过度反应现象

作品数：10被引量：34H指数：2
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基于过度反应现象的跨日反转交易策略收益的实证研究——来自沪深300股指期货市场的经验证据
《中国证券期货》2023年第2期4-18,共15页王晋忠 曾俊清 
过度反应现象是经典的市场异象之一。本文利用事件研究法和假设检验法,结合t-eGARCH模型及VAR模型,对沪深300股指期货市场中基于过度反应现象的跨日反转交易策略的收益,以及相关的量价关系和资本市场间的波动溢出现象进行实证研究。研...
关键词：跨日反转交易策略 事件研究法 假设检验法 量价关系 波动溢出 
我国股票市场的过度反应现象及其成因分析
《中国经贸》2014年第10期152-152,共1页郑石川 
针对股票市场出现的过度反应现象，传统的金融理论对这样的情况已经无法做出相应的解释，所以行为金融理论在此过程中得到了飞速的发展。在以前的阶段中，金融界人就开始发现了股票收入的多少与他们过去的表现有着直接的联系。通过许多...
关键词：股票市场 过度反应原因 分析与建议 
对我国股市过度反应现象的研究被引量：1
《中国外资》2012年第8期176-177,共2页张仪 高杨 
本文运用DeBondt和Thaler的研究方法,选取我国上海和深圳两大证券市场的股票交易数据,通过构建输家组合和赢家组合进行分析。研究的结果表明,在我国金融市场在不同的时期,分别表现出反应过度和反应不足的特征。在我国市场上,投资者单纯...
关键词：过度反应 赢家组合 输家组合 
中国证券市场过度反应现象实证研究被引量：2
《求索》2011年第11期26-27,共2页付诗涵 陈琛 
过度反应现象是许多国家证券市场上存在的"异象",本文在考虑风险补偿和规模效应的框架下,对我国股票市场过度反应与长期反转现象进行了实证,发现我国股票市场上存在显著的长期反转现象。在实证研究基础上,本文通过构建一个存在两类投资...
关键词：过度反应 异象 预测 股票价格 
上海证券市场过度反应现象的实证研究被引量：1
《世界经济情况》2009年第9期83-90,共8页王隽 
20世纪80年代以来,大量实证和观察结果表明股市存在许多有效市场理论和现有的经典定价模型无法解释的异常现象,较典型的异常现象有股票溢价之谜、股利之谜①、弗里德曼-萨维奇困惑②等。标准金融学遭受到了越来越多的挑战,1985年DeBondt...
关键词：过度反应 反应不足 有效市场理论 行为金融学 
对过度反应现象进行数据挖掘的数学模型
《四川教育学院学报》2006年第9期41-44,共4页余竞 杨晋浩 罗钊 
对证券市场过度反应现象的研究是行为金融学的一个重要研究方向。文章讨论了过度反应现象的数学描述,并建立了一种以研究过度反应现象的数据挖掘算法为目标的数学模型。用我国A股市场1994.1.3至2004.12.31年的全部个股数据进行实证分析...
关键词：数学模型 数据挖掘 行为金融学 过度反应 证券市场 中国 
我国股票市场的过度反应现象及其成因分析被引量：18
《南开经济研究》2006年第3期42-53,共12页陈国进 范长平 
国家社科基金(批准号:04BJL026);教育部人文社科基地重大项目(批准号:05JJD790026);厦门大学育题基金
本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明,我国股票市场的确存在过度反应现象,其形成期为两年;过度反应的主要成因是规模效应,而非月历效应。
关键词：过度反应 规模效应 月历效应 
中国股市过度反应和反向修正及其影响因素的实证研究
《中国经济问题》2005年第5期55-63,共9页李旭升 
国家自然科学基金项目(70372035);教育部优秀青年教师计划
本文应用行为金融理论和分析方法,搜集1993年～2002年上海和深圳证券交易所所有 A 股的月收益率数据,对中国股票市场是否存在过度反应现象进行了实证研究。结果发现:第一,输家组合在检验期内的累积平均超常收益率高于赢家组合;第二,输...
关键词：过度反应 反向修正 形成期 贝塔系数 实证检验 过度反应现象 实证研究 中国股市 中国股票市场 超常收益率 
涨跌幅限制与投资者过度反应:一个基于均衡价格估计的经验研究被引量：11
《世界经济》2004年第4期72-79,共8页孙培源 范利民 
本文修正了 Sutrick提出的涨跌停限制发生时证券均衡价格的估计方式 ,新估计方式可降低估计误差。本文利用均衡价格估计方法 ,以中国股市 A股股票为研究对象 ,研究了涨跌停发生时投资者是否存在过度反应。结论是 :涨停后次日的平均异常...
关键词：证券市场 中国 A股市场 过度反应现象 事件日法 股票价格 涨跌幅限制 平均异常收益率 均衡价格 投资者行为 估计方法 
证券市场“异象”的行为金融学解释及评介被引量：2
《东北林业大学学报》2004年第2期94-96,共3页梁冰 顾海英 
通过对行为金融学领域有关过度反应和反应不足的四大理论模型 ,即BSV ,DHS ,HS和BHS的分析和评介 ,从投资者的认知偏差和投资行为的非理性角度诠释了证券市场异常行为产生的原因 ,并从投资者的角度提出基于上述异象的投资策略和建议。
关键词：行为金融学 证券市场 异常现象 过度反应现象 反应不足现象 BSV模型 DHS模型 HS模型 BHS模型 中国 投资者 管理层 
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