变点

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带单个变点AR(1)模型的统计推断
《工程数学学报》2023年第6期909-928,共20页杨磊 杨兰军 吴刘仓 
国家自然科学基金(11861041).
变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数...
关键词：AR(1)模型 变点 参数估计 假设检验 渐近分布 
面板数据中均值多变点和方差多变点的估计
《工程数学学报》2023年第2期251-264,共14页徐小平 刘君 杨倩男 李拂晓 
国家自然科学基金(11801438);陕西省自然科学基础研究计划(2023-JC-YB-058);陕西省创新能力支撑计划(2020PT-023).
面板数据中的变点问题是金融和计量经济学中的一类重要课题。现将局部形态识别的二元分割算法推广到面板数据上,研究了面板数据中均值多变点和方差多变点的估计问题,同时得到了变点个数及变点位置的估计,证明了估计量的相合性。Monte Ca...
关键词：面板数据 多变点估计 二元分割算法 局部形态识别 
基于2DPCA的矩阵时间序列统计监控及推断被引量：1
《工程数学学报》2023年第1期41-54,共14页高钰乔 夏志明 王丹 
国家自然科学基金(11771353,12171391)。
在多元统计过程控制的研究中,越来越多的学者开始关注到矩阵数据的在线监控问题。矩阵数据通常可被拉直为向量数据再进行监控,但拉直操作破坏了矩阵数据的原有结构信息。而2DPCA方法直接对矩阵数据进行特征提取,可保留矩阵的结构特征。...
关键词：变点 主成分分析 2DPCA 矩阵正态分布 卡方分布 
基于筛选排序算法的多均值变点估计
《工程数学学报》2022年第3期401-412,共12页李扬 吴密霞 胡尧 杨超 
国家自然科学基金(11661018,11771032)。
多均值变点估计问题是目前统计界的一个热点问题。文献中已有多种算法处理该问题,其中筛选排序算法(Screening and Ranking algorithm,SaRa)由于具有快速检测和高精度的特点而被广泛关注。值得注意的是,该算法在筛选步骤的阈值选取倾向...
关键词：多均值变点 局部多项式估计 交叉验证 筛选排序 MBIC准则 
指数保费原理中风险保费的变点推断被引量：1
《工程数学学报》2021年第1期23-37,共15页章溢 温利民 李志龙 
国家自然科学基金(71761019);江西省自然科学基金(20202BABL201001).
保费定价是指精算师根据风险的分布特征确定一个合理的保费的过程.为了提高保险公司的竞争力,制定的保费必须科学合理且与保单风险相匹配.然而,由于风险因素的复杂性,保单风险的结构性变化常导致保费发生改变,保费的变点检测是保险公司...
关键词：指数保费原理 风险保费 变点 假设检验 相合性 
线性模型中基于加权残差的渐进变点检测被引量：4
《工程数学学报》2019年第6期637-646,共10页赵文芝 夏志明 
国家自然科学基金(11771353)~~
本文研究线性模型中渐变变点的检验问题.首先,提出了基于加权残差部分和Weighted-CUSUM的检验统计量.其次,证明了原假设下检验统计量依分布收敛于标准布朗桥,备择假设下检验统计量依分布收敛于带有漂移项的布朗桥,并给出检验相合性的条...
关键词：渐变变点 Weighted-CUSUM 线性模型 布朗桥 相合性 
药时曲线的两组对比检验
《工程数学学报》2018年第1期33-44,共12页赵丽萍 夏志明 
国家自然科学基金(11771353;11201372)~~
本文针对药代动力学中来自不同总体的两组样本进行对比检验.首先给出了原假设与备择假设下的似然函数,然后构造了似然比统计量,并证明了在原假设成立时统计量的极限分布为χ~2(3)分布.最后通过数值模拟验证理论的正确性.结果表明:对于...
关键词：药时曲线 变点 两组对比检验 
噪声为厚尾过程的非参数函数变点的小波估计
《工程数学学报》2010年第6期986-994,共9页李晓燕 田铮 齐培艳 赵文芝 
国家自然科学基金(60972150;10926197)~~
本文给出了随机设计下非参数回归模型中噪声为无穷方差过程的小波检测和估计方法。利用基于经验小波系数的检验统计量,在原假设成立的条件下,推导出任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性;在备择假设成立的条件下,得到变点个数、...
关键词：随机设计 非参数回归模型 无穷方差过程 变点 小波估计 
误差为单位根过程的非参数回归模型均值变点的检测
《工程数学学报》2010年第4期584-592,共9页齐培艳 田铮 段西发 
国家自然科学基金(60972150;10926197);西北工业大学科技创新基金(2007KJ01033)~~
基于多分辨分析的小波分析通过检测小波系数的绝对值来检测数据中的变点。本文利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数回归模型均值变点进行检测。在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明检验的一致性,并且给...
关键词：变点 单位根过程 小波变换 收敛速度 
统计过程控制的三个基本问题被引量：5
《工程数学学报》2010年第3期421-428,共8页韩东 宗福季 
香港特区自然科学基金(620707);国家自然科学基金(10531070)~~
本文围绕统计过程的监测、诊断和变点时间估计三个基本问题,首先概括地介绍了过程监测的最优控制图—累积和控制图;然后,详细介绍了如何利用多重累积和控制图对过程的异变进行统计诊断;最后简述了三种常用的变点估计方法:最大似然估计,S...
关键词：变点监测 统计诊断 质量管理 统计过程控制 
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