历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李夫明高春燕苏应生鹿长余王丽更多>>
相关机构：西南财经大学华东师范大学山东大学山西财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金四川省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=蒙特卡罗模拟x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
商业银行股票VAR值的测算及检验被引量：1
《经济论坛》2018年第5期100-105,共6页任武 
基于历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和GARCH-VAR法,以建设银行、工商银行和交通银行的交易数据为样本,采用stata12.0对日收盘价和日对数收益率进行分析,并计算不同置信度下的VAR值,对求得的VAR值进行准确性检验。结果表明,历史模拟法和蒙...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 GARCH模型 
风险价值VaR及实证研究被引量：2
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2015年第1期23-26,共4页李海燕 曹怀火 潘雪艳 
随着经济一体化的深入,风险管理受到各个国家和地区越来越多的重视。本文主要讨论了风险管理中的市场风险度量的方法,具体介绍了基于投资组合的收益(或损失)函数的分布函数提出的风险值(VaR)和期望损失(ES)这两种度量方法,它们是目前使...
关键词：市场风险 VAR ES 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 方差—协方差法 
VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析被引量：4
《中国管理科学》2014年第S1期336-341,共6页贾馨云 苏应生 高春燕 
四川省软科学研究计划项目(2013ZR0031)
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗模拟法 证券市场 风险管理 
两种VaR计算方法的比较被引量：2
《山东省农业管理干部学院学报》2012年第3期155-156,共2页张铭丽 梁第 
VaR(value at risk)是最近受到金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。随着金融数学的不断发展,产生了多种计算VaR的方法,运用何种方法去做科学的风险测度也逐渐成为热门领域。本文比较了常用的历史模拟法与蒙特卡罗模拟法进行VaR计...
关键词：VAR计算 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 
商业银行汇率风险VaR的测算
《东方企业文化》2012年第A07期208-208,共1页胡益军 
一、VaR模型的概述1.VaR模型的概念VaR准确定义为:某一置信度下,某资产未来某段时期可能产生的最大损失,用数学公式写成:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P—资产价值损失大于可能损失上限的概率,;ΔP—某一金融资产在一定持有期Δt的价...
关键词：VAR 在险价值 最大损失 损失额 汇率风险 持有期 置信水平 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 数学公式 
金融风险管理的VaR方法及其应用被引量：2
《时代金融》2012年第05X期136-136,共1页何弟 
近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金...
关键词：金融风险管理 VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 业绩评价 
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法度量汇率风险比较研究——以北京为例被引量：4
《经济师》2011年第10期20-20,23,共2页刘涛 
近期我国多个城市因暴雨发生严重内涝，给当地群众生活带来许多困难和麻烦。因此对我国城市排水系统建设存在问题进行研究就显得十分急迫而重要。文章以北京市为例。在对北京城市排水系统现状及存在问题探讨的基础上，提出相应的对簸建议。
关键词：城市化 城市排水系统 对策 
浅析科学发展观指导下对广告监管的意义被引量：2
《经济师》2011年第10期21-23,共3页谢非 陈利军 秦建成 
我国外汇储备增加、商业银行外汇敞口增大及人民币升值的背景下，商业银行面临的汇率风险是明显的。如何度量其汇率风险具有理论和现实价值。文章采集汇改以来人民币汇率值。用Eviews软件计算人民币汇率日收益率并发现其呈非标准正态分...
关键词：历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 汇率风险 外汇敞口 VAR 
股指期货保证金研究——基于参数、半参、非参模型的分析
《价格月刊》2011年第3期87-91,共5页过奕 
浙江工商大学研究生科研创新项目(基于UHF-GARCH模型的股指期货保证金研究)赞助支持
基于收益率的基本统计特征,采用GARCH-t模型计算VaR值,并以此为保证金比率,对沪深300指数进行分析,建立了GARCH-VaR的股指期货保证金模型,蒙特卡罗模拟法的VaR模型,历史模拟法的VaR模型,通过对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益率...
关键词：股指期货 保证金 GARCH-VAR 蒙特卡罗模拟法 历史模拟法 
VaR方法在我国股市中的实证分析
《中国证券期货》2010年第10X期17-17,共1页戴为 
本文对VaR方法测量风险进行了简要介绍,并且通过中国股票市场的数据进行了实证分析,一方面直观的讲解了如何计算VaR,另一方面,也通过计算结果,得到一些对实际情况分析的结论。
关键词：风险 VaR历史模拟法 分析法 蒙特卡罗模拟法 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部