CAPM

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基于贝叶斯推断的洪水损失分布与巨灾债券定价研究被引量：4
《应用概率统计》2020年第6期605-618,共14页欧辉 谢振东 李俊雄 王秋灵 
湖南省哲学社会科学基金一般项目(批准号:17YBA291)资助。
以我国洪水巨灾风险作为研究背景,针对洪水损失"低频高损"的特点,使用贝叶斯推断法进行损失分布拟合,通过贝叶斯推断得出我国洪水的损失频数分布和损失额度分布,在此基础上利用蒙特卡罗模拟法计算得出我国洪水年度损失在不同的触发条件...
关键词：巨灾债券定价 贝叶斯推断 CAPM 蒙特卡罗模拟 
上市券商股CAPM模型适用性及收益影响因素研究被引量：3
《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第1期193-200,共8页王尧 杨克磊 
国家自然科学基金资助项目(71171144)
选取了在我国A股上市的20支券商股2012—2014年的交易数据,通过实证分析的手段,发现券商板块股票β系数整体偏高,投机性强,对信息反应敏感且剧烈,是我国股市的风向标,2015年119暴跌中券商股集体跌停也应证了这一点。还验证了CAPM模型和...
关键词：券商股 CAPM模型 三因子模型 实证研究 
多重时间标度鞅半方差与加权鞅半方差β系数研究被引量：2
《数理统计与管理》2017年第3期441-457,共17页周佰成 侯丹 孙小婉 
2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790036);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JCKY-SYJC09);吉林大学研究生创新基金资助项目(2015031);2014年度吉林省社会科学基金项目(2014B16);2015年度吉林省科学技术厅科技发展计划软科学研究项目(20150418041FG)
本文根据投资者持有资产周期的不同,提出了基于小波多分辨率分析的多重时间标度CAPM模型,得到多重时间标度β系数。由于投资者在进行投资时更关注下行风险,本文进一步提出了基于鞅半方差与加权鞅半方差的下行β系数计算方法,并通过实证...
关键词：CAPM Β系数 鞅半方差 加权鞅半方差 
基于MODWT的多分辨系统风险分析
《统计与决策》2013年第13期34-36,共3页廖丽芳 蔡如华 
国家自然科学基金资助项目(11161014)
文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Bet...
关键词：CAPM 极大重叠离散小波变换 BETA系数 多分辨分析 
上海股票市场基于CAPM的风险研究
《荆楚理工学院学报》2009年第5期58-63,共6页魏悦姿 李元 
β系数是股票系统风险大小的度量,在CAPM的隐含假设下,讨论系统风险的稳定性是很有必要的。文章首先对上海股票市场的四个行业板块在日收益率下β系数进行估计,然后对系统风险稳定性进行分析,结论是系统风险在较长的时间段上不稳定,在...
关键词：系统风险 稳定性 CAPM Β系数 
基于小波多分辨分析的高阶矩CAPM被引量：9
《统计研究》2007年第4期31-36,共6页许启发 王艳明 
国家社科基金项目(05BTJ003);全国统计科研项目(2006B07);国家安全生产科技发展计划项目(06-526)资助
为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点,给出了小波高阶中心矩和高阶混合中心矩的定义,基于此给出了多分...
关键词：高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨 
广义矩估计及其在资产定价模型中的应用被引量：2
《应用数学》2006年第S1期184-188,共5页洪宁 万建平 
当代金融经济学的实证研究使用大量的计量经济学方法.自从Hansen(1982)提出广义矩(GMM)方法以来,它已成为计量经济模型的一种重要估计方法,尤其在估计和检验资产定价模型的领域中.因此本文主要讨论了广义矩估计的基本思想,一些基本性质...
关键词：广义矩(GMM) 工具变量估计(IV) 资本资产定价模型(CAPM) 
基于对称稳定分布的投资组合风险度量
《南昌大学学报（理科版）》2005年第6期579-581,共3页熊正丰 程天志 
国家自然科学基金资助项目(70361002)
研究了一类更为广泛的分布-稳定分布下的CAPM问题。利用伴随市场投资组合的协整函数关系,得到了稳定性指数在时的更具一般性的风险系数的表达式,这个结果描述了风险资产的均衡收益率在对称稳定分布下风险与收益之间的一般均衡关系,是风...
关键词：对称稳定分布 CAPM β-系数 
对CAPM模型检验中独立同分布正态假设重要性的实证分析被引量：1
《数理统计与管理》2004年第1期58-62,共5页陶利斌 方兆本 
金融市场的数据大多不是iid正态的,但是通常针对CAPM的Wald检验和F检验均是基于这一假设的。本文采用一种不需要iid正态假定的基于GMM方法的检验统计量,对同一原假设进行了检验,并且将结果与美国和澳大利亚股市的实证结果进行了比较。...
关键词：CAPM模型 金融市场 实证分析 资本资产定价模型 假设检验 投资 
对资本资产定价模型(CAPM)的检验被引量：17
《数理统计与管理》2001年第3期32-33,53,共3页向方霓 
本文先将 CAPM模型由事前模型转换为可以使用历史数据的事后模型 ,然后用沪市的 17只股票对 CAPM模型进行检验 ,检验结果表明对沪市股票而言基本可以接受
关键词：资本资产定价模型 假设检验 股票 线性模型 统计检验 
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