入高频...
关键词：时滞 非对称双稳系统 振动共振 
波动率随机时的财富优化模型被引量：3
《统计与决策》2014年第8期32-35,共4页杨云锋 金浩 
国家自然科学基金资助项目(71103143);陕西省自然科学基金资助项目(2011JQ1016);陕西省教育厅科研计划资助项目(12JK0858)
文章讨论了跳过程为计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题,假定股票具有随机波动率,此时市场是不完备的,利用随机分析的方法,证明了存在优化投资组合及唯一的等价鞅测度,推导出了唯一的等价鞅测度及最优财富过程、价值函数、最优投资...
关键词：跳扩散过程 随机波动率 不完备市场 财富优化 
一类求解极小极大问题的算法被引量：2
《西安科技大学学报》2013年第6期754-758,共5页郑颖春 
国家自然科学基金(71103143)
无约束非线性极小极大问题是最优化数值计算领域中十分活跃的研究课题之一,因此,对于无约束非线性极小极大问题,如何设计快速有效的算法一直都是优化工作者十分关心的问题。文中介绍了无约束非线性极小极大问题算法的研究意义及应用领域...
关键词：极小极大 ε-次梯度 算法 
含结构变点无限方差序列的伪回归检验被引量：1
《经济数学》2013年第2期85-91,共7页王雪峰 余聪 金浩 
国家自然科学基金(71103143);中国博士后基金(2012T50809);陕西省自然科学基金(2011JQ1016);陕西省教育厅专项基金(12JR0858)
基于最小二乘回归理论,研究了含结构变点无限方差序列的伪回归检验.结果表明,对两列含结构变点无限方差序列进行线性回归分析时,当两序列尾部指数之和小于1.5时,无论结构变点位置是否相同,t检验统计量均发散,导致伪回归现象的出现.究其...
关键词：伪回归 无限方差序列 T检验 结构变点 
一类不可微规划算法的线性收敛性
《陕西科技大学学报（自然科学版）》2013年第3期154-156,170,共4页郑颖春 王雪峰 
国家自然科学基金项目(71103143)
介绍了一类不可微优化的次梯度算法,并结合文献[9],给出了次梯度算法的简化形式;通过引进二阶方向导数的概念,证明了不可微函数的一阶及二阶积分中值定理,这些中值定理和可微函数的中值定理是类似的;利用这些中值定理,借助文献[9]的证...
关键词：不可微规划 算法 线性收敛性 
基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验被引量：3
《数学的实践与认识》2012年第13期174-179,共6页金浩 张思 乔宝明 田铮 
国家自然科学青年基金(71103143);中国博士后面上基金(20110491672);陕西省自然科学青年基金(2011JQ1016);陕西省教育厅科研计划项目(12JK0858)
基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及...
关键词：厚尾相依序列 持久性变点 BOOTSTRAP方法 修正方差比率检验 单位根 
不完备市场下的财富优化被引量：1
《江西师范大学学报（自然科学版）》2012年第3期245-248,共4页杨云锋 金浩 
国家自然科学基金(71103143);陕西省自然科学基金(2011JQ1016);西省科技计划(2009KRM99)资助项目
假定股票价格服从跳过程为计数过程的跳扩散过程,讨论了投资者财富的最大化问题.利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合,找到了唯一的等价鞅测度,给出了优化财富过程、价值函数及优化投资组合,将财富优化问题推广到不完备市场的条件下.
关键词：跳扩散过程 等价鞅测度 不完备市场 财富优化 
养老金调整的一个数学模型
《数学学习与研究》2012年第1期121-122,120,共3页樊炳倩 王雪峰 王卫涛 
国家自然科学基金(71103143)
养老基金（pension fund）是一种用于支付退休收入的基金,是社会保证基金的一部分.为避免养老金调整的随意性、不规范性及诸多人为因素,本文提出了在我国养老金正常调整机制遵循的理念和原则下,以城镇居民人均可支配收入为参照指数,提...
关键词：企业职工 养老基金 正常调整机制 
完备市场下亏空风险的最小化被引量：4
《经济数学》2011年第4期30-33,共4页杨云锋 金浩 
国家自然科学基金资助项目(71103143);陕西省自然科学基金资助项目(2011JQ1016);陕西省科技计划资助项目(2009KRM99)
假定股票价格服从跳扩散过程,在完备市场的条件下,讨论了小额投资人投资行为的风险以及亏空风险最小化的财富优化问题,利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合使风险最小化,给出了优化投资组合、优化财富过程、最终价值.
关键词：跳扩散过程 等价鞅测度 财富优化 
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