国家自然科学基金(70603034)

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多元GARCH模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述被引量：16
《数量经济技术经济研究》2010年第9期147-160,F0003,共15页刘志东 
中央财经大学"211工程"三期;国家自然科学基金项目(编号:70603034;70971145)资助
可以采用多元GARCH模型对金融市场的相关问题进行研究,例如对单个资产收益的波动率和不同资产收益之间的条件协方差矩阵的研究等。本文分别以多元GARCH模型结构特征、参数估计和假设检验等为线索,系统地回顾了国内外对于多元GARCH模型...
关键词：多元GARCH 波动率 参数估计 假设检验 
Levy Tempered Stable金融资产收益分布及其CF-CGMM估计方法研究被引量：6
《中国管理科学》2009年第3期18-26,共9页刘志东 陈晓静 
国家自然科学基金资助项目(70603034);中央财经大学"211工程"三期资助项目
本文在对经典的和修正的Levy tempered stable分布进行研究的基础上,结合现实中金融资产收益分布的实际特征,分析Levy tempered stable分布在构建模拟金融资产价格过程的Levy Jump模型的优势。由于这类分布的概率密度函数不存在解析式,...
关键词：LEVY tempered stable分布 特征函数 跳跃 连续矩条件 GMM 估计 
基于Copula的资产组合风险价值模拟方法被引量：2
《统计与决策》2009年第3期17-20,共4页刘志东 徐淼 
国家自然科学基金资助项目(70603034)
文章以VaR或CVaR作为度量风险的指标,建立了一种基于Copula函数的资产组合风险价值模拟方法,并对该方法的参数估计和计算过程进行了详细分析。
关键词：资产组合 风险价值 COPULA函数 厚尾分布 极值相关 GARCH 
度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效影响被引量：7
《系统管理学报》2007年第6期628-635,共8页刘志东 
国家自然科学基金资助项目(70603034)
在对Markowitz资产组合选择理论的局限性,以及金融资产收益率的实际分布与相关性进行分析的基础上,根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映组合资产收益实际分布和相关性的联合分布函...
关键词：度量 厚尾分布 极值相关 COPULA函数 资产组合 绩效评价 
基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法被引量：2
《统计与决策》2007年第18期13-16,共4页刘志东 徐淼 
国家自然科学基金资助项目(70603034)
本文主要根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立的模型进行验证。
关键词：金融资产 GARCH模型 极值理论 VaR CVAR 
夹层融资的理论与实践被引量：5
《现代管理科学》2007年第5期32-33,119,共3页刘志东 宋斌 
国家自然科学基金资助项目(70603034)。
文章从夹层融资的原理出发,总结了国际资本市场夹层融资的发展状况,分析了夹层融资的适用条件,解剖了国内首个夹层融资案例,并对夹层融资在中国的发展潜力进行了展望。
关键词：夹层融资 原理 发展状况 适用条件 案例 展望 
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