异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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带有外生变量的动态条件相关模型
《系统科学与数学》2015年第12期1479-1486,共8页魏千舒 宋立新 王晓光 
国家自然科学基金(11371077;11471065);中央高校基本科研业务费专项资金(DUT15LK28)资助课题
在动态条件相关模型的条件相关等式中加入了外生变量.外生变量使得等式中的参数随之变化,该变化反映出外生变量对序列条件相关性的影响.所提出模型新增的参数不需限制即可以保证条件相关阵的正定性.同时,给出了有效的两步极大似然方法...
关键词：多元条件异方差模型 动态条件相关 外生变量 两步极大似然估计 亚洲股票市场 
国际股指波动性的非对称效应异方差模型及聚类分析被引量：2
《系统管理学报》2011年第2期136-142,共7页柴尚蕾 郭崇慧 张震 
国家自然科学基金资助项目(70871015)
为了分析我国与国际上其他已推出股指期货的国家或地区股指波动特征的相似性,采取传统时间序列模型分析与数据挖掘技术相结合的方法,对全球23个国家或地区的股指波动特征作了聚类分析。首先,针对股指收益序列的非对称性和异方差特性,建...
关键词：股票指数 非对称性 波动性 GARCH模型 聚类分析 
异方差模型中多种误差分布下的D-最优设计被引量：2
《数学的实践与认识》2005年第9期76-82,共7页郭强 刘建国 夏尊铨 
国家自然科学基金项目(10001007);大连民族学院博士科研启动基金(20056201)
对于混合效应模型,本文在异方差模型中,以误差分布exp{-cx2}为例,对于多种误差分布,构造出一种新的D-最优设计过程,并用广义化一般等价定理(GKWT)验证这种设计的最优性.
关键词：异方差模型 误差分布 D-最优设计 信息矩阵 混合效应 等价定理 
异方差模型下最优设计的等价性及效率比较被引量：1
《沈阳工业大学学报》2003年第5期441-444,共4页刘建国 张颖 郭强 
国家自然科学基金项目(10001007);辽宁省教育厅;科技厅基金项目(20142205;2001102027)
考虑了异方差模型下的最优设计.给出了D-,G-及A-最优设计等价的充要条件,用D-最优设计的G-效率,G-最优设计的D-效率对D-最优设计和G-最优设计的优良性进行比较分析.并给出了数值结果.
关键词：异方差 信息矩阵 D-最优 G-最优 A-最优 混料设计 效率 
关于异方差模型中试验设计的选取被引量：2
《系统工程》2003年第1期124-128,共5页郭强 夏尊铨 
国家科学自然资金资助项目 ( 10 0 0 10 0 7)
在响应变量的方差在紧致空间中变动的 (即异方差 )情况下 ,对大样本空间中的 D- ,G-及 A-最优试验设计给出几个结论。对效率函数为单调的及对称的两种情况 ,分别考虑 D-最优设计和 G-最优设计的设计点位置、权数 ;以及 D-最优设计的 G-...
关键词：异方差模型 试验设计 信息矩阵 效率函数 方差函数 A-最优设计 D-最优设计 G-最优设计 G-效率 D-效率 参数估计 
异方差模型中混料设计的效率被引量：1
《东北大学学报（自然科学版）》2002年第9期907-910,共4页郭强 关颖男 夏尊铨 
辽宁省自然科学基金资助项目 (972 10 0 )
对于异方差模型 ,即方差不是常数的模型 ,Kiefer和Wolfowitz的一般等价定理(KWT)中的D 最优设计和G 最优设计之间的等价性不成立·广义化一般等价定理 (KWT) ,使得广义化模型的D 最优设计同G 最优设计之间的区别和联系更清楚·对于精确...
关键词：异方差模型 信息矩阵 D-最优 G-最优 A-最优 混料设计 效率 广义化 最优设计 
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