云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 复合POISSON风险模型

复合POISSON风险模型: 作品数：44被引量：107H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：赵金娥何树红蔡高玉郭红胡亦钧更多>>; 相关机构：红河学院中南大学云南大学武汉大学更多>>; 相关期刊：《西南大学学报（自然科学版）》《统计与决策》《南华大学学报（自然科学版）》《河北工程大学学报（自然科学版）》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金云南省教育厅科学研究基金云南省自然科学基金山东省自然科学基金更多>>

带两步保费率的复合Poisson风险模型的占位时: 《应用概率统计》2020年第3期261-276,共16页张爱丽刘章; The project was supported by the Science and Technology Planning Project of Jiangxi Province(Grant No.GJJ180201).; 本文考虑了带两步保费率的经典复合Poisson风险模型.使用一种替代方法,找到了两个不相交时间间隔的联合占位时对应Laplace变换的显式表达式.其中,Laplace变换用Levy过程的尺度函数来表示.; 关键词：复合POISSON风险模型联合占位时两步保费率尺度函数

非时齐复合Poisson风险模型的破产特征量分析: 《数学物理学报（A辑）》2020年第2期501-514,共14页邓迎春李满黄娅周杰明; 湖南省哲学社会科学基金(17YBA290)。; 该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方程的解析表达式.其次,定义了时变后相应模型的一个广义的Gerber-Shiu函数,验证了时变方法对非时齐Poisson...; 关键词：破产概率时变方法非时齐Poisson过程 GERBER-SHIU函数更新方程

随机利率下双复合Poisson风险模型的破产概率被引量：2: 《南华大学学报（自然科学版）》2016年第1期52-54,共3页魏飞廖基定; 考虑随机利率因素下,将经典风险模型推广到保费收入和索赔支出相互独立的双复合Poisson风险模型,得到该风险模型的最终破产概率的精确表达式和一般不等式.; 关键词：随机利率风险模型相互独立破产概率

常利率下分红双复合Poisson风险模型的期望折现罚金函数被引量：6: 《西南师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期94-99,共6页王贵红赵金娥何树红; 国家自然科学基金项目(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金项目(2013C014);红河学院科研基金项目(XJ15SX06); 对常利率和常数红利边界策略下的双复合Poisson风险模型进行研究,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个与理赔过程独立的复合Poisson过程.得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现函数以及破产概率满...; 关键词：红利常利率期望折现罚金函数破产概率合流超几何函数

索赔延迟发生与索赔额相关的风险模型生存概率的研究（英文）: 《南昌工程学院学报》2015年第1期47-55,63,共10页何永平谢杰华邹娓邓方吕俞勇施明; Supported by Natural Science Foundation of Jiangxi Province(No.20132BAB211010;No.20142BAB211015);Innovation Foundation of Jiangxi Provincial Department of Education,Research Training Program of Nanchang Institute of Technology;"Challenge Cup" Academic Science and Technology Work Competition of Nanchang Institute of Technology~~; 建立了一类推广的延迟索赔风险模型,模型中索赔延迟发生与否取决于之前的索赔额大小.通过所建立的微积分方程系统,得出了该风险模型生存概率Laplace变换的表达式,并计算出了生存概率所满足的瑕疵更新方程.在索赔额为Kn-分布的情形下,得...; 关键词：复合POISSON风险模型相依索赔生存概率 LAPLACE变换 Kn-分布

双复合Poisson风险模型总红利现值的研究被引量：7: 《西南大学学报（自然科学版）》2015年第1期104-109,共6页赵金娥李明; 国家自然科学基金(11301160);云南省科技厅自然科学研究基金(2013FZ116);云南省教育厅科研基金(2011C121); 对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额...; 关键词：常红利边界策略复合POISSON过程总红利现值矩母函数

常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型被引量：5: 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》2014年第5期691-695,共5页赵金娥; 国家自然科学基金资助项目(11301160);云南省科技厅自然科学基金资助项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金资助项目(2011C121); 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至...; 关键词：复合POISSON过程风险模型 BROWN运动常红利边界红利付款矩母函数期望折现罚金函数积分-微分方程

双复合Poisson模型下的最优投资和再保险: 《贵州师范大学学报（自然科学版）》2014年第2期67-70,共4页曾吉相; 2012年贵州师范大学学生重点项目; 利用随机控制理论和HJB方程,研究了投资回报瞬时利率为Vasieck模型下的短期利率和股票市场卖空限制时的最优投资和最优非比例再保险策略。通过求解HJB方程得到了带干扰的双复合Poisson风险模型下的最优策略以及值函数的闭式解。; 关键词：双复合Poisson风险模型 HJB方程 Vasieck模型卖空限制非比例再保险

具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型被引量：2: 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》2013年第3期425-428,共4页崔宗宝金燕生王汉芹; 河北省自然科学基金资助项目(G201220313); 针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有...; 关键词：双险种风险模型综合利率退保事件相互独立调节系数破产概率干扰项

带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型被引量：1: 《重庆理工大学学报（自然科学）》2012年第6期111-114,共4页韩孟云; 中国水利水电科学研究院基金资助项目(IWHRQ2009011); 在带线性红利的齐次复合Poisson风险模型的基础上,把齐次复合Poisson索赔过程推广到非齐次复合Poisson过程,并且考虑了存在红利界限对有限时间破产概率的影响。应用鞅论的方法,最终得出破产概率公式。; 关键词：非齐次复合Poisson过程线性红利鞅破产概率

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