历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李夫明高春燕苏应生鹿长余王丽更多>>
相关机构：西南财经大学华东师范大学山东大学山西财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金四川省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=VAR模型x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用被引量：2
《现代经济信息》2018年第9期318-319,共2页胡留所 王明 
随着中国金融国际化的步伐深入推进,商业银行在其中扮演了主要角色,在外汇市场波动加大、商业银行外汇敞口增加及人民币整体升值的背景下,度量汇率风险管理具有重要意义。文章采集2015年以来人民币汇率值,以中国银行为例,通过历史模拟...
关键词：历史模拟法 VAR模型 汇率风险 
分级基金投资风险的控制浅析
《金融经济（下半月）》2017年第5期121-123,共3页金玲 杨月 
自国投瑞银基金公司2007年推出国内第一只分级基金——瑞福分级,分级基金至今已经十年。但分级基金作为一种专业化、复杂的投资工具,大部分投资者缺乏风险意识贸然进场损失惨重。解决这一问题需要在国际普遍认可的风险管理流程四阶段的...
关键词：分级基金 风险控制 VAR模型 历史模拟法 
VaR模型在不同银行理财产品风险管理中的应用——基于历史模拟法的VaR分析被引量：2
《时代金融》2015年第15期286-288,共3页舒崴 王姝雅 
近些年来,理财产品的"刚性兑付"问题正面临严峻的挑战,同时我国的金融市场化改革也在稳步进行中,这就需要摆脱金融理财产品原有的"高收益、低风险"的风险-收益不匹配问题。在此框架下,广大民众需要培养独立的风险-收益衡量意识。本文从V...
关键词：VAR模型 历史模拟法 银行理财产品 风险分析 
VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析被引量：4
《中国管理科学》2014年第S1期336-341,共6页贾馨云 苏应生 高春燕 
四川省软科学研究计划项目(2013ZR0031)
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗模拟法 证券市场 风险管理 
VaR模型在股市风险度量中的实证分析
《管理观察》2011年第9期142-143,共2页陈玉武 高宇聘 
近年来,受经济全球化和金融自由化,竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,在金融市场规模迅速扩大和效率明显提高的同时,金融市场的波动性和风险也大为加剧。VaR方法因其测量风险的定量性、综合性、通俗性等特点而被许多...
关键词：VAR A股市场 风险度量 历史模拟法 
基于VaR方法的汇率风险分析被引量：1
《东方企业文化》2010年第15期52-52,共1页杜娟 
自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率波动日渐市场化,我国各大经济主体所面临的汇率风险也日益凸现。在此背景下,加强人民币汇率风险管理已成为一个重大课题,而其核心和前提是实现对人民币汇率风险的有效度量。目前...
关键词：人民币汇率风险 VAR模型 历史模拟法 GARCH族模型 
VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证被引量：6
《统计与决策》2010年第18期133-136,共4页杨彩林 张琴玲 
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深...
关键词：VAR 股市风险 历史模拟法 方差-协方差法 
混合历史模拟法在金融风险度量中的应用
《南方金融》2009年第7期16-19,11,共5页黄晓 
随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险呈现出复杂多变的特征,《新巴塞尔协议》的出台对银行风险管理提出了更高要求。由于中国大多数银行开展风险管理的时间不长,相关数据积累不足,因而选择合适的模型显得尤为重要。本文...
关键词：金融风险 VAR模型 历史模拟法 混合历史模拟法 回溯检验 
VaR模型及其在金融风险管理中的应用被引量：4
《现代管理科学》2009年第7期118-119,共2页王玉玲 马军海 王晶 
国家自然科学基金(60472062);安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2009B213)
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
关键词：VAR 历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡洛法 
基于VaR模型的房地产泡沫风险的研究被引量：3
《商业文化（学术版）》2007年第11期114-,95,共2页王芳 
近年来,房地产市场持续升温,业内人士已达成共识:房地产泡沫的确存在。为稳定经济和使收益最大化,政府和人们都希望了解房地产泡沫风险的大小,以作出相应的对策加以防范。本文采取了定量的方法,对房地产价格销售指数自1998年第一季度至2...
关键词：房地产泡沫 VAR模型 简单历史模拟法 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部