云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- CAPM

CAPM: 作品数：638被引量：2212H指数：19; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：程碧波许舜娟郑振龙马永开唐小我更多>>; 相关机构：西南财经大学南开大学厦门大学武汉大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>

系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型: 《运筹学学报》2022年第4期43-63,共21页凌爱凡朱佳磊唐乐蒋崇辉; 国家自然科学基金(Nos.71771107,72071098);国家社会科学基金重大项目(No.21ZDA045);江西省双千计划(No.2019201130)。; 近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中...; 关键词：市场崩盘风险系统性尾部贝塔崩盘-CAPM 安全第一准则詹森-α

基于贝叶斯推断的洪水损失分布与巨灾债券定价研究被引量：4: 《应用概率统计》2020年第6期605-618,共14页欧辉谢振东李俊雄王秋灵; 湖南省哲学社会科学基金一般项目(批准号:17YBA291)资助。; 以我国洪水巨灾风险作为研究背景,针对洪水损失"低频高损"的特点,使用贝叶斯推断法进行损失分布拟合,通过贝叶斯推断得出我国洪水的损失频数分布和损失额度分布,在此基础上利用蒙特卡罗模拟法计算得出我国洪水年度损失在不同的触发条件...; 关键词：巨灾债券定价贝叶斯推断 CAPM 蒙特卡罗模拟

上市券商股CAPM模型适用性及收益影响因素研究被引量：3: 《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第1期193-200,共8页王尧杨克磊; 国家自然科学基金资助项目(71171144); 选取了在我国A股上市的20支券商股2012—2014年的交易数据,通过实证分析的手段,发现券商板块股票β系数整体偏高,投机性强,对信息反应敏感且剧烈,是我国股市的风向标,2015年119暴跌中券商股集体跌停也应证了这一点。还验证了CAPM模型和...; 关键词：券商股 CAPM模型三因子模型实证研究

Beta through the prism of wavelets被引量：1: 《Financial Innovation》2018年第1期256-273,共18页Aasif Shah Arif Tali Qaiser Farooq; The expenditure incurred for data collection and subscription of software’s was adjusted with the University Grants Fellowship received during our PhD Tenure.; In this paper,we empirically show how wavelet decomposition can provide an easy vehicle to study the systematic risk properties of return series to serve as protocol for different traders who view the market with diff...; 关键词：CAPM BETA WAVELET

多重时间标度鞅半方差与加权鞅半方差β系数研究被引量：2: 《数理统计与管理》2017年第3期441-457,共17页周佰成侯丹孙小婉; 2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790036);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JCKY-SYJC09);吉林大学研究生创新基金资助项目(2015031);2014年度吉林省社会科学基金项目(2014B16);2015年度吉林省科学技术厅科技发展计划软科学研究项目(20150418041FG); 本文根据投资者持有资产周期的不同,提出了基于小波多分辨率分析的多重时间标度CAPM模型,得到多重时间标度β系数。由于投资者在进行投资时更关注下行风险,本文进一步提出了基于鞅半方差与加权鞅半方差的下行β系数计算方法,并通过实证...; 关键词：CAPM Β系数鞅半方差加权鞅半方差

Estimate Beta Coefficient of CAPM Based on a Fuzzy Regression with Interactive Coefficients: 《Journal of Applied Mathematics and Physics》2015年第6期664-672,共9页Yalei Du Qiujun Lu; In the Capital Asset Pricing Model (CAPM), beta coefficient is a very important parameter to be estimated. The most commonly used estimating methods are the Ordinary Least Squares (OLS) and some Robust Regression Tech...; 关键词：CAPM BETA COEFFICIENT FUZZY Regression OUTLIER

基于MODWT的多分辨系统风险分析: 《统计与决策》2013年第13期34-36,共3页廖丽芳蔡如华; 国家自然科学基金资助项目(11161014); 文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Bet...; 关键词：CAPM 极大重叠离散小波变换 BETA系数多分辨分析

CAPM在我国证券市场上的检验: 《南阳师范学院学报》2012年第12期23-26,共4页朱奇锋; CAPM即资本资产定价模型,是现代金融学基础性研究成果,在投资决策上有重要应用.但由于资本资产定价模型有着较多的假设,有些假设可能不符合我国证券市场,那么导出的结论也需要验证其是否符合我国的证券市场.本文验证了一个假设条件及结...; 关键词：CAPM 收益率正态分布 Β系数

CAPM模型在上海股市的实证检验被引量：2: 《淮北师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期18-20,共3页王飞侯为波; 根据CAPM模型及其原理,选取上证50板块的10支股票,利用月利率进行实证研究,结果表明,CAPM在我国的股票市场解释能力还不强,但对证券市场仍具有重要的指导意义.; 关键词：CAPM 证券市场实证检验

基于模糊收益率的CAPM实证检验: 《价值工程》2011年第25期175-176,共2页伍思敏吴淦洲梁国业; 广东石油化工学院青年创新人才培育项目:模糊线性回归模型显著性检验及其在金融中的应用(2010YC07); 首先引入模糊收益率的概念,讨论了基于模糊线性回归模型的资本资产定价模型(CAPM)变化形式。作为应用,随机选取上海证券交易所的一支股票,安徽合力(600761),统计该股票在2009年1月1日至2010年12月31日的周收益率以及同期的市场周收益率,...; 关键词：模糊收益率 CAPM 模糊回归方程实证经验

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