独立增量过程

作品数：28被引量：38H指数：4
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相关机构：武汉大学华东理工大学大连理工大学西安建筑科技大学更多>>
相关期刊：《应用概率统计》《南昌工程学院学报》《数学物理学报（A辑）》《中国学术期刊文摘》更多>>
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独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略
《应用数学学报》2022年第5期767-780,共14页贾兆丽 杨舒荃 吴霍俊 
国家自然科学基金面上资助项目(72071068)。
方差最优对冲策略是金融市场中控制风险的重要工具.文章以几何平均亚式看涨期权为例,假设标的资产的价格服从离散时间下的独立增量过程,得到了标的资产价格的F?llmerSchweizer分解,进而推导出了亚式期权的方差最优对冲策略,以及相应的...
关键词：方差最优对冲 亚式期权 F?llmer-Schweizer分解 独立增量 
关于泊松分布与纯生过程
《文理导航（教育研究与实践）》2019年第2期123-123,146,共2页臧梓涵 
概率与随机过程作为数学理论的一部分,在实际生活中有着重大的意义,可以成为许多生活应用的理论基础。本文以一种随机过程—泊松过程及其应用为切入点,进一步推广到纯生过程的性质,对于纯生过程爆炸的条件予以研究与推断。
关键词：计数过程 独立增量过程 泊松分布 纯生过程 爆炸 
案例教学法在独立增量过程教学中的探讨被引量：2
《大学教育》2018年第5期56-58,共3页熊丹 吴传菊 
武汉科技大学研究生教学研究项目"案例教学在研究生随机过程教学中的应用研究"(编号:Yjg201521)
本文针对随机过程课程中的重要教学内容之一——独立增量过程,探讨了先构造特殊的独立增量过程案例进行引入,再拓展到一般的案例进行教学的课堂教学模式设计。这种由浅入深、由特殊到一般的案例引入,一方面能避免传统教学方式的枯燥,提...
关键词：独立增量过程 案例教学 独立随机变量序列 赌徒输光模型 泊松过程 
多元线性过程回归分析被引量：7
《机械强度》2011年第3期343-347,共5页傅惠民 吴琼 
国家自然科学基金项目(10472006);北京市教育委员会共建项目(XK100060418)资助~~
提出多元线性过程的定义及其回归模型,建立多元线性过程回归分析方法,给出其回归方程和高置信水平、高可靠度的置信上、下限曲线。多元线性过程是具有线性函数均值和二次函数方差的独立增量随机过程,也是性能曲线测试和可靠性评估中常...
关键词：随机过程 独立增量过程 多元线性过程 多元回归分析 性能退化 可靠性 置信限曲线 
随机利率下总索赔额现值的各阶矩
《南昌工程学院学报》2008年第6期59-63,共5页谢杰华 邹娓 
南昌工程学院青年基金项目(2008KJ024)
研究了随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.考虑到多种因素对利率的影响,对随机利率采取Gauss过程与独立增量过程联合建模,得到了总索赔额现值各阶矩的一般表达式.特别是,当损失分步服从Pareto分布,随机利率分别采用Wie...
关键词：随机利率 GAUSS过程 独立增量过程 索赔额 
量子概率论与无穷维分析：从基础到应用
《国外科技新书评介》2007年第6期4-5,共2页M．舒尔曼 U．弗朗兹 朱尧辰 
2003年春季学期德国Greifswald大学举办了一系列以“量子概率论：从基础到应用”为主题的学术活动，其中包括一个春季学习班、两个工作会议以及于6月22—28日举行的“量子概率论与无穷维分析”国际会议。同年秋季作为该活动的延续又在...
关键词：概率论 无穷维 量子 应用 基础 独立增量过程 学术活动 国际会议 
泛函分析——平稳独立增量过程的中偏差与增量的泛函极限
《中国学术期刊文摘》2007年第7期17-17,共1页高付清 
首先证明一个在Ledoux条件下平稳独立增量过程的泛函中偏差原理，然后应用该中偏差原理研究增量的泛函极限问题，且得到平稳独立增量过程的增量的Csorgo-Revesz型泛函重对数律．
关键词：中偏差 大偏差 泛函极限 独立增量过程 
平稳独立增量过程的中偏差与增量的泛函极限
《中国科学（A辑）》2006年第10期1186-1200,共15页高付清 
国家自然科学基金(批准号:10271091)资助项目
本文首先证明一个在Ledoux条件下平稳独立增量过程的泛函中偏差原理,然后应用此中偏差原理研究增量的泛函极限问题且得到平稳独立增量过程的增量的Csrg-Révész型泛函重对数律．
关键词：中偏差 大偏差 泛函极限 独立增量过程 
定期订货策略下企业集团集中采购的最优订货模型被引量：10
《上海交通大学学报》2005年第3期474-478,共5页向晋乾 黄培清 李杰 
国家自然科学基金资助项目(70372056)
针对企业集团集中采购中的订货量问题,考虑一个供应商与一个企业集团(包括集团公司及若干成员企业)所组成的系统,假设集团下属各成员企业的需求为相互独立的独立增量过程,从最小化集团预期库存成本的角度出发,求解集团公司在定期订货策...
关键词：集中采购 定期订货策略 库存 独立增量过程 
拟建结构和现有结构的抗力概率模型被引量：4
《建筑科学》2005年第3期13-15,7,共4页姚继涛 赵国藩 浦聿修 
国家自然科学基金资助课题(59908009)
完善了结构抗力的随机过程概率模型,对独立增量过程概率模型作了更深入的阐述,并论述了抗力概率模型应满足的基本条件。针对拟建结构和现有结构之间的差别,文中还建立了不同结构具体的抗力概率模型,在现有结构抗力的概率模型中引入了未...
关键词：概率模型 独立增量过程 结构抗力 自相关系数 结构可靠性 随机过程 基本条件 未确知性 
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