中央高校基本科研业务费专项资金(CDJXS11021112)

作品数：21被引量：111H指数：5
导出分析报告
相关作者：周孝华张保帅李强傅强孙章杰更多>>
相关机构：重庆大学中国人民银行重庆师范大学重庆电子工程职业学院更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《经济体制改革》更多>>
相关主题：极值风险COPULASVMONTEGPD更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于状态空间模型的人民币均衡汇率研究被引量：4
《管理工程学报》2014年第4期112-117,共6页孙章杰 傅强 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112);国家教育部博士点基金资助项目(20100191110033)
本文改进传统回归均值系数分析的缺陷,引进汇率风险变量和适应性预期变量,通过构建行为均衡汇率（BEER）的状态空间模型,利用卡尔曼滤波估计时变系数,同时估计了人民币汇率的ECM模型,研究2000年1月～2011年12月各因素对人民币均衡汇率...
关键词：人民币均衡汇率 行为均衡汇率模型 状态空间模型 
二元结构、实际汇率与巴拉萨—萨缪尔森效应——基于面板门限模型的实证分析被引量：1
《管理工程学报》2014年第3期42-48,共7页孙章杰 傅强 
国家教育部博士点基金资助项目(20100191110033);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
运用Hansen提出的面板门限模型,以二元结构为门限变量,研究了43个国家1980～2010年不同收入国家,基于二元结构变化的巴拉萨—萨缪尔森效应的大小（B-S效应）,研究发现：二元结构对B-S效应的影响存在明显的双门限效应,高收入国家不存在...
关键词：二元结构 B-S效应 面板门限模型 
基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究被引量：14
《管理工程学报》2014年第2期100-107,共8页李强 周孝华 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
以广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula簇方法研究了我国台湾和韩国股票市场之间的相关关系,然后比较了单参数与双参数Copula的拟合效果,测算了两市场遭遇极端市场风险...
关键词：COPULA函数 自举抽样法 广义帕累托分布 尾部相关系数 回测检验 
基于SV-GED模型的极值风险度量研究被引量：5
《管理工程学报》2014年第1期171-178,共8页周孝华 张保帅 
重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2011BB2088);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模...
关键词：极值风险 SV-GED模型 马尔科夫蒙特卡洛模拟 
基于实物期权的文化产业最优投资决策被引量：5
《北京理工大学学报（社会科学版）》2014年第1期58-63,共6页姬新龙 周孝华 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112);甘肃省教育厅科研项目(2011-05)
在分析文化产业实物期权投资思想的基础上,把动态规划的方法引入到最优投资决策分析中,用随机波动变量来拟合投资者的文化产业项目投资意愿,借助实物期权思想和推迟决策使等待价值达到最大的思想来建立动态最优模型,根据Bellman法则及...
关键词：文化产业 实物期权 等待价值 最优决策 
人民币均衡汇率决定因素的动态分析被引量：1
《统计与决策》2013年第19期162-164,共3页孙章杰 傅强 
国家教育部博士点基金资助项目(20100191110033);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
文章通过构建BEER的状态空间模型,改进传统回归均值系数分析的缺陷,利用卡尔曼滤波估计各影响因素时变系数,研究了2000年1季度～2012年1季度各因素对人民币均衡汇率的动态影响,并测算了人民币均衡汇率。
关键词：均衡汇率 BEER 状态空间模型 卡尔曼滤波 
国际原油市场波动的极值风险度量
《统计与决策》2013年第18期134-138,共5页李强 周孝华 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
文章引入SKST-AR-APARCH和SV-MT模型来描述原油价格条件波动率特征,然后运用两模型来刻画原油市场损失序列的自相关、波动聚簇和杠杆效应特征,并应用极大似然估计拟合模型参数得出条件均值和条件方差以及标准残差序列。进而测度原油市场...
关键词：偏T分布 APARCH SV—MT 极值理论 Kupiec似然 比检验 
基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究被引量：23
《系统工程理论与实践》2013年第8期1934-1939,共6页姜婷 周孝华 董耀武 
重庆师范大学基金(13XWB011);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
运用Markov机制转换模型.研究我国股市在不同状态之间的周期转换.研究结果表明,四状态异方差马尔科夫机制转换模型最能刻画我国股市周期波动特征;1996年12月26日-2010年12月31日涨跌停板限制下,股票价格的变动可以分为快速下跌、缓慢下...
关键词：四状态Markov模型 股市周期 状态转换 
通货膨胀与房地产价格作用机制研究被引量：1
《价格月刊》2013年第7期52-55,共4页朱红英 
中央高校基本科研业务费资助项目(编号:CDJXS11021112)
通过建立房地产价格波动与通货膨胀的空间状态模型,运用协整检验、卡尔曼滤波和脉冲响应等分析方法,实证研究通货膨胀与房地产价格的作用机制,结果表明,从长期来看,房地产价格变化与通货膨胀存在正相关的关系;在短期内,通货膨胀对房地...
关键词：空间状态模型 通货膨胀 房地产价格 
平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用被引量：2
《统计与决策》2013年第11期78-82,共5页李强 周孝华 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
文章旨在运用极值理论提高VaR的适用性和估计的精确度。VaR技术作为一种统计方法常用来测度金融市场风险,极值理论则是研究随机变量或过程的极端情形的统计规律性。然而,经典的极值模型要求金融时序服从独立同分布条件。考虑满足平稳性...
关键词：广义帕累托分布 除串 平稳序列 极值指标 风险价值 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部