福建省社会科学规划项目(2012B023)

作品数：7被引量：7H指数：1
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美式期权自由边界的计算方法被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第24期141-145,共5页林鸿熙 宋丽平 江良 
福建省社会科学规划项目(2012B023);福建省教育厅科技项目(JK2012045);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划项目
美式期权的自由边界问题在金融工程文献中已经引起了广泛的关注,然而,它的数值计算方法一直是一个难点.基于差分技巧,给出了满足具有有限到期日的美式期权自由边界的两种计算方法,即,根据股票期权价格和相应的偏导数来确定自由边界条件...
关键词：变分不等式 自由边界 有限差分法 
与汇率挂钩的外币存款产品定价被引量：1
《应用泛函分析学报》2014年第3期285-288,共4页林鸿熙 林建伟 郭妍 
福建省社会科学规划项目(2012B023);福建省教育厅科技项目(JK2012045)
本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获得相应的解定价表达式.
关键词：汇率 外币存款产品 定价 交易费用 
利率衍生品定价可行性模型被引量：4
《应用泛函分析学报》2014年第1期10-17,共8页江良 林鸿熙 
国家自然科学基金(11001142);福建省社科规划项目(2012B023);福建省教育厅项目(JA09201);福建省自然科学基金(2013J01015)
众所周知,Vasicek短期利率模型,由于可取负的利率,使得利率衍生物定价计算具有不稳定现象,并引起业界对它的定价的可信度产生怀疑.该文指出只需以息票作为新的计价单位(Benchmark),利率衍生物定价计算不稳定现象就可避免,为了说明定价...
关键词：VASICEK模型 CIR模型 计价单位 数值方法 
基于市场债券报价的利率模型参数估计与比较被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第6期34-42,共9页江良 林鸿熙 
国家自然科学基金(11001142);福建省社科规划项目(2012B023);福建省教育厅项目(JA09201;JB07153;JK2012045)
分别基于短期利率期限结构延拓Vasicek与CIR模型,提出了一种有效的正则化参数估计计算方法.方法将通过当前交易市场中不同期限的零息债券市场报价来实现对于时间函数的参数估计.数值试验表明了参数估计方法的稳定性.
关键词：零息债券 期限结构 正则化 参数估计 
具有违约风险和交易费的房产期权定价
《数学的实践与认识》2013年第24期299-302,共4页林鸿熙 林建伟 林清清 黄清菊 
福建省社会科学规划项目(2012B023);福建省教育厅科技项目(JK2012045)
房价涨幅过快过高在中国房产市场已经是一个不容回避的问题.房产期权作为一种平衡买卖双方利益进行风险管理的有效工具应运而生.在Black-Scholes定价模型的基础上,考虑违约风险和交易费用这两个影响房产期权定价的重要因素,采用未定权...
关键词：房产期权 违约风险 交易费用 
影响社会福利企业残疾职工工资总额因素的计量分析
《祖国（教育版）》2013年第4X期114-115,共2页黄亦丽 
国家自然科学基金项目(No.11001142);福建省社科规划项目(2012B023);福建省教育厅A类项目资助(JA09201,JB07153)
该文主要对社会福利企业残疾职工工资总额进行多因素分析,建立以残疾职工工资总额为被解释变量,以社会福利企业个数、社会福利企业残疾职工人数、财政支出和社会福利企业残疾职工养老保险总额为解释变量的多元回归模型。并通过对该模型...
关键词：残疾人 社会福利企业 计量分析 
混合策略纳什均衡的新教法
《数学的实践与认识》2013年第8期281-286,共6页于同奎 林鸿熙 
国家自然科学基金(71201129);福建省社科项目(2012B023);福建省教育厅科技项目(JK2012045);西南大学基本科研业务费(XDJK2012C067);西南大学博士基金(SWU111037)
理解博弈论中的最优混合策略对本科生而言具有一定困难,而目前教材中对此内容的讲述又过于抽象.提出一个简单而有效地讲授混合策略纳什均衡的方法.首先利用猜硬币游戏引入并介绍混合策略的基本该念.再通过将混合策略加入到支付矩阵中构...
关键词：博弈论 混合策略纳什均衡 教学方法 课堂实验 
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