历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
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个股的风险价值度VaR度量与实证分析——基于GARCH模型及历史模拟法被引量：2
《中国管理信息化》2021年第13期151-153,共3页熊齐扬 
VaR作为发展较为完善的金融风险管理工具,因其简洁、综合、实用等特点目前被全球主要银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险测量方法之一。本文运用GARCH模型和历史模拟法分别对个股(洛阳钼业)的VaR值进行计算,并将VaR值与每...
关键词：风险价值度(VaR) 波动率 GARCH模型 历史模拟法 Kupiec返回检验 
证券公司融资融券业务风险控制研究被引量：1
《中国管理信息化》2018年第21期118-120,共3页肖翔 
本文以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-...
关键词：融资融券 风险控制 VAR方法 历史模拟法 GARCH模型 
证券公司融资融券业务风险控制研究
《中国管理信息化》2018年第19期104-107,共4页肖翔 
以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-Garc...
关键词：融资融券 风险控制 VAR方法 历史模拟法 GARCH模型 
商业银行股票VAR值的测算及检验被引量：1
《经济论坛》2018年第5期100-105,共6页任武 
基于历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和GARCH-VAR法,以建设银行、工商银行和交通银行的交易数据为样本,采用stata12.0对日收盘价和日对数收益率进行分析,并计算不同置信度下的VAR值,对求得的VAR值进行准确性检验。结果表明,历史模拟法和蒙...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 GARCH模型 
几种风险度量方法的比较
《科技创新与应用》2017年第25期25-26,共2页沈波 向君幸 李孔 王晓彤 
中国矿业大学(北京)2016年大学生创新训练项目(C201607002)
VaR(Value at Risk)指市场正常波动下,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法应用的前提是市场正常波动,但其无法准确度量损失超过VaR这种极端情况时的大小,故我们考虑了度量风...
关键词：风险度量 VAR 历史模拟法 资产组合 CVAR 均值-CVAR模型 GARCH模型 
基于Garch模型的半参数风险度量及Eviews的实现被引量：1
《金融经济（下半月）》2015年第8期83-87,共5页李会华 
本文选择深圳创业板指数数据为研究对象,利用Eviews软件,基于GARCH-N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量,并通过回测检验对不同度量方法及同种方法的不同度量形式进行比较分析,以更深入地了...
关键词：GARCH族 历史模拟法 半参数法 VAR CVAR EVIEWS 
基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较被引量：2
《科技情报开发与经济》2006年第21期148-149,共2页林晓梅 
目前度量VaR的方法有很多种,且由不同方法计算出的VaR值往往相差很大,这使得风险管理者不知如何选择最佳模型。通过比较历史模拟法和GARCH模型下VaR值的特点和准确性程度,得出的结论是GARCH模型更具有优势。
关键词：VAR 历史模拟法 GARCH模型 LR统计量 
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