浙江大学理学部数学系

作品数：8被引量：11H指数：2
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发文作者：李胜宏梁萱谢非非更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
发文主题：期权定价证券市场VIX风险溢价利率互换更多>>
发文期刊：《高校应用数学学报（A辑）》《证券市场导报》《国际学术动态》《金融理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金浙江省研究生创新科研项目教育部科学技术研究重大项目更多>>
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信用风险缓释凭证市场探讨及定价分析
《中国金融学》2015年第1期14-28,共15页王骋翔 黄文礼 李胜宏 
风险缓释工具(CRM)试点业务的推出,标志着具有中国特色的信用衍生品市场正式起步。CRM分为信用风险缓释合约(CRMA)和信用风险缓释凭证(CRMW)。试点期间的CRMW产品期限较短,标的债务为中期票据(MTN)和商业票据(CP),标的债务和标的实体的...
关键词：信用风险缓释凭证 信用违约互换 衍生品定价 
利率互换利差影响因素分析被引量：2
《证券市场导报》2014年第11期58-64,共7页仲引辉 李胜宏 
国家自然科学基金资助项目(70973104;11171304);浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023)
作为全世界交易量最大、应用最广泛的利率衍生产品,利率互换受到了投资者和研究者的广泛专注,对于互换利差影响因素的研究也一直是热点问题。中国的利率互换市场还处于起步阶段,本文对于中国市场互换利差的影响因素进行了深入的研究,发...
关键词：银行间市场 利率互换 互换利差 风险溢价 
第2届跨学科应用与计算数学国际会议
《国际学术动态》2014年第2期55-56,共2页
2013年6月19—22日，浙江大学理学部数学系和浙江大学跨学科应用与计算数学中心举办了第2届跨学科应用与计算数学国际会议。该系列国际会议已于2011年在浙江大学成功举行了首届。本次研讨会旨在进一步加强各国在该领域的学术交流与合作...
关键词：计算数学 应用数学 国际会议 跨学科 浙江大学 学术交流 国际影响力 相关学科 
一般二步幂零群上Laplacian算子的基本解
《高校应用数学学报（A辑）》2013年第3期347-358,共12页王海蒙 谢非非 
国家自然科学基金(11171298)
考虑(2n+p)维空间R^(2n)×R^p上的向量场X_j,j=1,…,2n.通过构造二步幂零Lie群,利用群上的Fourier变换的方法得到了△=1/2∑_(j=1)^(2n) X_j^2的基本解.首先由二步幂零群的Fourier变换理论得到了群上的Plancherel公式,逆公式以及△的表...
关键词：向量场 幂零 群上的Fourier变换 基本解 
对“金融数学”专业人才培养的探索与实践被引量：1
《教育教学论坛》2012年第33期250-252,共3页李胜宏 刘文琼 
浙江大学2010年学位与研究生教育一般课题资助
针对我国培养金融数学专业人才的必要性及存在问题进行深入剖析,提出培养金融数学专业人才的具体方案和措施:优化课程设置模式,强化教学实验环节,提高整体师资水平。通过以上措施的施行,坚信能够为国家培养出高质量的复合型金融人才,以...
关键词：金融数学 培养方案 金融人才 
VIX期权定价与校正被引量：7
《金融理论与实践》2012年第4期67-70,共4页鲍群芳 陈思 李胜宏 
教育部科学技术研究重大项目(309018);国家自然科学基金资助项目(11171304);浙江省自然科学基金资助项目(Y6110023);浙江省研究生创新科研项目(YK2010002)
VIX期权作为波动率衍生品能为金融机构提供有效的市场风险对冲工具。文献中对VIX期权定价的实证分析误差都很大,原因在于模型的选取误差以及校正方法和样本选取不妥。通过在VIX模型中加入均值回复因素和跳因素,可以使VIX过程更加合理,...
关键词：证券市场 VIX期权 均值回复 校正 
对区间型符号数据因子分析的改进及其应用
《陕西广播电视大学学报》2011年第1期91-96,共6页梁萱 
信息高速发展应用时代,符号数据解决了如何从海量数据中有效挖掘系统理论知识的难题,区间型符号数据是一种重要的符号数据。对原始区间型符号数据的因子分析进行改进,提出已知变量在可取值范围内均匀分布和变量非均匀分布或未知取值范...
关键词：区间型符号数据 因子分析 误差矩阵 因子得分 区间度量 
优化互动定价模型在制定高校学费标准中的应用被引量：1
《长江大学学报（自科版）（上旬）》2010年第3期186-188,共3页王蕾 曾现洋 李安水 
针对当前高等教育学费问题,利用决策优化理论及相应软件,在研究整理数据及分析前人高等教育学费定价模型基础之上,将我国高等学校按照不同标准重新进行了分类,同时兼顾国家、社会、学生家庭三者利益,最终得到不同标准下,实现学生学费最...
关键词：普通高等学校 学生学费最小总投入 学费 优化互动定价模型 分类 
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