历史模拟法

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基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据被引量：3
《中国物价》2019年第10期57-60,共4页李鸿翔 冯沛瑶 
本文研究了股指期权的风险度量问题,采用VaR方法对上证50ETF期权的标的物进行了实证研究,讨论了上证50ETF期权的风险管理,并提出了相应建议,对今后股指期权的风险管理与我国金融衍生品市场的发展具有重要的参考意义。本文利用半参数法...
关键词：上证50ETF期权 VaR 广义PARETO分布 半参数法 历史模拟法 蒙特卡罗法 
波动性变化下的VaR历史模拟法实证研究被引量：7
《运筹与管理》2017年第12期112-118,共7页刘辉 姚海祥 马庆华 
国家自然科学基金面上项目(71471045);国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);中国博士后科学基金面上项目(2014M560658);广东省自然科学基金项目(2017A030313399;2017A030313397);广东省高等教育‘创新强校工程’项目(GWTP-GC-2017-03);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJAZH051)
VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不...
关键词：风险管理 历史模拟法 在险价值 波动性 
VaR测度股市风险的实证研究被引量：2
《现代经济信息》2017年第4期304-305,共2页奉颖香 
本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进行了分析,得出指数的风险大小。旨在利用VaR方法,根据GARCH方法和历史数据模拟计算未来时期内股票价格和...
关键词：VAR GARCH 历史模拟法 时间加权历史模拟法 
基于VaR历史模拟法的市场风险实证研究——以水电板块股票市场为例
《现代商业》2017年第2期108-110,共3页关维维 张婷 
基于为水电板块股票市场投资者提供一种具有可操作性的风险测量工具,引入VaR历史模拟法,以水电板块上市公司为重点研究对象,对我国水电板块股票市场风险进行实证研究。结果表明:在置信度为95%的前提下,运用VaR历史模拟法计量我国水电板...
关键词：VaR历史模拟法 水电板块股票 风险测量 方法 
基于历史模拟法的市场风险实证分析——以海通证券股份有限公司为例被引量：1
《现代商业》2017年第2期118-120,共3页凌丽萍 陈岩 
随着我国经济的持续发展,资本市场开放程度提高,与国际市场间的联系日益紧密,再加上利率市场化以及衍生金融工具的发展,金融机构所面临的风险日益复杂,因而有必要加大对风险的管理。文章主要基于历史模拟法,以海通证券股份有限公司为例...
关键词：历史模拟法 市场风险 风险管理 
基于GARCH族模型能源期货市场的动态VaR实证分析
《中共青岛市委党校青岛行政学院学报》2016年第6期11-18,共8页任仙玲 梁楠楠 
国家自然科学基金项目"Copula分位数协整理论及其在FFA市场的应用研究"(71101134)
GARCH族模型在刻画金融资产序列的波动及风险度量中具有重要意义,选取不同能源期货市场的收益率为研究对象,在Skewed-t分布假设条件下,利用GARCH、EGARCH及FIGARCH模型对波动刻画的效果、风险测度以及预测效果进行分析。结果显示:原油...
关键词：VAR 历史模拟法Skewed-t分布 FIGARCH模型 
风险价值VaR及实证研究被引量：2
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2015年第1期23-26,共4页李海燕 曹怀火 潘雪艳 
随着经济一体化的深入,风险管理受到各个国家和地区越来越多的重视。本文主要讨论了风险管理中的市场风险度量的方法,具体介绍了基于投资组合的收益(或损失)函数的分布函数提出的风险值(VaR)和期望损失(ES)这两种度量方法,它们是目前使...
关键词：市场风险 VAR ES 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 方差—协方差法 
VaR的历史模拟法的实证分析被引量：3
《黑龙江科技信息》2011年第26期60-61,共2页张秀娟 
风险价值(Value-at-Risk,以下简称VaR),是国际金融市场风险管理和金融监管的主流方法。该方法在一定程度上克服了传统金融风险管理的缺陷,目前在欧美许多金融机构的内部风险管理、监管信息披露、业绩评估等方面获得重要应用,是一个明确...
关键词：VAR 置信水平 实证分析 
VaR模型在股市风险度量中的实证分析
《管理观察》2011年第9期142-143,共2页陈玉武 高宇聘 
近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。VaR方法因其测量风险的定量性、综合性、通俗性等特点而被许多...
关键词：VAR A股市场 风险度量 历史模拟法 
VaR方法在我国股市中的实证分析
《中国证券期货》2010年第10X期17-17,共1页戴为 
本文对VaR方法测量风险进行了简要介绍,并且通过中国股票市场的数据进行了实证分析,一方面直观的讲解了如何计算VaR,另一方面,也通过计算结果,得到一些对实际情况分析的结论。
关键词：风险 VaR历史模拟法 分析法 蒙特卡罗模拟法 
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