云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- COPULA

COPULA: 作品数：1319被引量：4946H指数：32; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>; 相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析被引量：1: 《运筹与管理》2023年第5期190-196,共7页肖振宇王杰李姗姗石岿然; 国家社科基金项目(22BGL002);江苏省高校人文社会科学研究项目(2021SJA0369);江苏省金融工程重点实验室招标项目(NSK2021-04)。; 基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳...; 关键词：DCC模型多元NBS Copula 尾部相依性非对称相依性时变相依性

新能源、化石能源和高科技公司股价动态相依结构研究被引量：1: 《运筹与管理》2022年第12期157-164,共8页杜子平孙瑞泽; 国家自然科学基金项目(71771171);教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJCZH251)。; 将我国新能源、化石能源和高科技产业纳入同一分析框架,采用因果关系检验、时变copula模型、滚动窗口R藤copula模型研究了三者股价动态相依结构,结果表明:新能源与高科技产业的联动性超过了能源产业内部的联动性,在投资者视角中新能源...; 关键词：新能源动态相依性时变COPULA 藤copula 非线性格兰杰因果关系

多类型相关性下的保险业操作风险度量研究被引量：2: 《运筹与管理》2022年第9期189-195,共7页李斌常闫芃王颖慧朱晓谦李建平; 国家自然科学基金资助项目(92046023,71971207);中央高校基本科研业务费专项资金资助;中国科学院大学数字经济监测预测预警与政策仿真教育部哲学社会科学实验室(培育)基金资助。; 近年来保险公司重大操作风险事件频发,操作风险已成为保险业最为重要的风险之一。而现有的保险业操作风险度量研究大多忽视了风险事件之间的关联关系,显著影响着操作风险度量结果的准确性。本文在保险业操作风险度量模型中引入相关性刻...; 关键词：操作风险保险公司风险相关性损失分布法 COPULA

基于动态调整的Copula-非线性分位数回归资产组合优化被引量：1: 《运筹与管理》2021年第6期35-41,共7页迟国泰李哲; 国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(72071026,71873103,71971051,71971034);国家自然科学基金青年科学基金项目(71902077,71901055,71903019);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095)。; 为优化资产组合方案,考虑单资产分布的非对称性、异方差性、尖峰厚尾性等特征,资产之间的时变非线性相关性,建立了Copula-非线性分位数回归模型。本文的创新与特色,一是通过构建期望超额收益率与考虑动态损失厌恶效应的VaR比率函数,确...; 关键词：资产组合非线性分位数 COPULA函数风险非线性叠加

基于高频波动率模型与R-vine copula的行业资产组合风险测度研究被引量：1: 《运筹与管理》2021年第6期132-138,共7页于文华杨坤魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71971055,71971191,71671145);教育部人文社科基金规划资助项目(17YJA790015,17XJA790002,18YJC790132,18XJA790002);云南省高校科技创新团队(2019014);云南省基础研究计划项目(202001AS070018);东南大学优秀博士学位论文培育基金(YBPY1971);国家级大学生创新创业训练计划项目(201710616048)。; 相较于低频波动率模型,高频波动率模型在单资产的波动和风险预测中均取得了更好效果,因此如何将高频波动率模型引入组合风险分析具有重要的理论和现实意义。本文以沪深300指数中的6种行业高频数据为例,运用滚动时间窗技术建立9类已实现...; 关键词：行业组合预期损失 R-vine 已实现波动 HAR族模型返回测试

基于Copula的供应链金融质物组合价格风险测度研究被引量：3: 《运筹与管理》2020年第3期77-90,共14页胡海青陈迪张丹张琅; 国家自然科学基金资助项目(71672144,71372173,70972053);国家软科学研究计划项目(2014GXS4D153);教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20126118110017);陕西省软科学研究计划重点项目(2019KRZ007);陕西省软科学研究项目(2017KRM059,2017KRM057,2014KRM28-2);陕西省自然科学基础研究计划重点项目(2015JZ021)。; 本文选取白银、铝和铜三种供应链金融质物作为研究对象,在分析三种质物收益率统计特征的基础上,引入Copula模型刻画供应链金融业务中质物收益率的"尖峰厚尾"特征以及质物收益率之间的非线性相关结构;采用Monte Carlo模拟方法测度考虑到...; 关键词：供应链金融质物组合长期价格风险 COPULA CVAR

基于分段损失分布法和Copula的银行操作风险集成度量被引量：4: 《运筹与管理》2019年第8期174-181,共8页陈倩梁力军; 教育部人文社科青年项目(19YJC790012);北京第二外国语学院2019年“种子孵化”项目; 多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的“厚尾”、“截断”性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用...; 关键词：操作风险集成度量分段损失分布法相依结构 COPULA函数

基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究被引量：14: 《运筹与管理》2017年第9期148-156,共9页林宇李福兴陈粘汪巍; 国家自然科学基金资助项目(71171025;71771032);社会科学基金资助项目(12BGL024);教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790168);四川省软科学研究计划项目(2016ZR0137);四川省应用基础研究项目(2017JY0158);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划项目(KYTD201303); 为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R...; 关键词：风险溢出 R-vine COPULA 最大生成树 CoVaR 后验测试

利用高频数据和copula度量资产组合市场风险:建模与实证被引量：4: 《运筹与管理》2016年第5期174-179,共6页唐振鹏黄友珀许雅妮; 国家自然科学基金资助项目(71171056);福建省社科基金重点资助项目(2013A017);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(JA11025S); 利用realized GARCH模型纳入高频信息,通过copula函数描述资产收益之间的复杂相依关系,构建资产组合市场风险度量的copula-realized GARCH模型,并以上证综指和深证成指的等权重组合进行实证分析。实证结果表明,用学生t-copula函数描述...; 关键词：金融工程市场风险度量高频信息复杂相依关系 realizedGARCH模型

沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究被引量：1: 《运筹与管理》2014年第2期213-219,共7页王璐黄登仕; 国家自然科学基金资助项目(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057;SWJTU12ZT14);四川省统计科学研究计划项目(2012sc139);西南交通大学希望之星项目; 目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市...; 关键词：股市相关结构贝叶斯分析 COPULA

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