金融市场风险度量

作品数：11被引量：19H指数：3
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相关机构：华中科技大学武汉大学湖北大学浙江工商大学更多>>
相关期刊：《福州大学学报（哲学社会科学版）》《合作经济与科技》《商业经济》《商业经济与管理》更多>>
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波动理论在我国金融市场风险度量中的实证研究
《中小企业管理与科技》2020年第17期134-135,共2页张若楠 
为了有效地测度风险,达到规避风险的目的,论文提出设计波动模型,并对模型参数进行估计,进而通过数据检验模型性能。
关键词：波动理论 风险度量 金融市场 
基于大数据背景下金融市场风险度量方法探讨
《财会学习》2018年第25期204-204,共1页李美叶 陈松 
当前,金融市场在大数据时代的影响下,变化日新月异,这对于金融风险的防范提出了更高的要求,在本篇文章中,我们就大数据条件下金融市场风险度量方法展开了探讨,分析了当前市场风险度量方法的缺陷,并对今后的发展前景加以了展望。
关键词：金融 大数据 金融市场风险度量 
大数据背景下金融市场风险度量方法探讨被引量：1
《合作经济与科技》2018年第2期73-75,共3页李井 侯慧 刘文虎 
随着大数据时代的到来,金融市场瞬息万变,金融风险的防范更加重要。本文介绍VAR相关理论和大数据条件下金融市场风险度量方法,探讨大数据背景下现有市场风险度量方法存在的不足,结合大数据的特点和已有研究成果,对大数据时代金融市场风...
关键词：大数据 VAR 风险度量 
基于极值理论及Copula理论的金融市场风险度量
《中南财经政法大学研究生学报》2016年第5期24-30,36,共8页李慧菁 
有效度量金融市场风险能帮助促进经济与社会的稳定发展。金融市场风险测度中如何精准地度量多个资产的风险以及全面地描述资产间相依结构关系是具有挑战性的。本文选取了2002年至2016年的上证指数、深证成指和香港恒生指数,计算该股票...
关键词：金融市场 风险测量 极值理论 三元GARCH-POT-M-Copula模型 VaR 
分式布朗运动模型下的金融市场风险度量——以上证指数为例被引量：5
《兰州商学院学报》2014年第2期89-94,共6页郭精军 田婧 
甘肃省高校人文社科重点研究基地(兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心)项目(SLYB201202);甘肃省高等学校基本科研业务费项目(2012年);兰州商学院教改研究课题(20110211)
金融市场风险度量在金融风险度量乃至于整个金融风险管理过程中都具有十分重要的地位。本文基于2013年至2014年上证指数的收盘数据,通过对分式布朗运动驱动的随机微分方程进行离散化处理,用其解(分式几何布朗运动)模拟上证指数的未来走...
关键词：MONTE Carlo模拟法 分式布朗运动 在险价值 
现行金融市场风险度量方法评析被引量：3
《内蒙古金融研究》2010年第6期29-32,共4页苏经纬 
风险度量是风险认知的核心,也是风险管理实践和许多金融理论的基础。长期以来,许多学者在对风险度量问题进行深入研究的基础上,提出了很多风险度量方法。本文通过对现有主要风险度量方法进行深入研究后发现,这些方法都存在着一定的缺陷...
关键词：风险度量 方法 评析 
分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展被引量：1
《福州大学学报（哲学社会科学版）》2009年第6期39-44,共6页唐勇 寇贵明 
教育部人文社会科学青年基金资助项目(07JC790046);福建省自然科学基金资助项目(2008J0192);福建省社会科学规划项目(2008B037)
基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述尖峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注。梳理基于分位数回归的四种风险度量方法,包括表达式、参数估计、相应的检验...
关键词：分位数回归 风险度量 VAR 金融市场 
基于极值谱风险测度的金融市场风险度量被引量：4
《商业经济与管理》2009年第8期71-77,共7页益智 杨敏敏 
浙江省高校人文社会科学浙江工商大学金融学重点研究基地资助;国家教育部人文社科基金项目(07JA790098);上海证券交易所第十九期联合课题资助
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了...
关键词：极值理论 谱风险 在险价值 预期不足 
金融市场风险度量方法研究及其实证分析被引量：2
《商业经济》2009年第7期13-15,共3页季赛卫 陈培友 
黑龙江省博士后基金资助课题(LBH-Z05129)
随着全球金融一体化、自由化进程加速,金融资产市场化、可交易化程度不断加深,金融市场风险逐渐成为金融机构和其他经济主体面对的主要风险之一。基于VaR方法的市场风险测量理论和技术,为测量金融市场风险提供了统一的框架和指标,成为...
关键词：金融市场风险 风险度量方法 金融资产 
金融市场风险度量方法研究被引量：2
《生产力研究》2007年第17期30-33,共4页花俊洲 
国家自然科学基金重点项目(70331001)资助
文章首先分析了金融市场风险度量方法的产生与发展,以及金融市场风险度量方法分类的基本框架,并评述了每类风险度量方法的优点与不足,其次,研究了市场风险度量方法的新进展,并按一致风险度量标准,对以分位数为基础的度量方法的特点与实...
关键词：金融市场 风险度量方法 一致风险度量 VAR 
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