随机控制

作品数：438被引量：819H指数：14
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考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司利益的最优投资与再保险问题研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2020年第7期1721-1734,共14页张永涛 赵慧 荣喜民 
国家自然科学基金(11771329,11871052)。
本文主要研究了考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司共同利益的最优投资与再保险问题.假设索赔过程由带漂移的几何布朗运动描述,保险公司可以投资于一无风险资产、一支股票和一可违约债券,再保险公司可以投资于一无风险资产和一支股...
关键词：可违约债券 投资和再保险 指数效用乘积 随机控制 
R&D企业最优技术投资与分红策略研究被引量：5
《系统工程理论与实践》2019年第6期1394-1406,共13页陈树敏 曾燕 谷爱玲 
国家自然科学基金(71671047,71571195);广东省高等学校珠江学者岗位计划(2018);广东省自然科学基金(2015A030306040)~~
本文研究了存在新技术项目时R&D企业的最优技术投资与分红策略.假定企业流动资金变化由对偶风险模型描述,企业破产时存在清算价值,目标是最大化破产前的累计红利现值与清算价值现值之和.运用混合奇异控制-最优停时方法,当企业的每笔收...
关键词：R&D企业 技术投资 分红策略 对偶模型 随机控制 
带有通胀风险的退休后期最优投资管理被引量：7
《系统工程理论与实践》2018年第8期1930-1945,共16页伍慧玲 董洪斌 
国家自然科学基金(11671411,11771465);高等学校学科创新引智计划(B17050);中央财经大学科研创新团队支持计划项目~~
考虑通货膨胀的影响，研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题．自退休时刻开始，退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出，然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券，直到强制购买...
关键词：确定缴费养老计划 退休后期 通货膨胀 最优投资组合选择 随机控制 
基于限价订单簿的最优高频做市商策略研究被引量：1
《系统工程理论与实践》2018年第1期16-34,共19页宋斌 林木 田祎佳 
国家自然科学基金青年项目(51609270);教育部人文社会科学研究规划基金(14YJA790048)~~
建立具有成交风险和存货风险的价差过程模型,在引入存货惩罚函数的同时将策略的目标确定为效用最大化.将策略求解的过程看成是随机最优控制问题,并通过动态规划求解,离散模型框架下采用有限差分的方法对每个时间点不同存货及市场价差下...
关键词：做市商策略 限价订单簿 随机控制 有限差分 
不确定环境下的跳扩散连续时间资产配置策略被引量：1
《系统工程理论与实践》2017年第12期3118-3126,共9页李爱忠 彭月兰 任若恩 董纪昌 
国家自然科学基金(71171009;71031001)~~
金融市场是一个复杂的非线性系统,在不确定环境下,如何在有限时域内最优配置资源,是金融理论研究的核心问题之一.面对现实生活中的大量不确定性因素以及多期投资问题,Markowitz的投资组合理论以及在其基础上发展起来的资本资产定价理论...
关键词：投资组合 多重网格 HJB方程 连续时间 随机控制 
均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制被引量：22
《系统工程理论与实践》2012年第6期1314-1323,共10页张初兵 荣喜民 
天津市自然科学基金(09JcYBLJc01800)
从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑.以均值-方差为目标研究风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题.利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程,通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略,最后推...
关键词：DC型养老金 均值-方差 常方差弹性模型 随机控制 最优投资 
仿射利率模型下确定缴费型养老金的最优投资被引量：23
《系统工程理论与实践》2012年第5期1048-1056,共9页张初兵 荣喜民 
天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800)
论文研究了仿射利率模型(包括CIR模型和Vasicek模型)下的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产.通过运用HJB方程、Legendre转换和对偶理论.分别找到对CRRA和CARA...
关键词：确定缴费型养老金 随机控制 随机利率 HJB方程 最优投资 
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