深沪股市

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中美贸易战中场休息 港深沪股市蓄势待发
《股市动态分析》2020年第2期29-30,共2页刘泽浩 
本周中美第一阶段贸易协议签订,A股由于短期涨幅较大,出现冲高回落走势,港股恒生指数走势相对平稳,全周在29000点附近窄幅上落。一、本周沪深港通回顾本周北向资金持续流入但规模较上周明显下降,截至周五收盘,沪股通本周净流入75.38亿元...
关键词：上证指数 深沪 深港通 环比 中场休息 股市 走势 成交量 
深沪股市的波动率分析——基于GARCH和SV模型
《社会科学前沿》2019年第8期1467-1476,共10页秦涵祺 
本文选取2016年1月至2019年5月上证综指和深证综指日股收盘价作为原始数据,计算出两者收益率,分析了两市股票收益率的波动情况,通过建立GARCH模型以及SV模型,结果表明GARCH和SV模型均能较好地阐述和拟合我国股市的收益率的波动,并通过EG...
关键词：收益率波动 GARCH模型 SV模型 
股票价格对分红变动的非对称反应——基于深沪股市的实证分析被引量：1
《证券市场导报》2019年第1期48-54,共7页刘洋 陈守东 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究"(项目编号:17JZD016);中国博士后科学基金资助项目"中国城市房价泡沫异质性动态识别;风险测度与防范"(项目编号:2017M611306)的阶段性研究成果
本文将股票价格分解为持久性成分和暂时性成分,实证分析了深沪股市股票价格对分红变动的非对称反应。结果表明:深沪股市股票价格对分红变动的反应存在非对称性,符合不完全信息理论假设;深沪两市对分红历史变动的反应差异明显。非对称冲...
关键词：分红变动 持久性-暂时性分解 系统性风险 市场波动 
深沪股市收益率分布特征的统计分析被引量：1
《知识经济》2018年第9期44-44,46,共2页白玮炜 聂圣炎 
中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2007年1月4日~2017年1月4日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场收益率的分布特性,并检验股市的溢出效应与杠杆效应等一系列特征,得出深市具有单向的溢出效应以及沪深两...
关键词：波动性 溢出效应 杠杆效应 
ARCH族波动模型在深沪股市中的应用
《经济视野》2014年第10期287-288,共2页徐晨 王琳 林叮云 
本文在对深沪股指的波动性进行统计描述的基础上,通过建立不同的ARCH族波动预测模型,进一步对深沪股指的波动性进行分析.结果表明上证综指与深证成指收益波动率呈现的特征相一致,都存在显著的尖峰厚尾、聚集性和异方差性.非对称模型TARC...
关键词：GARCH模型 非对称TARCH模型 指数EGARCH模型 杠杆效应 
深沪股市收益率的非正态稳定帕累托分布研究被引量：2
《商业时代》2013年第5期65-66,共2页郑伟 
上海金融学院引进人才项目(A-0706-06-034-05)
本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究。利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征。
关键词：正态分布 稳定帕累托分布 价格行为 
决定会计政策选择盈利策略的经济因素分析--基于2008年深沪股市的经验检验被引量：4
《财会月刊（中）》2010年第8期6-9,共4页颜敏 张永国 
航空科学基金项目(编号:2008ZG55012);河南省社科规划项目(编号:2009BJJ018);河南省科技厅软科学项目(编号:082400430730)资助
本文以2008年沪深股市发行A股的公司为样本,采用差异检验、多元线性回归分析等方法,建立了多元线性回归分析模型,用以反映上市公司会计政策选择盈利策略的影响因素。
关键词：会计政策选择 盈利 资产 
深沪股市收益序列伪长记忆性分析被引量：3
《管理学报》2010年第7期1091-1096,共6页郝清民 杨军 
欧亚太平洋学术网络资助项目(EURASIA PACIFIC UNINET:ACM-2008-01898);中国博士后科学基金资助项目(20070410763);天津大学自主创新基金资助项目
针对股市时间序列长记忆性的研究方法差异导致结论不同的问题,采用逐步分析的方法研究,结果表明:用经典方法分析股市收益时间序列所发现的长记忆性在控制条件异方差后减弱;用马尔可夫转换模型控制短期依赖和结构性变化后,长记忆性基本...
关键词：长记忆性 马尔可夫转换 时间序列 
深沪股市各有两个股破发 引起市场高度关注
《祖国》2010年第4期15-15,共1页
深沪股市1月28日各有两股破发，牵动市场神经。此间市场人士表示，这将促使监管部门加快新股首发制度的深化改革，加强对询价、定价过程的监督，同时也有利于降低一般股民对新股上市的过分“投入”。
关键词：市场人 股市 个股 新股上市 监管部门 定价过程 询价 股民 
深沪股市日对数收益率的统计分析
《昆明理工大学学报（理工版）》2009年第3期112-116,共5页左艳芳 戴琳 吴刘仓 
云南省教育厅科研基金项目资助(项目编号:07L00001);昆明理工大学校青年科研基金项目资助(项目编号:校青2006-28)
利用广义双曲分布族中的正态逆高斯分布,结合Matlab,Eviews和SPSS统计软件,对深、沪股市A股的收盘价所对应的日对数收益率进行了统计分析研究.实证研究结果显示,利用广义双曲分布拟合股价日对数收益率比正态分布拟合效果好.从而为广大...
关键词：广义双曲分布 尖峰 厚尾 收益率 
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