欧式期权定价模型

作品数：18被引量：38H指数：3
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模糊环境下赋权分数布朗运动的欧式期权定价模型
《苏州市职业大学学报》2024年第4期45-50,共6页徐峰 
江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB1626);苏州市职业大学重点教改项目(SZDJG-22004)。
为了刻画金融资产价格呈现的长期记忆性特征,采用赋权分数布朗运动来描述风险资产价格的动态变化过程。考虑到金融市场的不确定性,即具有随机性和模糊性的特征,采用随机分析理论和模糊集理论构建了不确定环境下赋权分数布朗运动驱动的...
关键词：欧式期权 赋权分数布朗运动 随机模糊变量 期权定价 
混合次分数布朗运动机制下带有随机利率的欧式期权定价模型被引量：2
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期92-98,共7页王欣怡 郭志东 
安徽省自然科学基金(1908085QA29)。
期权定价是金融数学中的重要研究问题,而长程相关性是标的资产价格变化的一个重要特征。标的资产价格变化的随机驱动源通常为几何布朗运动,已有的期权定价模型无法刻画标的资产价格变化的这一特征,而混合次分数布朗运动可以较好地描述...
关键词：期权定价 混合次分数布朗运动 Merton随机利率模型 隐含波动率 
一类特殊欧式期权定价模型的Matlab算法
《计算机与数字工程》2016年第7期1195-1199,共5页任芳玲 乔克林 
国家自然科学基金项目(编号:11471007);陕西省教育厅专项科研计划项目(编号:15JK1822);延安市科研计划项目(编号:2014ZC-6);延安大学科研计划项目(编号:YDQ2014-47)资助
对于股票价格在布朗运动和泊松运动共同作用下、存在交易费用和连续红利的欧式看涨期权定价模型,针对其微分方程解和数值解的复杂性,研究了其期权价格解析式解的Matlab算法,二叉树、三叉树数值解的Matlab算法,从而大大简化了期权定价的...
关键词：期权定价 二叉树模型 三叉树模型 Matlab算法 
基于投资犹豫的欧式期权定价模型被引量：10
《系统工程理论与实践》2016年第6期1392-1398,共7页明雷 杨胜刚 
国家自然科学基金创新群体项目(71221001);国家社会科学基金重大项目(12&ZD053);湖南省研究生创新项目(CX2015B100)~~
文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行...
关键词：欧式期权 三角直觉模糊数 犹豫程度 风险中性定价 
约化方法下一类含有对手违约的欧式期权定价模型
《赣南师范学院学报》2013年第6期13-17,共5页潘坚 
国家自然科学基金资助项目(11061001)
在约化方法框架下,假设原生资产服从几何布朗运动,利率和违约强度均服从Vasicek模型,利用风险对冲技巧和无套利原理推导出国债回收条件下的一类含交易对手违约的欧式期权定价模型且利用偏微分方程方法得到其定价公式.在此基础上,讨论了...
关键词：约化方法 信用风险 国债回收 期权定价 偏微分方程方法 
基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究被引量：1
《经济论坛》2013年第6期68-73,共6页吕喜明 韩燕 
内蒙古财经大学科研项目(KY1130);内蒙古财经大学教育科研项目(民族财经类院校数学软件与数学实验的教学实践与探索;内蒙古高校数学建模发展现状及影响)
本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍...
关键词：MATLAB Black-Scholes-Merton 欧式期权 敏感性指标 
抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型被引量：1
《江西师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期177-179,188,共4页胡华 陈清风 
国家自然科学基金(61063020);宁夏自然科学基金(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划(2010)资助项目
利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适...
关键词：模糊二叉树模型 抛物型模糊数 欧式期权定价 
心理账户影响下的欧式期权定价模型及投资特性分析被引量：2
《商业时代》2012年第7期75-77,共3页黄士国 潘钰烛 陈琳 
河南省软科学项目"投资者非理性心理影响下的资产价格模型及对金融市场现象的解释";河南省教育科学"十一五"规划课题(2010-JKGHAG-0561);河南省教育厅自然科学基础研究计划项目(12a110025);郑州轻工业学院校科研基金项目(2010XJJ020)
本文根据Rockenbach的实验假设和结果,利用行为金融学中的心理账户理论,给出心理账户这一非理性因素影响下的欧式期权的二叉树定价模型。研究发现,因多心理账户的存在,欧式期权价格、看涨期权与看跌期权的价差都与股价上涨概率有关,并...
关键词：心理账户 欧式期权 二叉树模型 
Mellin变换在推广的欧式期权定价中的应用被引量：2
《衡水学院学报》2011年第4期95-96,101,共3页程凤林 李乐 
衡水学院青年专项课题(2010056)
使用Mellin变换对推广的欧式期权定价模型进行了求解.充分体现了Mellin变换在求解经济模型中的适用性.
关键词：Mellin变换 欧式期权定价模型 经济模型 
欧式期权定价模型探析被引量：2
《重庆文理学院学报（自然科学版）》2011年第4期29-32,共4页詹翎皙 
期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的...
关键词：欧式期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型 偏微分方程 金融衍生工具 
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