曾惠芳

作品数：10被引量：38H指数：4
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供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文主题：贝叶斯贝叶斯分析贝叶斯方法时间序列分析GARCH模型更多>>
发文领域：理学经济管理自然科学总论社会学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《中国管理科学》《湖南大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于MCMC的贝叶斯变结构金融时序GARCH模型研究被引量：9
《数理统计与管理》2011年第6期1009-1017,共9页朱慧明 曾惠芳 郝立亚 
国家自然科学基金(70771038);教育部人文社会科学规划项目(06JA910001)
针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的...
关键词：时间序列分析 GARCH模型 贝叶斯方法 参数估计 马尔科夫链 仿真 
基于MCMC的贝叶斯长记忆随机波动模型研究被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第10期82-87,共6页郝立亚 朱慧明 李素芳 曾惠芳 
国家自然科学基金资助项目(NSFC70771038);国家自然科学基金项目重点项目(71031004);教育部留学回国人员科研启动基金项目(教外司留[2010]609);教育部长江学者与创新团队发展计划<经济管理复杂系统中的建模;优化与决策研究>(IRT0916);国家社科基金重点资助项目(11AJL008)
针对贝叶斯长记忆随机波动模型的单步Gibbs抽样算法效率低下的问题,通过对模型在状态空间框架下的近似表示,将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,同时在贝叶斯框架下分析了模型参数的满条件后验分布,设计出Gibbs联合抽样...
关键词：仿真分析 随机波动 贝叶斯分析 抽样 马尔科夫过程 
基于M-H抽样的贝叶斯非对称厚尾GARCH模型研究被引量：6
《数理统计与管理》2011年第3期431-439,共9页朱慧明 曾惠芳 郝立亚 李素芳 虞克明 
国家自然科学基金项目(70771038;71031004);教育部留学回国人员科研启动基金项目(教外司留[2010]609);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0916)
针对非对称厚尾GARCH模型参数的预选分布很难确定的问题。对模型参数空间进行数据扩张,把模型中的厚尾残差分布表示成正态分布和逆伽玛分布的混合分布,然后通过对参数的后验条件分布进行变换获得参数的预选分布,从而利用M-H抽样实现了...
关键词：贝叶斯分析 GARCH模型 仿真 预测评价 
基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验被引量：1
《管理科学学报》2011年第5期52-64,共13页朱慧明 李素芳 曾惠芳 虞克明 
国家自然科学基金资助项目(7103100470771038);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT0916);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留[2010]609)
针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计G ibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利...
关键词：协整 非线性 非参数 贝叶斯分析 MONTE Carlo仿真 
基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究被引量：3
《中国管理科学》2011年第3期1-10,共10页朱慧明 郝立亚 虞克明 曾惠芳 李素芳 
国家自然科学基金项目重点项目(71031004);国家自然科学基金项目(NSFC70771038);教育部留学回国人员科研启动基金项目(教外司留[2010]609);教育部长江学者与创新团队发展计划项目(IRT0916);湖南省自然科学基金创新群体资助项目(09JJ7002)
针对已有的信用溢价模型只考虑了单一尺度的波动均值回复过程,从而导致的信息损失问题,提出了贝叶斯复合状态信用溢价模型,据此辨析不同尺度的信用溢价波动回复状态。利用不同剩余偿付期的中国企业债信用溢价指数序列,引入了基于混合正...
关键词：信用溢价 均值回复 复合状态 贝叶斯推断 MARKOV链 
基于MH算法的贝叶斯分位自回归模型被引量：13
《湖南大学学报（自然科学版）》2010年第2期88-92,共5页曾惠芳 朱慧明 李素芳 虞克明 
国家自然科学基金资助项目(70771038);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET050704);教育部人文社会科学规划资助项目(06JA910001)
针对时间序列分布特征多样性的问题,不考虑序列本身的分布特征而选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.利用Metropolis-Hastings算法模拟参数的后验边缘分布,解决了参数估计过程遇到的高维数值积分的问题.仿真...
关键词：时间序列分析 分位数 AR模型 贝叶斯方法 仿真 
基于逆跳MCMC的贝叶斯分位自回归模型研究被引量：6
《统计与信息论坛》2010年第1期9-14,共6页朱慧明 王彦红 曾惠芳 
国家自然科学基金项目<随机波动预测模型的贝叶斯分析及其在金融领域中研究>(70771038);教育部人文社会科学规划项目<时间序列计量经济模型的贝叶斯分析及其应用研究>(06JA910001)
考虑到传统信息理论方法确定模型存在不足,在贝叶斯理论框架下提出了基于逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法确定分位自回归模型阶次的方法。在时间序列服从非对称Laplace分布的条件下,设计了马尔可夫链蒙特卡罗数值计算程序,得到了不同分位数下...
关键词：时间序列分析 逆跳MCMC 分位自回归 贝叶斯算法 后验分布 
基于APF算法的贝叶斯金融厚尾MSSV模型研究
《统计与信息论坛》2009年第9期3-9,42,共8页朱慧明 郝立亚 曾惠芳 
国家自然科学基金项目<随机波动预测模型的贝叶斯分析及其在金融领域中研究>(70771038);教育部人文社会科学规划项目<时间序列计量经济模型的贝叶斯分析及其应用研究>(06JA910001)
针对金融时间序列普遍具有的波动聚集性和厚尾特征,将对风险管理尤为重要的一些极端点纳入模型之中,构建厚尾马尔科夫转移随机波动模型,采用带辅助变量的粒子滤波算法对波动和潜在状态进行预测,并估计模型参数。由于t分布与正态分布的...
关键词：时间序列分析 贝叶斯推断 MSSV模型 APF 仿真 
基于多子样的贝叶斯动态过程能力估计与评价方法研究被引量：4
《中国管理科学》2009年第4期170-177,共8页朱慧明 曾惠芳 虞克明 郝立亚 李素芳 
国家自然科学基金项目(70770138);教育部新世纪人才支持计划项目(NCET050704)
针对参数随机化情况下生产过程能力的评价问题,提出了新的过程能力指数估计与评价方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了扩散先验分布下参数后验分布,据此构造了过程能力指数的贝叶斯点估计和区间估计;在此基础上,将前一阶段模...
关键词：质量控制 过程能力指数 贝叶斯方法 估计 先验分布 
基于MCMC模拟的贝叶斯AR-GJR-GARCH模型及其应用
《统计与决策》2008年第2期22-24,共3页朱慧明 曾惠芳 曹英 
国家自然科学基金(NSFC70771038);教育部人文社会科学规划(06JA910001);教育部新世纪优秀人才支持计划(NECT050704)
AR-GJR-GARCH模型是一种误差项为GJR-GARCH形式的自回归模型,该模型的贝叶斯推断很难得到其具体形式的条件后验密度。文章利用Metropolis-Hastings抽样方法对模型参数的条件后验分布进行MCMC模拟,然后运用模拟得到的样本对模型的参数进...
关键词：AR-GJR-GARCH模型 贝叶斯推断 MCMC方法Metropolis—Hastings抽样 
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