可转换债券

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跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价被引量：1
《统计与决策》2013年第20期63-65,共3页苏小囡 梅开江 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11126124);教育部人文社科基金资助项目(12YJC910009)
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
关键词：跳扩散过程 可转换债券 等价鞅测度 数值分析 
随机占优条件下的小样本排列检验方法
《统计与决策》2013年第7期25-27,共3页鲍继业 龚朴 张恒 
国家自然科学基金资助项目(70871049;71071067);高等学校博士学科专项科研基金资助项目(20110142110086)
文章基于随机占优方法的理论,结合近年来迅速发展的排列检验方法,构建出一个区分小样本优劣的统计检验方法。该方法使用二阶随机占优的定义作为检验统计量,提出针对小样本问题的检验假设,并给出相应的判定准则。文章将该统计检验方法实...
关键词：二阶随机占优 排列检验 可转换债券 宣告效应 
可回售可赎回可转换债券的定价分析被引量：2
《统计与决策》2013年第5期154-158,共5页蒋致远 张顺明 李江峰 
国家自然科学基金资助项目(60964006)
文章利用对冲的方法建立付息的可回售可赎回可转换债券定价模型,并利用反应扩散方程得到其解析式,并在此基础上得到了零息的可回售可赎回可转换债券以及付息的可赎回可转换债券定价模型及其解析式。文章最后对付息的可回售可赎回可转换...
关键词：可回售 可赎回 可转换债券 奇异期权 解析定价 
基于B-S模型的可转债模拟理论实证研究被引量：3
《统计与决策》2012年第15期153-156,共4页李茂盛 
国家社科基金项目项目(07XTJ001)
随着我国经济的快速发展,可转换债券的交易规模增长迅速,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注。由于传统的定价理论基于其假定条件的束缚导致计算结果的模型误差,其推广应用受到很大的限制。文章拟结合布莱克-舒尔斯模型和参数模...
关键词：可转换债券 Black—Scholes模型 理论价值 市场价值 
新创企业风险投资最优契约模型设计被引量：1
《统计与决策》2012年第16期174-177,共4页张家慧 龚柳元 李志铭 
国家社科基金重点项目(09AZD046)
文章在信息不完全且风险中性的假设下建立了双边道德风险模型。通过博弈模型的定量推导,比较分析了普通股权、债券和可转换债契约三种契约模式对双方效用的不同影响。重点分析了可转换债券在提升参与方效用函数中的重要作用。可转换债...
关键词：风险投资 双边道德风险 融资契约 可转换债券 
股权再融资:预案公告后的短期投资决策
《统计与决策》2010年第3期147-149,共3页陈群芳 邵志高 
文章通过考察融资预案公告后的累积异常报酬研究了股改后各类再融资的短期投资决策。研究发现预案公告后一段时期内公开增发和配股的累积异常报酬显著为负而可转换债券的累积异常报酬显著为正,表明短线投资者应尽量回避已宣告预案的公...
关键词：定向增发 公开增发 配股 可转换债券 短期投资决策 
基于二叉树模型的我国可转换债券定价实证分析被引量：3
《统计与决策》2009年第20期135-136,共2页任天晓 
可转换债券是介于公司债券与普通股之间的一种混合金融衍生产品,投资者在将来某一时间,选择是否按照一定的转换价格将可转换债券转换为公司普通股票的权利。我国发行的可转债一般都具有赎回条款、回售条款和向下修正条款。利用二叉树方...
关键词：二叉树模型 可转换债券 定价 
可转换债券发行公司投资与分红的柔性分析
《统计与决策》2008年第8期133-135,共3页曹国华 张照蓉 
国家自然科学基金资助项目(70571089)
文章从理论角度把向来独立进行的可转债的研究与投资决策研究利用实物期权的思想联系在一起,在同时考虑投资不可逆以及融资约束的情况下,对业绩良好的可转债发行公司的投资和分红的柔性进行研究,分析了企业最优决策的问题,为可转债发行...
关键词：可转换债券 投资 分红 柔性分析 实物期权 
随机利率情形下的可转换债券的定价被引量：4
《统计与决策》2007年第5期37-38,共2页苗杰 师恪 
新疆大学自然科学基金资助
一、可转换债券的价值构成 可转换债券，简称可转债，是一种可以在一定期限之后，按规定的转换比率或转换价格转换成发行公司普通股股票的债券。可转换债券兼具债券和股票的特性，主要有以下几个特点。
关键词：可转换债券 随机利率 定价 价值构成 发行公司 转换价格 转换比率 可转债 
关于可转换债券的定价分析被引量：5
《统计与决策》2005年第12X期101-103,共3页李庆 袁蜀 
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史,但国内直到2000年才首次出现。由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性,且属于路径依赖型金融工具,定价方法相当复杂。本文以歌华转债为例,对其中嵌入的期权进行分析,并采用蒙...
关键词：可转换债券 蒙特卡罗模拟 样条函数 定价分析 上市公司 
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