亚式期权

作品数：242被引量：413H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李时银孙玉东杜雪樵沈明轩张晨宇更多>>
相关机构：华中师范大学广西师范大学西南财经大学华中科技大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金贵州省科学技术基金安徽省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数学的实践与认识x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
次分数跳Vasicek随机利率模型下带交易费的亚式期权定价
《数学的实践与认识》2024年第6期236-244,共9页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
主要研究标的资产价格服从次分数跳扩散过程的亚式期权定价问题,考虑到利率的变化和市场中存在的交易费用,引入次分数Vasicek随机利率和比例交易费,利用无套利原理建立定价模型,应用变量替换化成Cauchy问题,求得亚式看涨期权和亚式看跌...
关键词：次分数跳 Vasicek随机利率 比例交易费 亚式期权 
随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法
《数学的实践与认识》2023年第4期174-183,共10页谷晓玉 
国家自然科学基金面上项目(12071479)。
Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟M...
关键词：Hull-White随机波动率模型 拟Monte Carlo方法 对偶变量法 回望期权 亚式期权 
基于CEV拓展模型下亚式期权定价的渐进法被引量：3
《数学的实践与认识》2021年第11期181-189,共9页于文明 王爱银 
国家社会科学基金一般项目“基于CEV模型的中国居民金融资产投资-储蓄-增长策略研究”(18BJL072)。
运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过Δ对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐进解,并对渐进解给出收敛性,最...
关键词：混合分数布朗运动 CEV模型 亚式期权 渐进展开法 收敛性 
CEV模型和B-P混合驱动模型下亚式期权Monte Carlo模拟被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第2期20-27,共8页王爱银 于文明 
国家社会科学基金一般项目“基于CEV模型的中国居民金融资产投资-储蓄-增长策略研究”(18BJL072)。
对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行...
关键词：CEV模型 B-P混合驱动模型 Monte Carlo模拟 方差缩减技术 弹性因子 
带跳次分数布朗运动下亚式期权定价被引量：10
《数学的实践与认识》2020年第13期131-140,共10页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
研究次分数布朗运动环境下带跳跃的几何亚式期权定价问题,给出了标的资产遵循次分数跳-扩散过程下的几何平均亚式期权的定价公式.首先,将次分数公式推广到次分数跳-扩散的情况;其次,结合自融资交易策略得到次分数布朗运动下带跳的几何...
关键词：次分数跳-扩散过程 几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程 
几何平均下的水平重置期权定价被引量：5
《数学的实践与认识》2016年第18期37-44,共8页奚欢 苏玉华 江伟 
国家自然科学基金(11461021);浙江省教育厅科研项目(Y201534298);贺州学院硕士点建设数学支撑学科自主课题资助(2016HZXYSX10)
针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性...
关键词：亚式期权 几何平均 重置期权 路径期权 风险对冲 测度变换 
随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价被引量：6
《数学的实践与认识》2015年第21期114-121,共8页许聪聪 许作良 
国家自然科学基金(11171349)
在随机波动模型下,研究亚式期权的定价问题.推导出了标的资产及其随机波动模型的路径,利用对偶变量法对亚式期权进行数值模拟计算,并对随机波动模型下与B-S模型下的欧式期权和亚式期权定价结果进行比较,最后给出了具有固定敲定价格和浮...
关键词：随机波动模型 亚式期权 MONTE CARLO模拟 期权定价 
屏蔽数据情形下几何平均亚式期权定价模型被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第22期229-234,共6页董艳 贺兴时 
陕西省教育厅专项科研计划项目(11JK0188);陕西省软科学计划项目(S2009KR276);陕西铁路工程职业技术学院学院科研立项研究生项目(2011-25)
通常情况下,前人的工作都是连续情形下的结论,假定股票价格部分信息被屏蔽,只在有限的时刻点上股票价格是明确已知的.在此假设之下,尝试考虑几何平均型亚式期权定价问题.利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获...
关键词：分数布朗运动 拟-鞅 亚式期权 屏蔽数据 
基于加权可能性均值的亚式期权模糊定价被引量：2
《数学的实践与认识》2011年第3期78-85,共8页詹惠蓉 彭龙 
国家自然科学基金(70873012);北京外国语大学自选课题(08033);北京外国语大学"211"工程三期子课题(0501C05)
主要探讨不确定环境下用模糊集理论处理亚式期权的定价问题.运用梯形模糊数来表示标的资产价格、无风险利率、红利率和波动率,建立了亚式期权的加权可能性均值模糊定价模型,得到连续几何和算术亚式期权的模糊价格公式.最后通过数值例子...
关键词：几何亚式期权 算术亚式期权 模糊集理论 加权可能性均值 加权函数 
标的资产服从NIG-Levy过程的亚式期权数值定价分析被引量：2
《数学的实践与认识》2008年第15期75-80,共6页罗付岩 贾贞 
国家自然科学基金资助(10661006);广西壮族自治区教育厅项目资助(20062695)
考虑到金融时间序列的厚尾性即呈现尖峰厚尾分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,也即标的资产的价格可能会出现间断的跳跃,我们展示了在标的资产价格对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,如何构建和计算等价鞅测度,我们考虑通过Esscher...
关键词：正态逆高斯分布 Esseher转换 等价鞅测度 拟Monte CARLO模拟 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部