ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究被引量：11
《电测与仪表》2016年第17期12-17,共6页田波 朴在林 郭丹 王慧 
十二五国家科技支撑项目(2012BAJ26B00)
风功率预测对提高电能质量和电力系统的安全运行具有重要意义。基于时间序列的方法,对内蒙古赤峰地区某风场的风功率数据进行了超短期预测,通过对数据平稳性检验的结果,建立了时间序列的ARMA模型,利用拉格朗日乘子检验的方法,检验ARMA...
关键词：时间序列 风电功率 预测 ARMA模型 ARCH模型 GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的水文过程不确定性分析被引量：10
《中国科学：技术科学》2012年第9期1069-1080,共12页王红瑞 高雄 钱龙霞 俞淞 
国家科技支撑计划(批准号:2012BAB02B04)资助项目
不确定性分析和风险分析是现代水资源管理研究的一个重要领域,即需要对预测方差做精确估计.然而传统的径流模型是在方差恒定或者方差随季节变化的假设下进行建模的.但实际情况中,水文过程往往存在异方差性,通过McLeod-Li检验和Engle拉...
关键词：径流预报 条件异方差 GARCH模型 不确定性分析 McLeod-Li检验 ENGLE 拉格朗日乘数检验 
基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析被引量：32
《黄金》2010年第1期5-8,共4页潘贵豪 胡乃联 刘焕中 李国清 
国家科技支撑计划项目(2006BAB08B01)
研究黄金价格的动态演变过程至关重要。文中以1971年1月至2008年12月期间的伦敦黄金交易市场下午定盘价格为基础,利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对2008年数据进行了实证分析,其结果非常接近。利用该模型可...
关键词：黄金价格 ARCH效应 时间序列 实证分析 
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