倒向随机微分方程

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部分可观测带跳倒向随机系统的非零和微分博弈及其应用
《工程数学学报》2023年第5期738-750,共13页陈晓兰 王凯凯 朱庆峰 
国家自然科学基金(11671229;11971259);国家社会科学基金(21BTJ072);山东省自然科学基金(ZR2022MA029;ZR2020MA032);山东省研究生教育质量提升计划项目(SDYKC19197)。
微分博弈是研究两个或多个局中人的控制作用同时施加于一个由微分方程描述的动态系统时实现各自最优目标的博弈过程的理论,因其有趣的数学性质和经济领域的应用价值得到了广泛的关注。研究了一类部分可观测带跳倒向随机系统的非零和微...
关键词：倒向随机微分方程 泊松过程 非零和随机微分博弈 最大值原理 纳什均衡点 
基于倒向随机微分方程理论的可分离债券定价被引量：1
《工程数学学报》2022年第3期487-494,共8页苗杰 
2021年教育部产学合作协同育人项目(202102496004);广东省自然科学基金(2017A030310609);2019年度校级教学质量与教学改革工程项目(2019jxgg10)。
倒向随机微分方程理论搭起了随机与确定之间的桥梁,使人们可以用确定的策略方法去解决随机的不确定性问题,为金融产品的定价开辟了一条新的路径。因此,利用倒向随机微分方程理论研究了可分离债券的定价问题。首先,假设市场是无套利的,...
关键词：可分离债券 倒向随机微分方程 Feynman-Kac公式 自融资策略 
Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究被引量：43
《工程数学学报》2012年第6期799-806,共8页费为银 李淑娟 
国家自然科学基金(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)~~
本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满...
关键词：Knight不确定 通胀 α-maxmin期望效用 倒向随机微分方程 最优消费和投资 
关于倒向随机微分方程解的一点注记
《工程数学学报》2007年第1期168-170,共3页王增武 
本注记在一定条件下证明了倒向随机微分方程(简记为BSDE)的解满足时齐性,并给出其在金融市场中的解释。
关键词：倒向随机微分方程 时齐性 投资组合 
一类非Lipschitz条件的BSDE解的存在唯一性被引量：3
《工程数学学报》2006年第2期286-292,共7页冉启康 
国家自然科学基金(10371021).
本文讨论了倒向随机微分方程在f(t,y,z)满足:(?)N>0,(?)CN0,LN>0,使得对任意y1,y2∈Rn,z1,z2∈Rn×d 当0≤|y1|,|y2|,|z1|,|z2|≤N时,有 |f,(s,y1,z1)-f(s,y2,z2)|2≤CNK(t,|y1-y2|2)+LN|z1-z2|2 的非Lipschitz条件时解的存在性和唯一性...
关键词：倒向随机微分方程 ITO公式 GRONWALL不等式 存在唯一性 
一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
《工程数学学报》2005年第2期235-243,共9页江龙 
国家自然科学基金(10131030)
本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在:g=-rtg-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理。
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 广义g-期望 相干风险度量 GIRSANOV变换 
外汇期权的多维Black-Scholes模型被引量：8
《工程数学学报》2002年第2期93-97,46,共6页薛红 
陕西省教育厅专项基金项目 (0 1KJ137)
建立了多维Black Scholes模型 ,利用倒向随机微分方程和鞅方法 ,讨论外汇欧式未定权益的一般定价问题 ,获得了一般定价公式及套期保值策略 ,由此给出了欧式看涨期权与看跌期权定价和套期保值的解析表达式。
关键词：欧式未定权益 期权 多维Blck-Scholes模型 倒向随机微分方程 鞅方法 
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