GED

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基于GED—GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究被引量：8
《统计与决策》2016年第1期132-135,共4页付莲莲 朱红根 
国家社会科学基金重大项目(13&ZD160);国家自然科学基金资助项目(71561014);江西现代农业及其优势产业可持续发展的决策支持协同创新中心课题(XDNYA1502)
文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明:粮食价格具有明显的"尖峰肥尾、非正态"的特征;假设价格收益率均值方程的残差序列服从正态分布...
关键词：粮食价格 波动特征 GED分布 GARCH模型 
上证指数和香港恒生指数波动不对称性的实证比较被引量：4
《统计与决策》2013年第23期158-161,共4页张虎 鲁鸽 
文章首先利用非对称的ARCH模型对上证指数和恒生指数的波动不对称性进行了实证研究和对比,发现上证指数不存在明显的波动不对称性,而恒生指数存在明显的波动不对称性,利空消息的作用大于利好消息的作用;最后从内地和香港股票市场制度的...
关键词：波动不对称 TARCH EGARCH PARCH GED CARCH 
Bootstrap方法和SV模型在风险测度中的应用
《统计与决策》2013年第4期66-68,共3页张保帅 周孝华 李强 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112);重庆市自然科学基金计划项目(CSTC2011BB2088)
文章用SV-GED模型刻画收益率序列的尖峰厚尾、波动集聚以及异方差等特征,在得到标准残差序列的基础上,与Bootstrap方法结合构建一个基于参数---非参数估计的新的风险度量模型——基于Boot strap-SV-GED模型的风险度量模型,最后对模型的...
关键词：BOOTSTRAP方法 SV—GED模型 风险 
沪深股市指数收益率波动性的实证分析被引量：8
《统计与决策》2012年第11期161-163,共3页冷军 
宁波市软科学课题(2010A10012)
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总...
关键词：收益率 波动性 GARCH GED 
基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测被引量：5
《统计与决策》2007年第18期95-97,共3页周颖 仇晓光 
国家自然科学基金资助项目(70571010)
本文利用CVaR-GARCH-GED模型,首先以沪铜期货市场的连续结算价日数据为样本,对我国期铜市场风险进行拟合分析;然后利用不同分布假设下的GARCH族模型对期铜市场风险进行实证研究。结果表明CVaR-GARCH-GED模型能够更好的反映出期货市场收...
关键词：广义误差分布 CVaR—GARCH—GED模型 期货市场风险 
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