破产

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带线性红利和干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的破产问题
《贵州大学学报（自然科学版）》2024年第6期8-13,共6页侯致武 乔克林 高磊 
国家自然科学基金资助项目(31600299);陕西省教育科学规划资助项目(SGH22Y1746,SGH23Y2953)。
考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 线性红利 GERBER-SHIU函数 破产概率 
带干扰的多险种复合风险模型的破产概率
《延安大学学报（自然科学版）》2017年第1期31-34,共4页乔克林 延杰 韩建勤 薛盼红 
研究了保险公司经营的破产问题。在随机次数过程的条件下,给出了带干扰的多险种复合风险模型的调节系数和破产概率的表达式。
关键词：多险种复合风险模型 调节系数 破产概率 随机过程 
双复合负二项风险模型的模糊破产概率与Gerber-Shiu函数
《江汉大学学报（自然科学版）》2017年第1期37-40,共4页乔克林 延杰 韩建勤 
研究了保险公司经营的模糊破产问题。通过隶属函数,利用复合负二项分布的正态近似和possion近似,研究了复合负二项风险模型下的模糊破产概率和Gerber-Shiu函数的微分积分方程,得到了模糊破产概率的计算公式和盈余与初始资本的关系。
关键词：负二项 隶属函数 模糊破产概率 GERBER-SHIU函数 
改进后的复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：9
《系统科学与数学》2016年第10期1743-1752,共10页乔克林 韩建勤 
陕西省教育厅专项科研计划项目(2013JK0576);延安市科学技术研究发展计划项目(2014ZC-6);延安大学研究生教育创新计划项目(YCX201610)资助课题
在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,文章对复合Poisson-Geometric风险模型做进一步推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资...
关键词：POISSON过程 Poisson—Geometric过程 更新方程 破产概率 
改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率被引量：2
《延安大学学报（自然科学版）》2016年第3期22-24,共3页韩建勤 乔克林 
陕西省教育厅专项科研计划项目(2013JK0576);延安市科学技术研究发展计划项目(2014ZC-6);延安大学研究生教育创新计划项目(YCX201610)
建立了保费收入服从复合负二项过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,通过对盈余过程性质的研究,得到该模型的最终破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,以及当个体保费收入和理赔额同时服从指数分...
关键词：负二项过程 POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 LUNDBERG不等式 
L^＊m族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率
《延安大学学报（自然科学版）》2016年第3期25-28,共4页乔克林 刘琼琼 张娟 
延安市科研计划项目(2014ZC-6);陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS07)
研究了L^＊m族下保费随机化推广的延迟风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布,借助概率论知识、随机过程等方法。并得出L^＊m族下,该风险模型在（0,t]内破产概率的渐近表达式。
关键词：L^＊m族 随机保费收入 风险模型 破产概率 渐近等价式 
重尾索赔下保费收入随机化风险模型的破产概率被引量：1
《延安大学学报（自然科学版）》2015年第4期13-17,共5页乔克林 刘琼琼 张娟 
陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS07);延安市科研计划项目(2014ZC-6)
研究了重尾索赔下保费收取随机化且带常利率的风险模型,假定索赔计数过程为Poisson过程、保费到达过程为一般普通更新过程且索赔分布属于S族,利用概率论知识及随机过程的方法,得出了该模型在t时刻盈余为负的概率渐近等价式;然后在模型...
关键词：L＊(m)族 常利率 风险模型 破产概率 
带干扰的双复合负二项风险模型的连续化被引量：2
《河南科学》2015年第12期2075-2080,共6页乔克林 韩建勤 延杰 薛盼红 
陕西省教育厅专项科研计划项目(2013JK0576);延安市科学技术研究发展计划项目(2014ZC-6);延安大学研究生教育创新计划项目
基于带干扰的双复合负二项风险模型,利用正态近似和平移伽玛近似的方法,对该模型进行推广使其变为连续型的风险模型,并得到破产概率公式及它的一个上界.
关键词：盈余过程 负二项过程 干扰 破产概率 
重尾分布下常利率风险模型破产概率的研究进展
《延安大学学报（自然科学版）》2015年第1期9-13,共5页乔克林 张宁 高渊 
陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576)
在重尾分布的条件下,对带常利息力风险模型的破产概率的最新研究进展进行综述。首先,简要介绍经典风险模型及其主要研究成果;其次,重点介绍重尾分布下所建立的带常利息力风险模型的研究成果;最后,对重尾分布在保险实业中的应用前景进行...
关键词：破产概率 常利息力 重尾分布 更新风险模型 
常利率复合二项双险种风险模型的研究被引量：3
《数学的实践与认识》2014年第19期81-89,共9页乔克林 乔小宁 曹振江 
陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS07)
提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.
关键词：利率 双险种 复合二项风险模型 破产概率 
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