云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- COPULA模型

COPULA模型: 作品数：251被引量：947H指数：14; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：王沁徐浩军何苏李朝荣李明勇更多>>; 相关机构：西南财经大学浙江工商大学西南交通大学湖南大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

大跨桥梁主梁失效概率分析的最优R-Vine Copula被引量：4: 《吉林大学学报（工学版）》2021年第4期1296-1305,共10页樊学平杨光红肖青凯刘月飞; 国家重点研发计划项目(2019YFC1511005);国家自然科学基金项目(51608243);中央高校基本科研业务费优秀青年教师科研创新项目(lzujbky-2020-55).; 为合理分析大跨桥梁主梁的失效概率,考虑到多个控制监测点失效模式的相关性,提出了大跨桥梁主梁失效概率分析的信息融合新方法。利用极值应变信息,引入双变量Pair-Copula模型和R-Vine模型,结合多个控制监测点的功能函数,对监测点失效模...; 关键词：结构工程主梁相关性 R-Vine Copula模型一次二阶矩方法可靠性分析

基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析被引量：8: 《统计与决策》2018年第7期171-174,共4页凌志明王景乐; 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14QN07); 文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大...; 关键词：投资者情绪传染 COPULA 变点检测尾部相依系数

基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价被引量：3: 《系统工程理论与实践》2017年第8期2043-2051,共9页邓洋何旭彪; 国家自然科学基金重点项目(71231005);中央高校基本科研业务费专项资金(2014QN203)~~; 多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算...; 关键词：信用违约互换合约因子copula模型条件蒙特卡罗模拟尾部相关性

考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟被引量：7: 《系统管理学报》2017年第3期512-517,共6页陈正声秦学志; 中国博士后科学基金资助项目(2016M591579);教育部博士点基金资助项目(20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT11RW202;DUT10ZD107;DUT10RW107); 2008年金融危机中暴露出的交易对手违约相关风险,不仅使作为信用违约互换(CDS)交易对手方的Lehman Brothers,Bear Sterns和AIG等金融机构遭受了巨额损失,而且增加了金融市场的系统性风险。因此,考虑交易对手违约相关风险对合理定价CDS...; 关键词：违约相关交易对手风险因子Copula 信用违约互换蒙特卡洛模拟

沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型被引量：11: 《运筹与管理》2016年第2期220-225,共6页吴玉宝汪金菊; 国家重大科研装备研制项目(ZDYZ2012-1);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91);中央高校基本科研业务费专项资金项目(J2014HGXJ0072); 金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMAGARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析...; 关键词：ARFIMA GARCH COPULA函数 VaR风险值 Kupiec检验

模糊随机环境下的单因子Gaussian Copula模型被引量：2: 《系统管理学报》2015年第4期510-516,共7页吴亮庄亚明; 国家自然科学基金资助项目(71171051);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目;江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYLX_0213); 现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——人们无法得到关于资产间相互关系大小的精确估计值,对于这一关键信息各人有着不同的模糊性,即现实中的不...; 关键词：单因子Gaussian COPULA模型违约相关模糊性分析

基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究被引量：4: 《北京理工大学学报（社会科学版）》2015年第3期100-108,共9页张帮正魏宇; 国家自然科学基金(71371157;71071131;71090402);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137); 以中国上海证券交易所的金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生和信息技术十大行业指数为研究对象,运用能够同时考察多市场相关关系的Vine Copula方法,对这十大行业指数间的净相关关系进行...; 关键词：R_Vine COPULA模型净相关关系净相关性行业指数

碳排放权市场结构相依特征研究:规则藤方法被引量：4: 《中国人口·资源与环境》2015年第5期44-52,共9页胡根华吴恒煜邱甲贤; 国家自然科学基金项目"基于藤Copula GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究"(编号:71171168);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目"基于Levy-copula的国际碳排放权套期保值与定价研究"(编号:14XJA790002);国家留学基金(编号:201406980031);中央高校基本科研业务费专项资金项目(编号:JBK1407165;JBK1307036;JBK131107;JBK130401;JBK120505); 碳排放交易市场的建立,是一个基于经济学理论来解决气候变暖问题的具有价值的途径,其目的是发展低碳经济。在欧盟排放交易体系一级市场上,以欧盟排放配额(European Union Allowances,EUA)作为主要交易标的物的碳排放权交易市场已经成为...; 关键词：碳排放权相依结构规则藤 COPULA模型

时变C-Vine Copula模型的统计推断被引量：5: 《统计研究》2015年第4期97-103,共7页龚金国邓入侨; 国家社会科学基金青年项目"非线性相关结构的计量方法及其应用研究"(12CTJ007);教育部人文社会科学研究基金西部和边疆地区项目"证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究"(11XJC910001);中央高校基本科研业务费重点研究基地项目"金融数量研究中心"(JBK120405)资助; 如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验。最后,蒙...; 关键词：C-Vine COPULA 广义自回归得分时变参数动态相关结构

基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析被引量：3: 《金融理论与实践》2015年第1期21-24,共4页李丹谢民育徐天群; 国家自然科学基金资助项目(61304181);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2012-Ia-045); 研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。; 关键词：相依关系半参数 COPULA函数尾部相依

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