中南大学数学学院概率统计研究所

作品数：30被引量：79H指数：5
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发文作者：张希娜杨益非李娜更多>>
发文领域：理学经济管理一般工业技术自动化与计算机技术更多>>
发文主题：破产概率遍历性商业银行马氏链度分布更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《工程数学学报》《统计与决策》《求索》更多>>
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关于一类择优增长系统的度分布的注记
《数学理论与应用》2011年第3期24-27,共4页康宁 荆科 
本文研究文[1]中提出的一类择优增长系统,说明文[1]中利用主方程法求解系统的平均度分布及稳态度分布是值得商榷的,然后通过考虑系统中空团体的存在的可能性,对系统进行修正,并证明空团体存在的必要性。
关键词：择优增长系统 度分布 无标度性 马氏链 
前言
《数学理论与应用》2011年第1期1-1,共1页侯振挺 
纪念李国平院士诞辰100周年 今年11月15日，是李国平院士100周年的诞辰纪念日。他是我国著名的数学家、教育家、中国科学院数理学部首批学部委员、一位函数论的主要奠基人和数理科学与系统工程学科的开拓者。他一生中，发表论文100余...
关键词：计算技术研究所 中国科学院 物理研究所 数学家 学部委员 工程学科 数理科学 大学数学 
索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略被引量：6
《应用数学》2011年第1期174-180,共7页林祥 李娜 
国家自然科学基金资助项目(10771216)
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 投资 比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
GI/G/1排队系统的几种收敛速度
《应用数学学报》2011年第1期168-179,共12页李晓花 侯振挺 
中央高校基本科研业务费资助项目(BUPT2009RC0707)
对随机模型,可以从不同角度研究其稳定性,一种是研究其转移概率函数趋向于平稳分布的速度,即各种遍历性;另一种是研究平稳分布的尾部衰减速度.本文从这两个方面着手,找它们之间的关系,对GI/G/1排队系统,给出等待时间列几何遍历、平稳分...
关键词：排队系统 遍历性 几何遍历性 l-遍历性 轻尾 
带去边机制的增长小世界网络的度分布
《昆明理工大学学报（理工版）》2010年第6期104-107,共4页曹玉芬 侯振挺 
国家自然科学基金(10671212)
为了研究复杂网络的发展,学者们提出了许多模型和分析方法,提出了计算演化网络度分布的马氏链方法.本文将主方程方法和马氏链首达概率方法应用于一个去边机制与时间相关的小世界网络模型,得到这个模型度分布的精确表达式,并严格证明了...
关键词：复杂网络 度分布 马氏链 首达概率法 
Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资被引量：24
《应用数学》2010年第2期413-418,共6页林祥 杨益非 
国家自然科学基金资助项目(10771216)
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过数值计...
关键词：确定缴费计划 Heston随机方差模型 最优投资 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
一类增长网络模型的度分布被引量：1
《系统科学与数学》2010年第4期548-555,共8页曹玉芬 侯振挺 
国家自然科学基金(10671212)资助课题
将主方程方法和马氏链首达概率方法应用于一个去边机制与时间相关的网络模型,得到这个模型度分布的精确表达式,并严格证明了度分布的存在性.
关键词：复杂网络 度分布 马氏链 首达概率法 主方程方法 
BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用被引量：10
《统计与决策》2010年第7期68-71,共4页钱艺平 林祥 陈治亚 
国家自然科学基金资助项目(10771216);中南大学青年科学基金项目(761122880)
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型，组建极值数据组，运用极大似然估计法估计两个参数，进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风...
关键词：BMM模型 广义极值分布 VAR 极值理论 操作风险 
扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响被引量：9
《经济数学》2010年第1期1-8,共8页林祥 杨鹏 
国家自然科学基金资金助项目(10671212;10771216)
对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利...
关键词：扩散风险模型 边界分红 比例再保险 投资 Hamilton—Jacobi—Bellman方程 
基于重尾分布的商业银行市场风险VaR计量研究
《统计与决策》2009年第24期26-28,共3页钱艺平 林祥 陈治亚 
国家自然科学基金资助项目(10771216);中南大学青年科学基金资助项目(761122880)
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率...
关键词：Weibtull分布 市场风险 VAIL 极大似然估计 
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