COPULA

作品数：1327被引量：4959H指数：32
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>
相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 基金=国家社会科学基金x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析被引量：1
《运筹与管理》2023年第5期190-196,共7页肖振宇 王杰 李姗姗 石岿然 
国家社科基金项目(22BGL002);江苏省高校人文社会科学研究项目(2021SJA0369);江苏省金融工程重点实验室招标项目(NSK2021-04)。
基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳...
关键词：DCC模型 多元NBS Copula 尾部相依性 非对称相依性 时变相依性 
以湖北省油菜籽为例的我国农作物收入保险定价研究
《中阿科技论坛（中英文）》2023年第4期48-52,共5页曹梦亚 
国家社会科学基金重点项目“巨灾债券定价与风险管理的统计建模研究”(22ATJ005)。
农业保险作为分散农业生产经营风险的重要手段,对推进现代农业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益等具有重要作用。当某种农产品生产更易受到各种自然灾害影响,同时也面临着市场价格波动的风险,农作物收入保险便...
关键词：农作物收入保险 费率厘定 旋转Copula 油菜籽 
基于GARCH-Copula-CoVaR模型的农业系统性风险研究被引量：1
《青岛大学学报（自然科学版）》2023年第1期111-115,共5页杨阳 李莉莉 
国家社会科学基金(批准号:2019BTJ028)资助;山东省金融应用重点研究项目(批准号:2020-JRZZ-03)资助。
选取农业指数日度收益率数据,构建GARCH-Copula-CoVaR模型来研究农业系统间风险溢出效应。研究结果表明,农业内部存在明显的关联性和风险溢出效应,风险溢出度最大值是最小值的2.5倍;畜禽养殖业是农业系统性风险中的重要性行业,承担风险...
关键词：CoVaR 系统性风险 风险溢出 农业 
台风影响下沿海城市风雨复合灾害风险研究——以海口市为例被引量：6
《灾害学》2022年第4期129-134,共6页刘青 王军 许瀚卿 牛怡莹 魏旭辰 
国家重点研发计划项目(2018YFC1508803);国家社会科学基金重大项目(18ZDA105)。
以海南省海口市为例,选取1960-2017年影响海口市的66场台风事件作为统计样本,采用M-K统计检验法对台风经过海口市的极大风速和过程累积降雨量的特征进行分析,基于Archimedean Copula函数拟合台风影响下风雨联合概率分布,结合K-S、AIC和...
关键词：台风 风雨复合灾害 极大风速 累积降雨 COPULA 海南海口 
多维地震风险模型与保险基金测算被引量：5
《保险研究》2022年第10期45-60,共16页李政宵 刘新红 孟生旺 
国家自然科学基金项目“复杂数据结构下的巨灾保险定价模型及其应用研究”(71901064);“对外经济贸易大学优秀青年学者”项目(20YQ16);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(CXTD13-02);北京市教育委员会科技计划一般项目(KM202010017001和KM201910017002);国家社科基金重点项目“巨灾债券定价与风险管理的统计建模研究”(22ATJ005)资助。
本文选取我国大陆地区1990~2019年的地震灾害数据为研究样本,以地震造成的直接经济损失、死亡人数和受伤人数三个维度为研究对象,建立了复杂数据结构下的多维地震风险模型。在不同期限结构和不同偿付水平下,运用蒙特卡洛模拟算法测算了...
关键词：多维地震风险 藤Copula 半连续数据 蒙特卡洛模拟 地震保险基金 
跨境系统性风险监测指标应用研究被引量：1
《调研世界》2022年第10期49-57,共9页皓星 高书婷 
国家社会科学基金一般项目“稳增长背景下我国利率传导机制改革和效果研究”(20BJY245);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金“疫情冲击背景下疏通货币政策传导机制发挥金融稳增长作用研究”(20YQ14);对外经济贸易大学研究生科研创新基金“中国货币政策价格之谜现象研究”(202222)的资助。
已有跨境系统性风险度量方法侧重于对度量指标的描述性分析,既无法反映风险变化的显著性,也无法识别随机扰动与结构性变化。本文以EVT-copula方法为基础,引入时间序列门槛模型,同时识别跨境系统性风险变化的显著性与结构性。用这一指标...
关键词：跨境系统性风险 门槛效应 COPULA 风险监测 
包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型被引量：5
《统计研究》2022年第7期87-100,共14页龚金国 罗焱 龚晓岑 史代敏 
国家社会科学基金重点项目“我国绿色金融核算理论与方法研究”(19AZD010);中央高校基本科研业务项目“金融大数据分析与金融计量创新团队”(JBK1805004)。
为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性...
关键词：Vine Copula SCCA半参数模型 包商银行 区域性商业银行 银行系统性风险 
基于Vine Copula的投资组合风险度量和相关结构研究
《赤峰学院学报（自然科学版）》2022年第5期40-44,共5页闫海波 李明明 
国家社会科学基金项目(17BJY235);新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2017M028)。
本文选取了沪深300下六个行业指数,分别用C-Vine、D-Vine、R-Vine进行相关结构建模。研究发现:D-Vine结构对相关结构的拟合程度最好,在不断引入新行业指数后,可以明显地发现降低其结构的相关性。然后对其投资组合进行风险性度量,VaR经...
关键词：Vine Copula GARCH-EVT CVAR 投资组合 
R-vine copula在中国碳市场中的风险溢出效应研究被引量：6
《重庆理工大学学报（自然科学）》2022年第1期285-293,共9页吴永 张静 龚乃林 贺洪莲 
国家社科基金项目“基于COPULA理论的保险系统风险与金融稳定研究”(14BJY200)。
为应对气候变化,越来越多的国家和地区采取碳排放权交易的方式来达到减排二氧化碳的目的。中国建立区域排放交易机制是一种新的探索性实践。为促进中国碳市场的成长和成熟,与国际碳市场融合,对碳市场风险进行测量,并研究了市场之间的风...
关键词：碳市场 GARCH R-vine copula-CoVaR 风险溢出效应 
原油相关资产组合风险测度与调控——基于Vine Copula-Mean-CVaR方法被引量：1
《当代经济》2021年第12期37-43,共7页吴笛 闫海波 
2017国家社会科学基金项目,新常态下基于修正的VaR商业银行市场风险测度与调控机制研究,编号:17BJY235;2017年新疆维吾尔自治区高校科研计划项目,新常态下基于修正的VaR商业银行市场风险,编号:XJEDU2017M028;2019新疆财经大学研究生创新项目,基于VaR理论的绿色金融环境风险研究,编号:XJUFE2019K013。
原油宝暴雷事件,反映出我们对于国际原油市场的研究还不够深入,对于投资的风险把控还不到位,市场的监管制度也不够完善。文章选用WTI原油期货指数、国内原油期货指数以及国内原油产业链上中下游股票板块指数数据,通过使用Vine Copula刻...
关键词：Vine Copula 市场间相关性 资产组合 风险调控 
全选清除导出
共9页<123456789>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部