资产投资组合

作品数：17被引量：59H指数：2
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基于Vine Copula模型与多资产投资组合VaR预测
《现代商业》2022年第17期153-156,共4页陈锐 
本文基于Family Pair-Copula的Vine Copula结构来描述多种资产的联合分布,利用蒙特卡罗模拟方法来计算多资产投资组合的VaR,通过Kupiec返回检验方法测试Vine Copula模型的VaR预测效果,并与传统的历史模拟方法、方差-协方差风险管理方法...
关键词：Vine Copula Family Pair 蒙特卡罗 投资组合 VAR 
高频数据下积分波动率矩阵的伪似然估计、预测及应用
《数量经济技术经济研究》2022年第3期170-188,F0003,共20页刘成 罗金斗 罗知 
国家自然科学基金重点项目“技术赋能的商务信息全景化管理与增强型决策的人机协同新范式”(72132008);2020年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于高频数据的积分波动率矩阵动态建模及其在风险控制中的应用研究”(20YJC790074)的资助。
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵,并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量,对积分波动率矩阵的特征值进行预测,本文将积分波动率矩阵的估计和预测问...
关键词：高维积分波动率矩阵 高频数据 微观结构噪声 资产投资组合 
基于风险-收益权衡的多资产投资组合决策报告
《财讯》2021年第1期170-171,共2页姜咏宜 
本文以2020年1月2号为决策点,在军工、白酒、银行和证券板块里分别任选一只股票,以2019年为样本区间,用样本区间表现近似估计股票收益、波动率和相关性信息,内建矩阵函数,结合无风险利率指标,构建符合风险-收益权衡要求的完整组合,利用...
关键词：均值 方差 最优投资组合 多资产组合决策 
国家金融体系差异与海外金融资产投资组合选择研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2019年第9期00026-00027,共2页刘钰琦 
在经济全球化的语境下,世界各国间的资本流动呈现指数化增长,不同国家间逐渐形成相互影响,相互推进的经济共同体。然而我国在经济全球化的背景下,却表现出与西方发达国家截然不同的经济他特征。即对私人资本进行限制的封闭性特征以及官...
关键词：国家金融体系 海外金融资产 投资组合 
多资产投资组合在险价值预测的实证分析被引量：2
《统计与决策》2017年第3期175-178,共4页佘笑荷 王晓芳 杨来科 
国家社会科学基金资助项目(11BGJ036);教育部人文社科基金资助项目(10JHQ027)
文章首先采用AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-Skew-t模型构建各主要股市指数数据的边缘分布并提取过滤后的标准化残差序列;接着采用广义帕累托分布和高斯分布分别对标准化的残差序列的尾部和内部进行拟合;然后基于二元Copula建立起Vine Copula模...
关键词：GARCH EVT VINE COPULA 风险价值 投资组合 
运用Pair-copula贝叶斯网络模型分析多资产投资组合风险
《财会月刊（中）》2015年第1Z期121-124,共4页杜子平 李丽娜 
国家自然科学基金项目"时序非线性关联Copula理论建模及在金融领域的应用研究(项目编号:71071111);天津市社科理论"五个一批人才"基金项目
目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的,并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系,导致无现实解释意义。基于此,本文结合PC...
关键词：Pair—copula贝叶斯网络 多资产投资组合 VA R 风险传递路径 蒙特卡罗模拟 
资产投资组合风险损失服从weibull分布下的VaR度量
《中国经贸》2014年第16期140-140,共1页李凯 
VaR作为度量风险管理的工具，几乎可以用到与市场风险有关的整个金融领域，准确有效地度量和运用VaR对金融管理显得尤为重要。一般情况下我们假设风险损失率服从Normal分布，但现实中大量实例证明金融资产或衍生品的收益损失分布呈现出...
关键词：投资组合 风险管理 WEIBULL分布 VAR度量 
藤Copula模型与多资产投资组合VaR预测被引量：42
《数理统计与管理》2013年第2期247-258,共12页高江 
上海财经大学研究生科研创新基金(CXJJ-2010-335)
投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和灵活性存在各种局限性的情况下,引入藤Copula刻画多个资产收益的联合分布,基于不同的Pair-Copula类别构建...
关键词：PAIR-COPULA 藤Copula VAR 投资组合 
基于时变pair-copula的多资产投资组合VaR分析被引量：9
《中国科学技术大学学报》2011年第12期1047-1051,共5页曹洁 程希骏 
中国科学院知识创新重要方向项目(KJCX3-8YW-S02)资助
在对资产组合的研究中采用pair-copula法构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数,对每个pair-copula用二元时变copula替换原先的二元静态copula得到时变pair-copula,并结合蒙特卡洛模拟技术,给出投资组合的风险价值VaR...
关键词：PAIR-COPULA 时变COPULA 蒙特卡洛模拟 VAR 
美国人的重疾险
《大众理财顾问》2010年第1期87-87,共1页Wilma G.Anderson 康会欣 
全球的消费者正以一种新的目光对重疾险进行审视，把其作为保护家庭资产投资组合的重要工具。重疾险与过去所说的恶性肿瘤险在各个方面相差很大，让我们一起来看它是如何实现功能的。
关键词：美国人 资产投资组合 恶性肿瘤 消费者 
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