异方差

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异方差帕克检验方法的改进
《统计与信息论坛》2019年第6期10-16,共7页谭馨 邓光明 
国家社会科学基金项目《空间定位抽样技术在民族地区经济调查中的理论及应用研究》(13BTJ009);国家自然科学基金项目《复合聚类网络同步能力的尺度可变性及其粗粒化方法研究》(61563013)
围绕传统的帕克检验方法展开研究,针对该方法在对多元线性回归模型进行异方差检验时工作量大、计算繁琐、异方差模型不够准确这一系列问题,提出运用主成分的思想,将得到的所有综合指标建立异方差模型,并对不同形式的数据条件进行研究,...
关键词：帕克检验 多元线性回归模型 异方差 主成分 
一种异方差模型的两阶段估计
《统计与信息论坛》2019年第2期12-18,共7页张晓琴 牛建永 李顺勇 
国家自然科学基金项目<面向关联关系数据的概念学习方法研究>(61573229);山西省回国留学人员科研资助项目<异方差模型估计研究>(2017-020);山西省基础研究计划项目<异方差模型的两阶段方差估计研究>(201701D121004)
在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法...
关键词：线性回归 异方差模型 异方差一致协方差阵估计 广义最小二乘法 
异方差G-Q检验方法的改进被引量：2
《统计与信息论坛》2018年第2期3-9,共7页刘明 黄恒君 
国家社会科学基金青年项目<基于空间统计技术的中国制造业新常态发展路径研究>(16CTJ009)
围绕戈德菲尔德—匡特异方差检验方法(G-Q检验)展开相关问题的研究讨论,并对该检验方法进行改进。在对线性回归模型异方差检验的两个基本问题进行分析阐述的基础上,对G-Q检验中使用的F检验方法进行辨析讨论,并在应用中针对不同形式的数...
关键词：异方差 G-Q检验 多元线性回归模型 
蒙特卡罗方法下线性模型的异方差性检验方法被引量：9
《统计与信息论坛》2016年第11期33-37,共5页王佐仁 徐生霞 
在已有的异方差性检验方法的基础上,运用蒙特卡罗方法,借助permutation检验思想,在不假定随机扰动项服从同一分布族的条件下,通过从大样本中提取大量的子样本,不断对线性模型进行拟合和检验,根据异方差为真的频率大小,给出了一种新的异...
关键词：异方差性 蒙特卡罗 随机模拟 统计检验 
非参数异方差模型中条件回归函数的EM算法——基于农村食品消费与纯收入的实证研究
《统计与信息论坛》2014年第1期9-12,共4页王继霞 申培萍 
国家自然科学基金项目<比式和分式规划问题的稳健解方法研究>(11171094);河南省教育厅自然科学研究计划<不完全数据模型参数极大似然估计EM算法研究>(2011B110018)
对非参数异方差模型中回归函数的EM算法进行研究,并基于EM算法得到了条件回归函数的估计。此外,通过对农村居民食品消费支出与纯收入关系的实证分析,说明了基于EM算法的估计方法比最小二乘估计方法的拟合效果更好,并对恩格尔系数进行了...
关键词：非参数回归模型 条件回归函数 异方差 EM算法 
异方差White检验应用的几个问题被引量：9
《统计与信息论坛》2012年第6期45-49,共5页刘明 
White检验通常由LM检验来完成,现实中也可以使用更简单的F检验来替代LM检验;White检验过程中需要构筑辅助回归模型,它可以有不同的形式以应对实际问题的需要;讨论了四类不同的辅助回归模型,理论分析表明,它们在应用中各有所长;最后通过...
关键词：异方差 White检验 辅助回归模型 
单向面板回归模型中异方差类型的确定性检验框架被引量：2
《统计与信息论坛》2012年第3期32-37,共6页陈海燕 
重庆工商大学科研启动项目<面板数据结构诊断方法研究及其应用>(1255005);国家自然科学基金项目<基于MEM模型的金融市场分析>(70901055)
结合White检验和Hausman检验,在一个检验框架内对单向面板回归模型中异方差的七种类型进行研究,将误差项中的个体效应和时间效应进行分离,给出异方差类型的确定性检验方法和步骤。应用中国城镇居民总消费、居住消费和收入的数据进行实...
关键词：面板数据 异方差 确定性检验 
企业财务风险预测模型实证比较分析被引量：2
《统计与信息论坛》2007年第5期97-100,共4页刘杰 袁韵锋 黄媛梅 
企业财务风险一直是风险管理理论和实务界关心的热点话题。运用判别分析和计量经济方法对重庆市某商业银行的461个样本企业2002-2005年的违约特征进行实证检验和预测。结果发现最重要的决定变量是资产负责率、酸性试验比率、资产净利率...
关键词：财务风险 判别分析 PROBIT模型 LOGIT模型 异方差 
深沪股指收益率波动研究被引量：1
《统计与信息论坛》2005年第6期50-53,共4页姜学 许涤龙 
文章选取沪、深两市1991年1月1日至2005年2月18日的股票指数作为样本,运用EGARCH(1,1)模型,研究指数日收益率波动的性质特征,并探讨了不同阶段股市对利好消息和利空消息的反映。结果表明:不同阶段的指数收益率序列具有结构特征,各阶段...
关键词：股指收益率 条件异方差 EGARCH模型 
时间序列分析中的异方差性被引量：2
《统计与信息论坛》2002年第6期62-64,共3页张晋昕 党容 
国家统计局计划科研项目 (L X2 0 0 0- 0 0 1)
文章阐述异方差性在时间序列分析中的影响及识别方法 ,并比较各方法的应用特点。以双能 X线骨密度仪基线漂移数据为例 ,说明异方差性的一种检验手段。能够识别出序列中的方差变化区域及显著变化区域。对时间序列中的异方差性 。
关键词：异方差性 时间序列 最小二乘 骨密度仪 
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