鞅方法

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S型效用下比例再保险的最优投资策略被引量：5
《系统工程理论与实践》2020年第2期284-297,共14页孙庆雅 荣喜民 赵慧 
国家自然科学基金(11871052,71102118)。
本文引入了行为金融学中的损失厌恶概念,研究考虑损失厌恶时保险公司的最优投资再保险问题.在损失厌恶下,保险公司面对盈利时是风险厌恶者,而遭受损失时转为风险追求者,因此本文采用S型效用函数,并以终端财富的效用最大化为目标求解保...
关键词：损失厌恶 比例再保险 鞅方法 S型效用 最优策略 
带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题被引量：10
《系统工程理论与实践》2017年第7期1665-1678,共14页李仲飞 陈峥 
国家自然科学基金(71231008;71571195);霍英东教育基金会高等院校青年教师基金(151081);广东省自然科学基金研究团队项目(2014A030312003)~~
本文考虑具有随机收入与时变相对风险厌恶系数的消费者的最优投资-消费问题.假定消费者参与工作获得工资,进行消费并将财富投资到一个风险资产和一个无风险资产,目标是最大化工作期消费和退休时刻财富的期望效用.其中,工资过程是随机的...
关键词：随机收入 时变相对风险厌恶系数 鞅方法 最优策略 
通胀下带激励的对冲基金最优投资被引量：15
《系统工程理论与实践》2015年第11期2740-2748,共9页费为银 李允贺 夏登峰 
国家自然科学基金(71171003;71271003)
本文在展望理论的框架下,研究了通胀等因素对于带有激励费的对冲基金管理者最优投资策略的影响.对冲基金管理者在风险资产和无风险资产中进行投资,首先利用伊藤公式推导了通胀折现的风险资产价格动力学方程.然后基于考虑通胀折现因素后...
关键词：对冲基金 通货膨胀 激励费 鞅方法 最优投资策略 
财富约束条件下损失厌恶投资者的动态投资组合选择被引量：9
《系统工程理论与实践》2013年第5期1107-1115,共9页米辉 张曙光 
国家重点基础研究发展计划(2007CB814901);国家自然科学基金(11101215);江苏省教育厅自然科学基金(12KJB110011)
在完全市场框架下,假定投资者是损失厌恶的,研究了财富非负和带有基准下限约束条件下一般情形的动态投资组合选择模型.利用鞅方法,分别获得了投资者的最优期末财富水平,证明了相应的拉格朗日乘子的存在唯一性.分析了这些解的性质,并且...
关键词：财富约束 损失厌恶 投资组合选择 鞅方法 
信用债券的最优投资策略被引量：2
《系统工程理论与实践》2012年第12期2611-2618,共8页卞世博 刘海龙 张晓阳 
国家自然科学基金(71273169);上海市教委科研创新项目(12YS154)
研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题.利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过鞅方法给出了此优化问题的解析解.结果表明:只有当信用债券的跳跃风险溢价大于1,即市场对跳跃...
关键词：信用债券 简约化模型 跳跃风险 最优投资 鞅方法 
灵活收益保证设定形式下的最优投资策略被引量：5
《系统工程理论与实践》2011年第6期1014-1020,共7页王亦奇 刘海龙 刘富兵 
国家自然科学基金(70773076)
研究了当前被广泛采用的收益保证下的最优投资策略问题.在HJM利率期限结构下,利用鞅方法得到了最优投资策略的解析解.最优投资策略的解包括三个部分:投机策略、利率对冲策略以及收益保证的对冲策略.这种收益保证设定形式给予了投资机构...
关键词：投资策略 最低收益保证 期权 鞅方法 
不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配被引量：8
《系统工程理论与实践》2011年第2期205-213,共9页常浩 荣喜民 赵慧 
天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800;075CYBJC05200)
为了研究不完全市场条件下的连续时间动态投资组合选择问题,首先应用降维方法将不完全市场转化为完全市场,然后在转化后的完全市场条件下应用鞅方法得出二次效用函数意义下的最优投资策略.进而应用转化后的完全市场和原不完全市场下各...
关键词：不完全市场 动态投资组合 二次效用函数 鞅方法 最优投资策略 
具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型被引量：13
《系统工程理论与实践》2004年第8期44-48,共5页薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金(01JK137)
　利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black-Scholes定价模型进行了更为合理地推广.
关键词：随机微分方程 鞅方法 Black—Scholes定价模型 未定权益 
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