国家杰出青年科学基金(70825002)

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带比例及固定费用的对偶模型分红策略被引量：2
《应用概率统计》2013年第2期136-150,共15页陈树敏 何春雄 
广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究";国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);国家自然科学基金项目(71201173);广东省自然科学基金项目(S2012040006838);中国博士后科学基金项目(2012M510195)资助
本文考虑对偶风险模型的最佳分红策略问题.该模型常用于描述一类具有固定费用支出及不确定收益特点的公司企业的现金流变化.假定分红过程存在比例及固定交易费用并定义公司盈余资金首次为0时刻为破产时间,本文的目标是最大化破产之前期...
关键词：分红 交易费用 对偶模型 准变分不等式 随机脉冲控制 
基于粒子群优化算法的均值-VaR投资组合选择被引量：6
《中山大学学报（自然科学版）》2012年第6期1-9,共9页曾艳姗 李仲飞 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);广东省高等学校高层次人才资助项目;广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YYJ07)
在现实市场中,①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现,即使在发达的证券市场,交易仍受到一定的卖空限制;②由于市场相关规定与投资者自身风险控制的需要,在某些资产上的投资比例受到一定限制;③交易过程中需支付印花税等交易成本...
关键词：均值-VAR 有限卖空 交易成本 粒子群优化 
机构投资者：长期投资者还是短期机会主义者？被引量：153
《金融研究》2012年第9期141-154,共14页刘京军 徐浩萍 
国家自然科学基金(70871124);国家杰出青年基金(70825002);中央高校基本科研业务费专项资金(09WKPY36);中山大学985工程三期建设项目;上海哲学社会科学规划课题(2010BJB012)的资助
根据我国证券投资基金的交易特点,按照其换手率特征将机构投资者分为长期投资者与短期机会主义者。在此基础上,从长期、短期机构投资者对资本市场的影响进行了研究,发现短期机构投资者的持股变化比例对收益率以及市场的稳定性的影响较...
关键词：机构投资者 长期投资 
考虑结构突变的人民币远期外汇市场无偏性研究
《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》2012年第4期72-79,共8页田凤平 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(编号:70825002);国家自然科学基金项目(编号:70971143);中国博士后科学基金(编号:2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(编号:GD11YLJ01);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:09JDXM79019);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(10wkjc05);中山大学"985工程"三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地;2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目;广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究"
本文考察我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币的即期汇率和远期汇率之间的协整关系以及对应远期市场的无偏性。FMOLS估计结果表明,回归模型中变量间关系存在结构突变。允许结构突变的协整模型估计结果表明:美元/人民币...
关键词：市场无偏性 结构突变 协整 
基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略被引量：8
《运筹学学报》2012年第2期77-90,共14页伊博 李仲飞 曾燕 
国家杰出青年科学基金(No.70825002);教育部人文社会科学研究青年基金(No.12YJCZH267);广东省哲学社会科学规划项目(No.GD11YYJ07)
研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用,可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的价格过程由Stein-Stein随机波动率模型刻画.同时,投资者期望能在投...
关键词：动态VaR约束 随机波动率 最优投资策略 动态规划 效用最大化 
委托代理框架下的薪酬及对经理人的激励被引量：4
《南方经济》2012年第5期61-71,共11页刘冰冰 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019);国家自然科学基金项目(70871124)的资助
在委托代理问题当中,如何支付代理人的薪酬一直是研究的热点。本文考虑了信息对称(代理人行为可观测)和信息不对称(代理人行为不可观测)两种情况下经理人的最优努力程度及委托人支付给经理人的最优薪酬。文章还以若干封闭式基金的累计...
关键词：委托人 经理人 薪酬 努力程度 
收益序列相关的动态资产-负债管理被引量：3
《系统科学与数学》2012年第3期297-309,共13页张玲 李仲飞 
国家杰出青年科学基金(70825002);中国博士后科学基金(2011M501351);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07)资助课题
以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构造了一个具有二次效用函数的辅助问题,利用动态规划方法及原问题与辅助问题最优策略之间的关系,得到了原...
关键词：收益序列相关 资产-负债管理 均值-方差模型 动态规划 
带外生负债的保险公司最优再保险-投资策略被引量：1
《中山大学学报（自然科学版）》2012年第1期1-8,共8页李婵娟 李仲飞 曾燕 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);国家973计划资助项目(2007CB814902);2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金资助项目;中国博士后科学基金资助项目(2011M501351)
研究了外生负债影响下保险公司的最优再保险-投资策略,其中假设保险公司的目标是最大化终端财富的期望指数效用;盈余过程服从扩散模型;风险资产和负债均由几何布朗运动刻画。运用随机动态规划方法,得到了保险公司在(i)进行投资且允许购...
关键词：投资组合 再保险 资产负债管理 最大化效用 外生负债 
模型不确定性条件下的一般均衡定价被引量：8
《系统工程理论与实践》2011年第12期2272-2280,共9页李仲飞 高金窑 
国家杰出青年科学基金(70825002);教育部人文社会科学研究青年基金(10YJC790059);山东大学自主创新基金(2009GN015)
在CIR模型基础上,通过引入折现熵,研究了模型不确定性条件下的一般均衡定价问题:并导出了模型不确定性条件下的无风险利率定价方程、跨期资本资产定价模型、基于消费的资本资产定价模型、金融资产定价公式及包含不确定性成分的随机折现...
关键词：模型不确定性 一般均衡 资产定价 
委托代理框架下的最优投资组合及线性费用契约被引量：4
《中山大学学报（社会科学版）》2011年第6期192-199,共8页李仲飞 刘冰冰 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)
采用均值—方差效用函数,考虑代理人行为可被观测和不可被观测两种情况下的最优投资组合和线性费用契约。研究发现:在线性费用契约下,当代理人行为可被观测时,委托人支付给代理人的收益提成跟双方的风险规避系数都相关;但若代理人的行...
关键词：委托人 代理人 均值-方差效用函数 线性费用契约 
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