高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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基于自回归条件密度模型的短期负荷预测方法被引量：15
《东南大学学报（自然科学版）》2014年第3期561-566,共6页陈昊 万秋兰 王玉荣 
基于对负荷时间序列高阶矩时变特征的研究,提出了一种基于自回归条件密度模型的短期负荷预测新方法.该方法通过引入含时变参数的有偏分布,对负荷时间序列二阶以上矩信息进行了分析和描述.基于南京地区日用电量实际历史数据,分析了该负...
关键词：自回归条件密度模型 时变参数 高阶矩 极大似然估计 短期负荷预测 
基于高阶矩的封闭式基金业绩评价研究被引量：2
《证券市场导报》2012年第11期68-73,77,共7页杨爱军 刘晓星 
教育部人文社会科学项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省高校自然科学基金(12KJB110009);江苏省博士后科研资助计划(1201057C)
中国封闭式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征,为研究收益率的高阶矩对基金业绩评价和排名的影响以及Sharpe比率在基金业绩排名中是否仍适用,本文首先从理论角度解释投资者对高阶矩偏好问题;然后在效用函数的基础上,研究在封...
关键词：夏普比率 基金业绩评价 封闭式基金 基金业绩排名 
基于向量GJR-GARCHSK模型的高阶矩持续与协同持续性研究
《时代金融》2012年第03X期141-142,308,共3页石凤杰 江孝感 
在对单整理论和协整理论研究的基础上,文章提出基于向量GJR-GARCHSK模型的偏度和峰度持续与协同持续的概念,并给出了偏度和峰度持续与协同持续存在的充分必要条件,同时给出了相应的理论证明。金融时间序列高阶矩协同持续的研究为更好的...
关键词：向量GJR-GARCHSK模型 高阶矩 协同持续 
金融时间序列高阶矩的时变性与波动持续性研究
《价值工程》2008年第10期16-19,共4页王凤 江孝感 
国家自然科学基金资助项目(70471029)
波动持续性与非对称性是二阶矩方差的两个典型特征,类似于方差风险。高阶矩风险也具有自己的特征。重点讨论了三阶矩偏度与四阶矩峰度的时变性特性与波动持续性特征,指出不仅方差具有波动持续性,而且高阶矩序列同样存在持续性,并给出了...
关键词：高阶矩 时变性 波动持续性 金融 
高阶矩风险与金融投资决策被引量：5
《价值工程》2008年第9期7-10,共4页王莺歌 江孝感 
国家自然科学基金资助项目(70471029)
针对传统投资组合理论没有考虑高阶矩风险这一缺陷,总结近期金融领域中有关偏度和峰度的研究成果,基于"均值-方差"效用函数的Taylor展开,讨论了投资者对高阶矩风险(偏度风险和峰度风险)的偏好特征。
关键词：金融风险 效用函数 高阶矩风险 投资决策 
双重时序模型的高阶矩结构被引量：1
《系统科学与数学》1997年第1期36-41,共6页卢祖帝 
国家自然科学青年基金
为建立双重时序AR-MA模型的矩估计，除了需要模型平稳解序列的二阶矩结构[10]外，还需要建立平稳解序列的高阶矩结构[2]．设｛Xt｝为AR（1）－MA（q）模型的4阶平稳解序列．木文部分地证明了。｛X^2_t｝的相关结构为某一ARMA（3q，3q—...
关键词：双重时序模型 矩估计 AR-MA模型 矩结构 
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