异方差

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含方程误差的异方差重复测量误差模型参数估计
《数学的实践与认识》2015年第6期265-272,共8页曹春正 徐越 王雅慧 
国家自然科学基金(11301278);教育部人文社科基金(13YJC910001);江苏省自然科学基金(BK2012459)
对于含测量误差的重复测量数据,协变量与响应变量真值之间可能不存在完全匹配关系,即存在方程误差.且变量真值的测量误差方差可能与样本的某种特征有关,即存在异方差性.以此类数据为驱动,讨论了含方程误差的异方差重复测量误差模型的建...
关键词：测量误差 异方差 方程误差 极大似然估计 EM算法 
线性约束下异方差回归模型参数的极大似然估计被引量：2
《数学的实践与认识》2014年第16期117-121,共5页胡俊航 焦勇 
国家自然科学基金(11001273);高等学校博士点基金(20100162120035)
运用参数的极大似然估计法,给出在线性约束条件Hβ=C下异方差回归模型参数β和λ的极大似然估计,并讨论了估计参数的性质和模型的残差.利用得到的结论对线性约束下异方差回归模型的进一步研究和应用具有一定的理论和实际价值.
关键词：线性约束 异方差回归模型 极大似然估计 
我国短期利率行为特征-基于带跳和异方差的CKLS利率模型研究被引量：4
《数学的实践与认识》2013年第9期28-36,共9页周生宝 王雪标 郭俊芳 
教育部人文社科一般研究项目(09YJA790028);辽宁省教育厅创新团队项目(2008T054);科技部创新方法(2009IM010400);国家自然科学基金(71273044)
选取同行拆借IBO007利率数据,采用拟似然函数估计构建的CKLS类四个模型,研究结果表明:含有跳和异方差的CKLSGJ模型是此类模型中最佳的短期利率模型,模型能恰当的解释我国短期利率均值回复性、水平效应及跳跃行为.蒙特卡洛模拟结果表明:...
关键词：异方差 跳过程 拟似然估计 CKLS模型 
高维异方差高斯混合罚模型聚类
《数学的实践与认识》2013年第5期163-170,共8页李沐雨 王星 
中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果;编号10XNI014;"人文社会科学成果评价指标体系"
罚模型聚类实现了在聚类过程中精简变量的目标,同时如何识别聚类的有效变量成了一个新的问题.在这个问题上,已有的研究有成对罚模型,模型处理了各类数据同方差的情况.考察了异方差情况下的变量选择问题,针对异方差数据提出了两种新的模...
关键词：高维异方差数据 EM算法 高斯混合模型 罚似然 
拟线性回归预测模型的稳定最小二乘解被引量：5
《数学的实践与认识》2011年第20期92-97,共6页刘学彦 赵建立 相文楠 王慧敏 
国家自然科学基金(10771073)
可线性化回归预测模型通过换元进行线性回归,换元前后的因变量具有异方差性,致使拟线性回归参数的精度较低.运用GL算法给出了此类模型的稳定最小二乘解,提高了参数的估计精度,最后给出了一个应用实例.
关键词：非线性回归 异方差性 稳定最小二乘解 
消费者不确定性的测度——基于异方差的视角被引量：2
《数学的实践与认识》2009年第24期87-92,共6页孙凤 杨凯棣 
教育部人文社科基金<跨时选择与消费者行为研究>(批准号05JA90044);清华大学亚洲研究中心课题<金融危机下的中;日;韩消费者行为比较研究>的资助
预防性储蓄理论的核心是对消费者不确定的测度.认为异方差是不确定性的很好代理变量.本文以极大似然法估计异方差,并运用消费者家计抽样调查数据,讨论收入和支出的异方差对消费者行为的影响.
关键词：异方差 极大似然估计 不确定性 预防性储蓄 
自回归模型建立的必要条件及其应用被引量：14
《数学的实践与认识》2008年第16期109-115,共7页吕效国 王占君 钱峰 刘凯峰 
南通大学引进人才科研启动基金(03080043);南通大学自然科学研究课题(06Z007);南通大学自然科学研究课题(07Z004);江苏省高校自然科学基础研究课题(07KJB110090);南通大学自然科学研究课题(05Z015)
给出了对时间序列资料选择建立7种自回归模型的必要条件,并结合实际例子进行了分析和阐述.
关键词：时间序列资料 自回归模型 同方差 异方差 必要条件 
基于异方差的自回归预测模型的参数估计及其应用被引量：5
《数学的实践与认识》2008年第8期114-121,共8页吕效国 上官金丽 邓英东 孙建平 钱峰 
江苏省高校自然科学基础研究课题(07KJB110090);南通大学自然科学研究课题(05Z015);南通大学自然科学研究课题(06Z013);南通大学自然科学研究课题(07Z004)
从齐性方差的线性回归模型参数估计的最小二乘法出发,通过对统计资料的适当变换,利用加权最小二乘法,获得了异方差的线性自回归模型和四种异方差的非线性自回归模型的参数估计公式,并举例阐述了估计公式的应用.
关键词：最小二乘法 自回归模型 异方差 参数估计 加权最小二乘法 
自回归条件异方差模型在我国沪市的应用研究被引量：14
《数学的实践与认识》2008年第8期1-6,共6页李存行 张敏 陈伟 
应用自回归条件异方差(ARCH)模型对上海股市2000年—2004年4月上证指数收益率进行建模分析;实证结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,并且ARCH模型的预测能力较强.
关键词：ARCH模型 上证指数 波动性 
异方差模型中多种误差分布下的D-最优设计被引量：2
《数学的实践与认识》2005年第9期76-82,共7页郭强 刘建国 夏尊铨 
国家自然科学基金项目(10001007);大连民族学院博士科研启动基金(20056201)
对于混合效应模型,本文在异方差模型中,以误差分布exp{-cx2}为例,对于多种误差分布,构造出一种新的D-最优设计过程,并用广义化一般等价定理(GKWT)验证这种设计的最优性.
关键词：异方差模型 误差分布 D-最优设计 信息矩阵 混合效应 等价定理 
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