广西壮族自治区自然科学基金(0728091)

作品数：17被引量：111H指数：6
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相关机构：广西师范大学桂林师范高等专科学校桂林空军学院百色学院更多>>
相关期刊：《工程数学学报》《统计与决策》《广西科学》《科学学与科学技术管理》更多>>
相关主题：VAR渐近正态性Α-混合时间序列分析ES更多>>
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α-混合序列下期望损失ES的两步核估计被引量：5
《应用概率统计》2010年第5期485-500,共16页刘静 杨善朝 姚永源 
国家自然科学基金(10661003);广西自然科学基金(0728091);广西研究生教育创新计划资助项目(2007106020701M49)资助
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,...
关键词：期望损失(ES) 核估计 渐近正态性 Α-混合 
α混合序列下的核密度估计量的渐近正态性被引量：3
《工程数学学报》2010年第4期605-611,共7页赵翌 杨善朝 
国家自然科学基金(10661003);广西自然科学基金(0728091)~~
核密度估计是一类重要的非参数分布密度估计,而且α混合相依结构在金融时间序列中广泛存在。本文在α混合序列情形下,利用大小分块方法和矩不等式证明了核密度估计量的渐近正态性及其收敛速度,这个结果可以用于构造α混合序列未知的密...
关键词：α混合 核密度估计 渐近正态性 收敛速度 置信区间 
α混合序列下的核密度估计量的相合性被引量：3
《应用数学》2009年第4期807-814,共8页赵翌 杨善朝 
国家自然科学基金(10661003);广西自然科学基金(0728091)
本文在α-混合序列下,讨论了核密度估计量的强相合性与一致强相合性,并给出其收敛速度.这些结论改进了Bosq(1998)中引理2.1和定理2.1所获得的相应结论.
关键词：α混合 核密度估计 强相合性 一致强相合性 
风险度量ES的非参数估计被引量：7
《工程数学学报》2009年第4期577-585,共9页刘静 杨善朝 
国家自然科学基金(10661003);广西自然科学基金(0728091);广西研究生教育创新计划资助项目(2007106020701M49)
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。
关键词：风险值(VaR) 期望损失(ES) 非参数估计 渐近正态性 Α-混合 
国内主要城市空气质量统计分析被引量：15
《数理统计与管理》2009年第3期550-554,共5页梁鑫 谢佳利 邵延会 
广西自然科学基金资助项目(0728091);广西师范大学校青年科研项目(2007)
我国目前评价城市空气质量所用的空气污染指数法中仅以首要污染指数来反映空气质量状况,而忽视了次要污染物对空气质量的影响,这将会使评价结果的准确性产生偏差.本文在空气污染指数模型的基础上引入次要污染物,建立了新的空气质量评价...
关键词：空气质量 空气污染指数(API) K-S检验 配对样本t检验 API'模型 
VaR在基金风险评价中的应用被引量：5
《统计与决策》2009年第1期133-135,共3页谢佳利 夏师 杨善朝 
国家自然科学基金资助项目(10661003);广西自然科学基金资助项目(0728091);广西研究生教育创新计划资助项目(2007106070103M03)
文章运用基于VaR的RAROC方法,对2007年2月26日至2008年3月28日这一时期我国10只开放式证券投资基金进行实证分析。结果表明,这种基于极端风险VaR的绩效评价方法在市场波动较大、甚至出现大起大落的震荡态势时能更有效地反映基金的绩效,...
关键词：基金绩效 VAR 收益率 RAROC 
认股权证价格过程的风险分析
《系统管理学报》2008年第6期675-679,共5页欧诗德 杨善朝 
广西自然科学基金资助项目(0728091);广西区教育厅科研资助项目(200607LX077;200707LX146)
用逐次迭代算法证明认股权证定价。结果表明,该方法优于拉格朗日插值法;给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式。对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析,发现实际价格过程存在着较高的风险。
关键词：权证 迭代算法 压缩映像 风险分析 
VaR样本分位数估计的偏差改进被引量：6
《数量经济技术经济研究》2008年第12期139-148,共10页谢佳利 杨善朝 梁鑫 
国家自然科学基金(10661003);广西自然科学基金(0728091);广西研究生教育创新计划项目(2007106020701M49)
本文指出了人们通常所使用的VaR样本分位数估计量会产生高估或低估的现象,并分析了产生这些现象的原因,提出在样本较大的情况下利用加权样本分位数估计量去估计VaR,在样本较小的情况下用基于Bootstrap方法的样本分位数估计量去估计VaR...
关键词：VAR 加权样本分位数估计 数值模拟 BOOTSTRAP方法 
具有动态信用风险的可转债的定价研究被引量：7
《数理统计与管理》2008年第6期1108-1116,共9页黄靖贵 杨善朝 冯霞 
国家自然科学基金项目(10161004);广西自然科学基金项目(0728091)资助.
本文基于鞅方法的定价理论,在全面考虑赎回条款、回售条款、公司不具稳定性的信用风险以及转股时股市受到稀释作用对可转债价值的影响后,给出可转换债券一个比较精确的定价公式。应用这些公式对南京水运公司可转换债券做实证分析,结果表...
关键词：可转换债券 动态信用风险 股权稀释 定价 
基于次序统计量的ES核估计
《经济数学》2008年第4期380-392,共13页姚永源 杨善朝 刘静 
国家自然科学基金(No.10661003);广西自然科学基金(No.0728091)资助项目
本文考虑期望损失ES(Expected Shortfall)的一个新的估计基于次序统计量的核估计,在α-混合序列条件下,给出它的Bahadur表达式和均方误差,并且证明该估计量的渐进正态性.
关键词：期望损失α-混合 Bahadur表达 ES核估计 渐进正态性 
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