沪深300股指

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不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究
《商》2016年第22期214-214,150,共2页张帝 
本通过分析传统套期保值理论及其局限性,结合OLS与ECM-GARCH两种方法进行研究,通过对比分析三者对套期保值规避风险的能力大小,并以此为投资者提供一些建议。
关键词：套期保值 有效性 OLS ECM-GARCH 传统套期保值 
沪深300股指期货套期保值实证研究
《商》2016年第19期198-198,191,共2页陈曦 张继鹏 查凯文 
股指期货本身作为金融衍生品的一个重要途径就是可以进行套期保值,沪深300股指期货作为我国股指期货的代表。本文以沪深300股指期货交易数据为基础,分别利用OLS模型和GARCH模型对沪深300股指期货套期保值效果进行估计并计算套期保值比...
关键词：OLS GARCH 套期保值 沪深300 
基于bp神经网路的我国沪深300股指期货价格预测被引量：2
《商》2016年第1期191-191,共1页徐茂森 
本文将首先介绍我国沪深300股指期货的现状以及影响其价格的主要因素,再介绍BP神经网络模型,并运用BP神经网络模型预测我国沪深300股指期货价格的短期走势,最后给出结论和本文的不足之处。
关键词：沪深300股指期货 BP神经网络 价格预测 
沪深300股指期货套期保值的实证研究被引量：2
《商》2015年第35期186-186,共1页蔡清亮 
如果在现货资产中加入股指期货来进行套期保值,那么我们的收益会得到保障或者风险能够得到降低。本文便利用修正的ECM-GARCH模型来测算资产组合的最优套期保值比率,从而为投资者进行决策提供依据。
关键词：沪深300股价指数 股指期货 套期保值 
沪深300股指期货与现货价格的联动效应分析
《商》2015年第19期210-210,206,共2页胡志明 陆彬斌 郭晓芳 
上海财经大学浙江学院2013年重点课题;浙江省2013年高等教育课堂教学改革(kg2013621);山东省自然科学基金(ZR2014AL006);浙江省2015年教育厅课题(Y201534298)
本文通过计量经济的方法对沪深300股指期货和现货之间联动关系和引导关系进行实证研究。发现股指期货与现货之间存在长期的均衡关系;无论从长期还是短期来看,股指期货市场对现货市场的作用均较大;期现市场之间存在着显著的波动溢出效应...
关键词：沪深300股指 协整 波动性 误差修正模型 
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