可转换债券定价

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基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第2期16-21,共6页胡超蕾 刘颖 李文汉 
近期,中国股市面临较大波动,很多股票价格持续性下跌,与之相关的可转债价格也是屡创新低,对可转债的定价问题面临一定的挑战.本文首先尝试构造具有NIG过程、VG过程的股票价格过程,接着刻画出可转债所对应的正股标的资产对数价格变化情况...
关键词：可转换债券 NIG过程 VG过程 实证分析 
带有股权稀释和违约风险的可转换债券定价及实证分析
《上海大学学报(自然科学版)》2024年第6期1080-1095,共16页罗纯 马萱航 徐晨曦 夏琪祺 郏君乐 潘翔 
国家级大学生创新创业训练计划项目(202210259111X)。
假定可转换公司债券标的股票和公司资产的价格过程满足马尔可夫机制转换模型,同时考虑股权稀释效应和公司违约风险,采用测度变换和风险中性定价理论得到了可转换债券的定价公式.理论分析和数值算例表明了马尔可夫机制转换模型以及股权...
关键词：可转换债券 马尔可夫机制转换模型 股权稀释效应 违约风险 
基于NIG模型下可转换债券定价——以电气、电子及通讯设备制造业为例
《应用数学进展》2024年第10期4547-4554,共8页胡超蕾 
随着金融市场的不断完善,可转换债券逐渐成为了投资者关注的热点。由于可转换债券是一种复杂的金融衍生品,如何对可转换债券进行价值估算成为一些学者和从业者深入探讨的问题。基于可转换债券的基本特性,一般而言,可将可转换债券的价值...
关键词：可转换债券 NIG模型 快速傅里叶变换 数值模拟 
次分数随机波动率下可转换债券定价
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期323-332,共10页王菩 薛红 张娟 
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031).
可转换债券作为同时涉及债券、股票和期权的复合衍生证券,其定价是金融数学的热点问题.考虑实际金融资产收益率不具有独立增量和平稳增量,以及波动率具有随机性,建立标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程和Hull-White随机...
关键词：次分数布朗运动 随机波动率 蒙特卡洛模拟 可转换债券 参数估计 
次分数跳-扩散下具有随机波动率的可转换债券定价
《现代营销（下）》2023年第3期36-38,共3页王菩 薛红 张娟 
国家自然科学基金(编号:11601410);陕西省自然科学基础研究计划(编号:2016JM1031);中国博士后科学基金(编号:2017M613169)。
可转换债券同时涉及债券、股票和期权,定价一直备受关注。实际金融资产收益率不具有独立增量性和平稳增量性,波动率具有随机性,考虑突发事件的影响,本研究建立次分数跳-扩散过程下具有Hull-White随机波动率的可转换债券定价模型,采用极...
关键词：次分数布朗运动 跳-扩散过程 随机波动率 蒙特卡洛模拟 可转换债券 
双分数随机波动率下可转换债券定价及实证分析被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2023年第1期94-100,共7页薛红 张娟 王菩 
国家自然科学基金(11871056)。
综合考虑资产价格收益率序列增量非平稳和非独立及波动率的随机性,建立双分数随机波动率下资产价格数学模型,研究可转换债券的定价。采用极大似然估计方法得到模型中参数,根据蒙特卡洛数值模拟方法,计算可转换债券价格。通过国投转债数...
关键词：可转换债券定价 双分数布朗运动 随机波动率 蒙特卡洛模拟 
基于路径积分方法的可转换债券定价
《数学的实践与认识》2023年第2期111-117,共7页张继超 陈静瑶 刘可凡 谭希丽 曹名园 
吉林省教育厅“十三五”科学技术研究项目(JJKH20200030KJ);北华大学博士科研立项启动基金(199518009);吉林省自然科学基金(联合基金)项目(YDZJ202101ZYTS156);吉林省科技厅自然科学基金(2021122303JC)。
可转换债券是一种混合金融衍生品,主要特点是在某时刻可以转换成其他金融产品,保障双方收益.假设利率服从Vasicek随机利率模型和股票价格服从几何布朗运动过程,利用Feynman路径积分方法分别重构债券和转股期权的定价函数给出可转债定价...
关键词：可转债券 Feynman路径积分 随机利率模型 
Hull-White模型下可转换债券定价的拟蒙特卡罗模拟被引量：3
《经济研究导刊》2021年第27期63-66,共4页高倩 杨雪斌 
国家科技重大专项子课题(2017ZX07101001-01);国家自然科学基金资助项目(11371135)。
可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品,其定价具有重要的理论和实际意义。通过借鉴国内外研究成果,使用随机波动率的Hull-White期权定价模型,用拟蒙特卡罗方法对可转换债券进行定价,数值实验表明:与蒙特卡罗方法相比,拟蒙特卡罗模拟...
关键词：HULL-WHITE模型 可转换债券 拟蒙特卡罗模拟 低差异序列 
G-布朗运动环境下可转换债券定价及实证分析被引量：1
《西安工程大学学报》2020年第5期121-127,共7页呼苗 薛红 刘欣 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)。
针对传统Black-Scholes模型中波动率为常数的假设与实际金融市场不符合的问题,利用G-布朗运动刻画股票价格的波动,建立金融市场数学模型。采用滑动窗口法估计上、下方差,利用G-布朗运动的相关理论及定义模拟标的资产价格,结合蒙特卡洛...
关键词：G-布朗运动 可转换债券 BLACK-SCHOLES模型 数值模拟 蒙特卡洛 实证分析 
企业发行可转换债券定价估值模型的补充
《企业改革与管理》2020年第19期117-118,共2页张莹 
可转换债券是一种特殊的债券品种,即被赋予了股票转换权的公司债券,近年来受到许多投资者的关注。作为一种新颖的金融衍生工具,研究其合理定价具有理论意义和实用价值。本文结合债券和股票的定价模型以及所得税的有关法律法规,对可转换...
关键词：可转换债券 定价模型 所得税 
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