随机最优控制

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《金融博览》2020年第18期51-51,共1页
作者:李爱忠著定价:68.00元本书在总结现代投资组合理论的基础上,重点探索了投资机会集中参数不确定性、风险资产收益过程的可预测性、时变性和跳跃性对动态资产组合选择的影响。结合实际的投资环境,综合模糊决策理论、集成预测方法、...
关键词：金融衍生品 现代投资组合理论 动态投资 资产收益 随机最优控制 模糊决策理论 决策机构 摩擦市场 
基金经理的最优决策与薪酬机制基于换手率视角被引量：1
《投资研究》2019年第6期129-140,共12页巴曙松 强昊 乔若羽 黄文礼 
教育部人文社会科学研究青年基金（19C11482075）;浙江省自然科学基金（LY19G010005）;国家自然科学基金项目（71971192）
本文结合对冲基金在临近清算边界时其换手率增大的实际情况,基于高水位合约奖励机制,利用随机最优控制理论,得到基金经理的效用函数所满足的偏微分方程,并运用有限差分法进行数值模拟,分析其经济学意义。我们发现:基金经理的换手率、总...
关键词：换手率 随机最优控制 对冲基金薪酬机制 
仿射利率模型下的最优再保险-投资策略被引量：1
《系统工程》2018年第3期33-40,共8页元丽霞 常浩 
国家自然科学基金资助项目(71671122);教育部人文社会科学规划项目(16YJA790004);中国博士后科学基金资助项目(2016T90203);天津市高校"中青年骨干创新人才培养计划"项目
研究仿射利率模型下的最优投资与再保险策略问题。保险公司通过购买比例再保险来分担公司风险,并将财富投资于金融市场。金融市场包括一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券,其中无风险利率是服从仿射利率模型的随机过程,盈余...
关键词：仿射利率模型 再保险-投资 指数效用 随机最优控制 显式解 
商业银行最优资本配置、股利分配策略与操作风险被引量：3
《系统工程理论与实践》2018年第2期329-336,共8页孟庆斌 张永冀 汪昌云 
国家自然科学基金(71302156,71102110)~~
随着商业银行风险管理实践与理论的逐步发展，操作风险受到了越来越多的关注，已成为与信用风险、市场风险、流动性风险并列的第四大风险来源．但相对而言，该领域的理论研究还较为匮乏．本文在Jarrow的研究范式下，对商业银行操作风险...
关键词：操作风险 最优资本配置 股利分配 随机最优控制 
保险公司的最优投资和再保险策略被引量：2
《云南民族大学学报（自然科学版）》2015年第6期492-495,共4页雷丹 王源昌 张芬 
国家自然科学基金(71163046);云南师范大学研究生科研创新基金
基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响.
关键词：随机最优控制 最优投资 最优再保险 
Vasicek模型下的期权定价讨论
《商情》2015年第12期69-69,共1页翟玉玲 
本文研究了随机最优控制下的投入决策问题，此问题的研究始于Merton的许多开创性的工作。Meerton把投资决策问题变成一数学控制问题，从而利用随机控制理论和方法加以解决，对最优投资决策问题中的效益期望做了一定的研究。本文将几个...
关键词：随机最优控制 最优投资决策 数学期望 定价公式 
Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型
《经济数学》2014年第2期1-8,共8页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性.假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标...
关键词：VASICEK利率模型 零息票债券 投资 消费模型 随机最优控制 幂效用 
信息不对称下带有“随机压力”定价规则的连续时间模型
《数学年刊（A辑）》2014年第1期115-128,共14页浦江燕 张伏 
本文是对Back(1992)和Cho(2003)关于内部交易模型的拓展.在金融市场中一共有3类人:内部交易者,不知情交易者和做市商.考虑一类比Cho研究的模型更广的定价规则.主要用动态规划的方法,证明了当内部交易者是风险中性时,定价规则中"随机压力...
关键词：内部交易 随机最优控制 均衡理论 连续时间金融 
Black-Scholes公式中无风险利率常数假设的一种改进被引量：1
《上海经济研究》2012年第4期67-73,共7页杜玉林 
Black-Scholes公式中无风险利率的常数假设与现实不符。本文假设无风险利率在一个区间中变动,讨论求期权价格区间问题。首先将此问题归结为一个随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权价格区间上下限满足的模型以及模型解法,并...
关键词：Black—Scholes公式 无风险利率常数假设 随机最优控制 套利识别 
嵌入收益保证股票挂钩票据的最优投资策略被引量：1
《管理工程学报》2011年第2期191-194,共4页王亦奇 刘海龙 徐维东 
国家自然科学基金资助项目(70773076)
本文从投资机构的视角出发,将发行嵌入收益保证的股票挂钩票据(GELN)的最优投资策略问题转换为收益保证下的最优投资策略问题进行研究。在随机利率框架下,利用随机最优控制的方法得到了最优投资策略的解。结论表明最优投资策略可以分为...
关键词：投资策略 收益保证 股票挂钩票据 随机最优控制 
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