国家杰出青年科学基金(70825006)

作品数：48被引量：379H指数：12
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相关作者：马超群汪寿阳吴鑫育周忠宝佘升翔更多>>
相关机构：湖南大学中国科学院数学与系统科学研究院安徽财经大学国防科学技术大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《财经理论与实践》更多>>
相关主题：实证研究随机波动率模型随机波动率故障诊断随机利率更多>>
相关领域：经济管理社会学理学一般工业技术更多>>
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金融产业集群社会网络建模仿真与实证被引量：4
《系统工程》2015年第11期1-9,共9页黄靖 马超群 姚铮 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);国家自然科学创新研究群体科学基金资助项目(Grant No.71221001);湖南省教育厅资助项目(湘财教字(2012)224号);教育部博士研究生学术新人奖项目(教研函[2011]5号)
针对金融产业集群中不同企业对社会网络结构的影响力差异,构建基于个体点权择优的金融产业集群社会网络模型,并采用上海金融产业集群的相关数据,进一步比较分析仿真网络与现实社会网络的小世界特性、中介度特点和鲁棒性能。结果表明,本...
关键词：金融产业集群 社会网络 小世界网络 
双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究被引量：15
《管理科学学报》2014年第7期63-81,共19页吴鑫育 周海林 汪寿阳 马超群 
国家自然科学基金资助项目(71101001);国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(71221001);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"资助项目(IRT0916)
为了捕获资产收益正向冲击(利好消息)和负向冲击(利空消息)的非对称效应,将门限效应与状态相关的杠杆效应同时引入基本的随机波动率(SV)模型中,提出双杠杆门限SV(THSV-DL)模型对资产收益的波动率进行建模.继而,基于有效重要性抽样(EIS)...
关键词：非对称效应 门限效应 杠杆效应 随机波动率 有效重要性抽样 
存在保证域的模糊非径向偏好DEA模型--基于中科院24个研究所的实证分析被引量：10
《中国管理科学》2014年第2期75-84,共10页周忠宝 孙亮 刘德彬 马超群 刘文斌 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);国家自然科学基金资助项目(71371067,70901024);中国博士后科学基金资助
数据包络分析(DEA)是一种非参数化的方法,用于评价具有类似输入和输出的决策单元的效率。传统的非径向DEA模型假设输入和输出数据均为准确值,且对权重变量不加以限制,本文构建了存在保证域的模糊非径向偏好DEA模型,并给出了一种基于模...
关键词：模糊DEA 非径向DEA 偏好结构 保证域 a截集 
随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证被引量：27
《系统工程理论与实践》2014年第1期35-44,共10页吴鑫育 马超群 汪寿阳 
国家杰出青年基金(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916)
基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布.实...
关键词：随机波动率模型 有偏 尖峰厚尾 有效重要性抽样 极大似然方法 
股票市场混沌演化机制:基于计算实验方法的模拟解释被引量：5
《系统工程》2013年第7期8-14,共7页邹琳 杨亚男 马超群 
教育部高校博士点基金资助项目(20100161120005);湖南大学青年教师成长计划项目;国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
通过构造一个具有中国特色的人工股票市场,研究混沌的生成机制和混沌动力学过程。在建立基于双向拍卖交易机制的人工股票市场的基础上,进行控制性实验。通过反复实验,挖掘导致股票市场混沌产生的序参量。实验结果表明:政策因子、噪声交...
关键词：人工股票市场 混沌 序参量 AGENT 中国股票市场 
基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价被引量：7
《系统工程》2013年第9期33-38,共6页马超群 马宗刚 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);湖南省社会科学基金资助项目(11YBA009)
利用一种简单的套利方法估值巨灾风险债券。首先在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合泊松过程条件下,导出了巨灾风险债券的定价公式。进而使用美国巨灾损失数据估计模型参数。针对定价模型不存在闭式解,采用Panjer递归方法对...
关键词：巨灾风险债券 随机利率 Panjer递归方法 PCS损失指数 
股票期权计划类型对管理者风险承担行为的影响--基于2006～2012年中国上市公司面板数据被引量：2
《经济与管理研究》2013年第11期25-32,共8页孙桂琴 马超群 王宇嘉 
国家杰出青年科学基金项目“管理系统工程”(No.70825006);国家自然科学创新研究群体“金融创新与风险管理”(No.71221001);湖南省财政厅项目“湖南省产业与金融的发展战略研究”(湘财教学(2012)162号)
股票期权目前被广泛使用，但中国学者大都忽略了其风险激励作用。本文以中国2006～2012年公布实施股票期权计划的公司为样本，将计划划分为福利型与激励型，分别研究其对管理者风险承担行为的影响。结果表明，福利型股票期权对管理者的...
关键词：股票期权风险承担激励型合约 福利型合约 
基于三阶段加性DEA模型的我国上市商业银行效率研究被引量：20
《系统工程》2013年第4期19-26,共8页丁曼 马超群 周忠宝 刘德彬 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家杰出青年基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916)
通过对我国上市商业银行的内部运营结构进行分析,将银行的总体经营过程分为资金组织、资金配置和资金获利这三个相互关联的子过程,建立了相应的三阶段加性DEA效率评价模型,并利用该模型研究了2007～2011年我国14家上市商业银行总体及三...
关键词：上市商业银行 效率 三阶段加性DEA 
基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究被引量：7
《中国管理科学》2013年第6期1-10,共10页吴鑫育 马宗刚 汪寿阳 马超群 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);教育部"长江学者和创新团队发展计划"项目(IRT0916);国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目(71221001)
本文针对金融资产收益展现出"有偏"及"厚尾"分布特征,引入有偏广义误差分布(SGED)来描述资产收益,继而提出SV-SGED模型对资产收益波动率建模,并以此来测度动态风险值(VaR),进而采用后验测试技术对风险测度模型的精确性进行检验。同时,...
关键词：VaR SV模型 有偏广义误差分布 有效重要性抽样 极大似然估计 
制造业企业开放式创新中关键资源对新产品开发风险与市场绩效的影响机理研究被引量：29
《中国软科学》2013年第6期111-118,共8页姚铮 马超群 杨智 方二 
国家杰出青年科学基金项目(70825006);教育部创新团队项目(IRT0916);教育部博士研究生学术新人奖项目;湖南省教育厅项目(湘财教字[2102]244号);湖南大学青年教师成长计划
深入研究企业开放式创新中营销与技术两类关键资源及其交互效应对新产品开发风险与市场绩效的影响机理。运用115家制造业开放式创新企业的实地调研数据,实证检验了相关研究假设,结果发现:营销资源对新产品开发风险没有明显影响,但对新...
关键词：开放式创新 新产品开发风险 新产品市场绩效 营销资源 技术资源 
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