HAWKES

作品数：52被引量：204H指数：7
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区制转换与Hawkes跳扩散模型下的脆弱欧式期权定价
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期22-32,共11页杜慧源 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178);西南交大创新项目(P113123G02004)。
研究随机波动率和随机利率模型下含交易对手违约风险的期权定价问题,该模型中波动率和利率过程的均值回复水平均由有限状态空间的连续马尔可夫过程控制,并假设标的资产价格过程和交易对手的资产价格过程均含有跳,且它们的跳均服从具有...
关键词：脆弱欧式期权 跳跃聚集 区制转换 快速傅里叶变换 
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
《工程数学学报》2024年第1期17-38,共22页张新军 江良 林琦 宋丽平 
福建省自然科学基金(2020J01907,2021J011102);福建省社会科学基金(FJ2018B065).
构建了具有自我激励机制跳的随机波动率短期利率模型,应用Hawkes过程描述自我激励机制的跳,从而刻画了跳的聚集现象。基于微分算子展开给出精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断。实证结果揭示了在随机波...
关键词：短期利率模型 随机波动率 跳的聚集 Hawkes过程 
跳跃视角下的股指期货价格发现功能研究被引量：2
《运筹与管理》2023年第12期124-130,共7页潘冬涛 马勇 刘云涛 
国家自然科学基金面上项目(71971077);湖南省优秀青年科学基金(2019JJ30001)。
为了揭示中国股指期货在跳跃上的价格发现功能,本文采用具有自刺激和交叉刺激特征的二维Hawkes过程,对股指期货和现货的跳跃进行建模,并分别以我国沪深300、上证50和中证500股指期货和现货收益率作为样本,探究我国股指期货和现货的跳跃...
关键词：股指期货 价格跳跃 价格发现 Hawkes过程 
基于协同过滤与概率主题模型的大学生行为模式挖掘研究
《现代信息科技》2023年第24期45-48,共4页刘涛 
江西省教育科学“十三五”规划2020年度课题(20YB206);江西省高校人文社会科学研究2021年度课题(JY21225)。
大学生个体多样性的增强使得高校的教育管理面临前所未有的挑战。在教育大数据环境下,如何利用数据挖掘技术从海量校园行为数据中挖掘出有价值的信息变得尤为重要。针对校园行为数据存在稀疏性的问题,提出一种基于协同过滤与概率主题模...
关键词：协同过滤 概率主题模型 校园行为 行为模式 Hawkes过程 
指令激励效应对中国股票市场的影响-基于标值Hawkes模型的实证分析
《管理科学》2023年第5期142-162,共21页刘志东 杨濯 何晓奇 
国家自然科学基金(71971226,72331010)。
近年来,中国股票市场中委托指令的提交表现出非平稳性和集聚性特征,交易者非理性的指令提交行为引起了研究者的关注。挖掘指令流数据,剖析交易者对市场整体信息的反馈具有重要意义。从交易者行为的微观视角,探讨指令提交事件的相互影响...
关键词：限价指令簿 标值Hawkes过程 Hawkes图 激励效应 交易者行为 
利用Hawkes过程模型的移动边缘计算服务质量预测
《小型微型计算机系统》2023年第7期1571-1577,共7页李媛媛 付晓东 刘骊 刘利军 彭玮 
国家自然科学基金项目(61962030,61862036,U1802271,61860318)资助;云南省中青年学术和技术带头人后备人才培养计划项目(202005AC160036)资助;云南省基础研究计划杰出青年项目(2019FJ011)资助。
移动边缘计算为用户提供高性能、低延时、高带宽的网络服务.在移动边缘计算环境中,服务质量预测对提高用户的满意度具有重要作用.目标用户的相似用户在历史时刻使用该边缘服务器访问服务的服务质量高,对目标用户访问该边缘服务器有激励...
关键词：移动边缘计算 QoS预测 Hawkes过程模型 
基于Hawkes过程的车联网协同缓存及资源分配被引量：2
《北京工业大学学报》2023年第1期11-19,共9页孙艳华 邢玉萍 乔兰 王朱伟 张延华 
北京市自然科学基金资助项目(L202016)。
随着网络流量呈指数级增长,能够访问多媒体内容的智能汽车也面临巨大的流量压力,为此提出了一种基于Hawkes过程更新内容流行度的车联网协同缓存及资源分配框架.研究了在路边单元和智能车辆中的协同缓存及资源分配策略,同时,考虑到内容...
关键词：车联网 多接入边缘计算 资源分配 深度强化学习 Hawkes过程 边缘缓存 
Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价
《系统工程学报》2022年第5期605-616,共12页马勇 吕建平 
国家自然科学基金资助项目(71971077);湖南省优秀青年科学基金资助项目(2019JJ30001).
研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式...
关键词：期权定价 Hawkes过程 随机相关 随机利率 
基于Hawkes过程的国际原油市场与中国股票市场大幅波动联动性研究被引量：8
《中国管理科学》2022年第8期36-43,共8页汪冬华 姚钰雯 王暖 
国家自然科学基金资助项目(71171083,71771087,72171086)。
考虑国际原油市场与中国股票市场之间的大幅波动存在联动性,本文采用二维标值Hawkes模型对2007年至2019年8月的布伦特原油期货和沪深300指数的日度数据中大幅波动的单市场延续和跨市场传染的传播特性进行建模。实证结果表明:(1)Hawkes...
关键词：Hawkes过程 极值理论 大幅波动 市场联动 
基于变系数Hawkes过程的新型冠状病毒肺炎的传播强度分析
《应用数学学报》2022年第3期421-431,共11页吴远山 黄佳雨 叶桉均 
国家自然科学基金(12071483)资助项目。
当前,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)在全球大部分地区肆虐,对人类生命安全和社会经济活动带来严峻挑战.新型冠状病毒肺炎的传播强度随时间的变化规律及其影响因素是传染病学家关心的重要问题.基于新型冠状病毒肺炎病例数,本文提出变系数Ha...
关键词：点过程 复发事件 半参数方法 样条函数 拐点 
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