EGARCH

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基于逆周期因子的人民币汇率波动性研究
《时代金融》2020年第35期1-3,共3页徐楚乾 
为了研究汇率改革过程中人民币汇率波动率的变化,本文选取2016年1月11日至2019年1月18日美元兑人民币日度数据,以"逆周期因子"的实施、暂停、重启为节点,将样本分为四个阶段,在各阶段建立EGARCH模型。同时,在均值方程中引入了远期汇率...
关键词：人民币汇率 EGARCH 逆周期因子 
基于SGED分布的变参数ARIMA+EARCH动态预测模型的研究——以沪深5只个股的滚动预测为例被引量：2
《时代金融》2018年第35期153-155,共3页韩晴 齐祥会 
根据股票市场收益率序列呈尖峰厚尾、偏态、波动集聚和杠杆效应等特征,本文构建Skew-GED (SGED)分布下的变参数ARIMA+EGARCH动态混合预测模型来挖掘和分析收益率序列的内在规律,运用r语言通过实时最优化动态模型的参数估计,分别对5只股...
关键词：变参数ARIMA+EGARCH动态模型 参数优化 推进分析 股票收益率预测 
金融危机前后沪市股价波动性分析
《时代金融》2014年第7Z期190-191,共2页刘新 王凯 
利用EGARCH(1,1)模型,以2005年3月1日至2009年12月31日我国上证综指日收盘价序列为样本,以2007年8月1日为分割点,对金融危机爆发前后沪市股价波动性进行对比分析。研究结果表明:金融危机前后沪市股价波动特性有较大的差异。
关键词：金融危机 上证综指 波动性 EGARCH 
利用garch扩展模型对黄金进行分析
《时代金融》2014年第1X期29-29,共1页郭庆云 
本文利用GARCH的一些扩展模型对黄金价格进行分析,采用相关的模型,发现黄金市场有别于股票市场的一些特点,一是黄金市场可能并不存在"高风险高收益"的特征,二是并没有呈现出太明显的"非对称效应"。
关键词：黄金 GARCH-M EGARCH 
开放经济下中国股市波动杠杆效应的实证研究
《时代金融》2012年第05X期256-257,共2页俞立群 王文涛 贾柯 
非对称性是股市波动的主要特征,而杠杆效应是非对称性产生的重要机制之一。研究开放经济下中国股市波动的杠杆效应具有积极的现实意义,然而国内学者对中国股市是否存在杠杆效应尚无定论。文章试图运用TARCH模型和EGARCH模型对中国"入世...
关键词：非对称性 杠杆效应 TARCH EGARCH 
基于EGARCH—GED的节日效应变尺度分析
《时代金融》2011年第4Z期42-43,共2页韩超 
本文采用ARMA(1,1)-EGARCH-GED(1,1)模型,对1992年以来的上证综指数据进行不同时间长度的分析,比较不同时间长度的模型系数的强弱变化,得出假日效应,无论节前还是节后,总体上来说尽管显著的存在,却变弱了,而节前效应中春节、元旦效应趋...
关键词：ARMA(1 1)-EGARCH-GED(1 1)模型 变尺度分析 衰弱趋势 
金融危机下上海股市非对称效应的实证分析被引量：1
《时代金融》2010年第1X期55-57,共3页方璐 
本文采用国外成熟市场中常用的非对称ARCH模型,对金融危机前后我国上证A股指数进行实证分析,验证股票价格行为的非对称性,并得出金融危机发生前"利好"对股指的冲击大于"利空",危机发生后"利空"对股指的冲击大于"利好"的结论。对此现象,...
关键词：非对称性 杠杆效应 集聚性 EGARCH 风险厌恶 
我国中小企业板非对称性的实证研究——基于牛市中的中小板指数被引量：2
《时代金融》2008年第4期51-53,共3页杨妍妍 岳宏远 
本文通过TARCH、EGARCH模型对中小板指数进行了检验,并比较选取最优模型估计结果对我国牛市下的中小板股市非对称性进行了实证研究,得出"反杠杆效应"的结论,文章对此进行了原因分析。在二板市场推出时机逐渐成熟的背景下,期望此分析结...
关键词：EGARCH TARCH 非对称性 中小板指数 
EGARCH-SN模型及其实证研究
《时代金融》2007年第10X期27-31,共5页倪明 
首先研究了以往GARCH模型对误差项的各种选择方法,并基于Sahu等(2003)和Branco、Dey(2001)等对偏正态分布的研究,提出了EGARCH(1,1)-SN模型;该模型能同时考虑收益序列的"有偏、尖峰和肥尾"特性以及正负新息非对称冲击的杠杆效应,是理论...
关键词：偏正态分布 EGARCH模型 EGARCH-SN模型 
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