破产

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一类双险种时间盈余风险模型的破产概率
《云南民族大学学报（自然科学版）》2016年第1期57-60,共4页夏梓祥 李江奇 高鑫 何树红 张立敏 
国家自然科学基金(31160363);云南省教育厅基金(2014Y210)
研究了理赔额达到某一值时理赔次数服从Poisson过程的双险种时间盈余风险模型,并求出该模型的调节系数、破产概率以及破产概率上界.
关键词：时间盈余风险模型 双险种 POISSON过程 调节系数 破产概率 
常利率下分红双复合Poisson风险模型的期望折现罚金函数被引量：6
《西南师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期94-99,共6页王贵红 赵金娥 何树红 
国家自然科学基金项目(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金项目(2013C014);红河学院科研基金项目(XJ15SX06)
对常利率和常数红利边界策略下的双复合Poisson风险模型进行研究,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个与理赔过程独立的复合Poisson过程.得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现函数以及破产概率满...
关键词：红利 常利率 期望折现罚金函数 破产概率 合流超几何函数 
带干扰时间盈余风险模型的破产概率
《云南民族大学学报（自然科学版）》2015年第5期403-406,共4页夏梓祥 高鑫 何树红 张立敏 
国家自然科学基金(31160363);云南省教育厅科学研究基金(2014Y210)
研究了理赔量受到Wiener过程的干扰,而理赔额达到s时所需要的时间为复合Poisson过程的时间盈余风险过程,建立了带干扰的时间盈余风险模型,并推导出该模型下的调节系数、破产概率上界以及破产概率等精算量.
关键词：时间盈余风险模型 干扰 调节系数 破产概率 
常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数被引量：4
《郑州大学学报（理学版）》2015年第3期37-42,共6页赵金娥 李明 何树红 
国家自然科学基金资助项目;编号11301160;云南省科技厅自然科学研究基金资助项目;编号2013FZ116;云南省教育厅科研基金资助项目;编号2013C014;红河学院科研基金资助项目;编号XJ15SX06
考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望...
关键词：红利 常利率 期望折现罚金函数 破产概率 合流超几何函数 
带线性红利和干扰的双复合Poisson风险模型被引量：6
《云南民族大学学报（自然科学版）》2010年第1期24-27,共4页赵金娥 何树红 王贵红 
云南省教育厅科学研究基金(07Y10102);红河学院博士;硕士科研启动项目(XSS06008)
在经典模型的基础上,研究了存在红利界限和带随机干扰的保费收取过程为复合Poisson过程的风险模型.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分-微分方程.
关键词：线性红利 干扰 破产概率 积分-微分方程 
双险种Cox风险模型的带干扰问题的讨论
《云南大学学报（自然科学版）》2007年第S1期33-36,39,共5页张茂 秦海鹰 何树红 
云南省教育厅基金资助项目(K1050497);云南大学基金资助项目(K1059140)
讨论了一类风险模型的带干扰问题,利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式,并对此Lundberg不等式进行了推广.
关键词：风险模型 COX过程 干扰 破产概率 LUNDBERG不等式 
一类风险模型破产概率上界估计及随机分析被引量：2
《吉首大学学报（自然科学版）》2007年第3期35-39,共5页钟朝艳 何树红 
在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计,通过鞅方法导出了破产概率的上界,并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析.
关键词：离散时间风险模型 二阶自回归相依结构 破产概率 上界 随机模拟 
常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题被引量：1
《吉首大学学报（自然科学版）》2006年第4期1-4,12,共5页何树红 马丽娟 赵金娥 
国家自然科学基金资助项目(10561009)
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.
关键词：常利率 双险种 离散时间风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布 
常利率影响下调整下限风险模型的破产概率
《云南大学学报（自然科学版）》2006年第2期103-107,共5页何树红 董志伟 李如兵 
云南大学理(工)科校级科研基金资助项目(2002Q020SL);云南省自然科学研究基金资助项目(2003F0015M)
在引入常利率因素的基础上,讨论了当保险费率按公司的盈余进行适当调整时的风险模型,并且得到了当盈余低于某个下限时,保险公司适当提高保费的破产概率.
关键词：利率 破产概率 泊松过程 
常利率下带干扰的双险种Cox模型被引量：5
《云南民族大学学报（自然科学版）》2006年第2期110-115,共6页何树红 李如兵 董志伟 
国家自然科学基金资助项目(10561009)
考虑常利率下带干扰的双险种Cox模型,用鞅方法得到其Lundberg不等式,给出了特殊情况下破产概率的明确表达式,通过数值计算分析了利率及干扰项对破产概率的影响.
关键词：COX过程 破产概率 调节系数 干扰 
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