云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 谢杰华

谢杰华: 作品数：17被引量：51H指数：4; 导出分析报告; 供职机构：南昌工程学院经济贸易学院更多>>; 发文主题：破产概率随机利率生存年金LAPLACE变换GAUSS过程更多>>; 发文领域：理学经济管理建筑科学更多>>; 发文期刊：《南昌工程学院学报》《经济数学》《金融》《湖南文理学院学报（自然科学版）》更多>>; 所获基金：江西省教育厅科学技术研究项目国家自然科学基金江西省教育科学“十一五”规划课题江西省自然科学基金更多>>

具有阈值安排的风险模型的研究: 《南昌工程学院学报》2016年第3期32-38,共7页谢杰华李全富程小波; 国家自然科学基金资助项目(11561047);江西省自然科学基金资助项目(20142BAB211015);江西省教育厅科技项目(GJJ151101;GJJ151116);国家大学生创新创业项目(2014-12); 考虑了一类具有阈值安排的风险模型,模型中包含了两类索赔,两类索赔之间存在相依关系。如果第一类索赔的索赔额随机变量的取值大于或者等于阈值随机变量的取值,将引发第二类索赔,并且第二类索赔的发生时间可能延迟。利用微分方程理论,...; 关键词：险理论生存概率微分方程

索赔延迟发生与索赔额相关的风险模型生存概率的研究（英文）: 《南昌工程学院学报》2015年第1期47-55,63,共10页何永平谢杰华邹娓邓方吕俞勇施明; Supported by Natural Science Foundation of Jiangxi Province(No.20132BAB211010;No.20142BAB211015);Innovation Foundation of Jiangxi Provincial Department of Education,Research Training Program of Nanchang Institute of Technology;"Challenge Cup" Academic Science and Technology Work Competition of Nanchang Institute of Technology~~; 建立了一类推广的延迟索赔风险模型,模型中索赔延迟发生与否取决于之前的索赔额大小.通过所建立的微积分方程系统,得出了该风险模型生存概率Laplace变换的表达式,并计算出了生存概率所满足的瑕疵更新方程.在索赔额为Kn-分布的情形下,得...; 关键词：复合POISSON风险模型相依索赔生存概率 LAPLACE变换 Kn-分布

留数定理在计算矩阵函数值中的应用: 《江西理工大学学报》2013年第5期96-99,共4页刘芝秀黄小杰金本清谢杰华; 国家自然科学基金资助项目(11201217); 文中探讨了矩阵函数值的计算问题.证明了:若f(z)是复平面C上的整函数,A={a ij}∈Cn×n,‖A‖为相容矩阵范数,L是一半径充分大的圆周(半径r≥‖A‖),(ξI-A)-1={bij(ξ)},则有f(A)={1/(2πi)∫ L乙f(ξ)bij(ξ)dξ}.依据该结论,文中给出...; 关键词：矩阵函数整函数留数柯西积分公式

具有相关理赔的二元负风险和模型的破产概率: 《金融》2011年第2期33-37,共5页邹娓谢杰华; 江西省教育厅科技项目(GJJ10267)。; 本文研究了一类“理赔”计数过程相关的二元负风险和模型,给出了此模型破产概率所满足的积分-微分方程及其解析表达式,并将此模型的破产概率和经典负风险模型的破产概率进行了比较,对具体实例给出了数值比较结果。本文所得结果推广了经...; 关键词：相关负风险和破产概率

高等数学与新课标下高中数学教学内容对接的研究被引量：21: 《南昌工程学院学报》2010年第5期62-66,共5页谢杰华邹娓; 江西省教育科学"十一五"规划课题(08YB093); 随着《普通高中课程标准(实验)》的实施,高等数学和新课标下高中数学在教学内容上出现了脱节的问题。现将高等数学与新课标下高中数学的衔接内容进行了详细的对比,并在此基础上提出了解决脱节问题的对接策略。; 关键词：高等数学高中数学高中新课程标准对接

随机利率下递增型生存年金被引量：1: 《南昌工程学院学报》2009年第6期4-8,共5页谢杰华邹娓; 南昌工程学院青年基金项目(2008KJ024); 研究了随机利率情形下关于递增型生存年金的随机模型.采用Gauss过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下生存年金给付现值各阶矩的一般表达式.当利息力累积函数采用Ornstein-Uhlenbeck过程建模,死亡分布服从指数分布和De Moivre分...; 关键词：生存年金随机利率 GAUSS过程

ARMA(p,q)利率模型下的破产概率: 《南昌工程学院学报》2009年第3期19-24,36,共7页邹娓谢杰华; 南昌工程学院青年基金项目(2008KJ024); 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风...; 关键词：破产概率上界 ARMA(p q)模型

具有相关索赔风险模型的破产概率被引量：1: 《应用数学学报》2009年第3期546-554,共9页谢杰华邹娓; 江西省教育厅科技项目(GJJ08452);南昌工程学院青年基金(2008KJ024)资助项目; 本文考虑了具有两类索赔的风险模型,这两类索赔的计数过程是相关的Poisson过程和Erlang过程.通过Laplace变换方法,得到了该风险模型在索赔颠为任意分布情形下破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率的精确表达式.; 关键词：破产概率 LAPLACE变换 POISSON过程 Erlang过程

随机利率下总索赔额现值的各阶矩: 《南昌工程学院学报》2008年第6期59-63,共5页谢杰华邹娓; 南昌工程学院青年基金项目(2008KJ024); 研究了随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.考虑到多种因素对利率的影响,对随机利率采取Gauss过程与独立增量过程联合建模,得到了总索赔额现值各阶矩的一般表达式.特别是,当损失分步服从Pareto分布,随机利率分别采用Wie...; 关键词：随机利率 GAUSS过程独立增量过程索赔额

一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率被引量：10: 《中国科学院研究生院学报》2008年第3期313-319,共7页谢杰华邹娓; 南昌工程学院青年基金项目(2006KJ035)资助; 考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔:主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生.利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方...; 关键词：风险模型破产概率 LAPLACE变换时间相依索赔

谢杰华