最优投资组合选择

作品数：19被引量：79H指数：4
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相关期刊：《应用概率统计》《河南师范大学学报（自然科学版）》《应用数学》《系统科学与数学》更多>>
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变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论
《河南师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期59-66,共8页王继霞 赫梦钰 
国家自然科学基金(11971154)。
考虑到经济变量随时间的变化而变化,设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明,风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此,应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化,可以更好地捕捉厚尾这一特征.基于非广延统计...
关键词：非广延统计理论 投资组合选择 CVAR约束 时变模型 HJB方程 
基于随机基准的最优投资组合选择问题研究被引量：4
《应用数学》2020年第2期449-462,共14页林祥 斯梦霞 钱艺平 
浙江省自然科学基金(LY17A010005);教育部人文社科基金(18YJA790051、19YJE790001)。
本文研究基于随机基准的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于一种无风险资产和一种风险股票,并且选择某一基准作为目标.基准是随机的,并且与风险股票相关.投资者选择最优的投资组合策略使得终端期望绝对财富和基于基准的相对财...
关键词：随机基准 投资组合 相对业绩 效用损益 
带有通胀风险的退休后期最优投资管理被引量：7
《系统工程理论与实践》2018年第8期1930-1945,共16页伍慧玲 董洪斌 
国家自然科学基金(11671411,11771465);高等学校学科创新引智计划(B17050);中央财经大学科研创新团队支持计划项目~~
考虑通货膨胀的影响，研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题．自退休时刻开始，退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出，然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券，直到强制购买...
关键词：确定缴费养老计划 退休后期 通货膨胀 最优投资组合选择 随机控制 
状态变化下的连续时间动态投资组合选择
《控制与决策》2017年第6期1137-1142,共6页陈志英 
重庆市教委科技项目(KJ1500104)
运用两状态隐马尔可夫模型刻画金融资产收益率序列的非线性变化,建立状态变化下的连续时间动态投资组合模型,利用动态规划得到最优投资决策的一般解,使用蒙特卡罗方法模拟投资者的投资决策行为.仿真结果表明:状态变化产生了对冲需求,对...
关键词：最优投资组合选择 状态变化 隐马尔可夫模型 对冲组合 
跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2015年第2期273-276,共4页梁勇 费为银 方和远 刘鹏 
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019;KJ2013B023)
面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略...
关键词：不确定厌恶 跳扩散型随机微分方程 最优投资组合 例外事件 红利支付 
比例保本约束下的最优投资组合选择被引量：1
《数学杂志》2015年第1期167-172,共6页罗葵 周旋 赵洪雅 王思敏 
国家自然科学基金项目(31100958);深圳职业技术学院自然科学基金项目(2213K3170021;2213K3170022)
本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投资组合,推广了带有限制的投资组合的相关结果.
关键词：最优投资组合 拉格朗日乘子 幂效用函数 保本约束 
模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究被引量：9
《应用概率统计》2014年第3期322-336,共15页费为银 夏登峰 刘鹏 
国家自然科学基金(71171003;71271003);安徽省自然科学基金(10040606003);安徽省高校自然科学基金(KJ2012B019;KJ2013B023)资助
本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,其次...
关键词：跳扩散过程 含糊厌恶 通胀 投资组合 HJB方程 模型不确定. 
均值-方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究被引量：1
《科技视界》2013年第12期74-74,124,共2页孙曼曼 
利用马克维茨证券投资组合理论均值-方差模型,在6支股票的日收益率已知的情况下,求出已知期望收益率条件下的最优投资组合,并模拟出该模型的有效前沿。
关键词：均值-方差模型 投资组合 协方差矩阵 
基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择被引量：5
《数学的实践与认识》2013年第1期1-9,共9页刘利敏 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221;11001077)
利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.
关键词：均值-方差投资组合选择 识别定理 基准过程 有效前沿 
基于VaR约束的最优投资组合选择被引量：1
《上海第二工业大学学报》2011年第4期298-306,共9页尉轶昊 毛宏 
通过建立期望效用-VaR模型,借助于Matlab和Monte Carlo模拟技术,深入探讨和分析了以VaR作为风险测度标准及约束时,拥有不同风险偏好及初始财富值的投资者在进行投资决策时对最优投资组合的理性选择,以中国A股、公司债券和国债这三大证券...
关键词：VAR 资产组合 效用函数 风险偏好 财富值 MATLAB 
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