罗桂美

作品数：8被引量：8H指数：2
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供职机构：广东金融学院应用数学系更多>>
发文主题：鲁棒优化投资组合VARCVAR二阶锥规划更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《绍兴文理学院学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《绍兴文理学院学报》《福州大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金广东省自然科学基金更多>>
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不完全信息下房地产价格的演化博弈分析被引量：2
《数学的实践与认识》2016年第20期54-61,共8页罗桂美 
教育部人文社会科学研究规划基金(15YJA790043);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2013LYM_0060);2014年度广东金融学院创新强校建设项目"数学建模教学团队"资助
基于PAB(Pay-As-Bid)竞价机制,探讨不完全信息情况下供需关系对房屋成交价格的影响.在购房者对房屋价格预期不确定和购房者有限理性的假设下,利用鲁棒优化技术和演化博弈论中的"复制动态"思想,提出鲁棒演化博弈均衡的概念,建立相应的复...
关键词：不完全信息 房地产价格 演化博弈 
金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化
《数学的实践与认识》2014年第5期15-20,共6页罗桂美 
国家自然科学基金(10771057);广东金融学院校级科研项目(13XJ02-10)
在股价及其走势均不确定的情况下,采用最坏VaR方法,对投资的潜在损失进行最保守的度量,并得到其等价的优化形式为一个二阶锥优化问题.接着考虑相应的投资组合优化问题:如何选择合适的头寸,使得当股票组合的期望收益达到给定水平的情况下...
关键词：最坏VaR 二阶锥优化 投资组合优化 
约束优化问题中LP最小值序列的性质和判定
《华南师范大学学报（自然科学版）》2012年第3期25-27,31,共4页罗桂美 
国家自然科学基金项目(11071087);广东省自然科学基金项目(S2011040000805)
从凸函数的次微分出发,采用非光滑分析的方法,考察约束优化问题中当约束集为非空闭凸锥时,LP最小值序列的性质及判定方法,并进一步考察Banach空间中当约束为不等式时的特殊情形.
关键词：锥凸最优化 不等式约束 LP最小值序列 性质 判定 
约束优化中的渐近稳定序列与LP最小值序列被引量：1
《福州大学学报（自然科学版）》2011年第3期339-344,共6页罗桂美 
国家自然科学基金资助项目(11071087)
在RN空间下从凸函数的次微分出发,考察约束凸最优化问题中几种渐近稳定序列成为LP最小值序列的条件,同时也考察了AC-稳定序列的性质以及它与LP最小值序列之间的若干关系.
关键词：约束最优化 渐近稳定序列 LP最小值序列 
广义变分不等式问题解的存在性
《绍兴文理学院学报》2010年第9期19-22,共4页罗桂美 余龙英 
在一般凸集约束下提出广义例外簇的概念,并讨论了广义变分不等式问题V I(K,F,g)解的存在性,给出了VI(K,F,g)有解的充分条件.
关键词：广义例外簇 广义变分不等式 存在性 
椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型被引量：5
《湖南大学学报（自然科学版）》2010年第1期89-92,共4页安晓敏 罗桂美 
教育部重大资助项目(309023);国家自然科学基金资助项目(10771057)
对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具...
关键词：投资组合 条件风险价值(CVaR) 鲁棒优化 二阶锥规划(SOCP) 
非锥凸最优化问题中的可行距离
《湖南大学学报（自然科学版）》2009年第7期85-88,共4页罗桂美 夏建业 
国家自然科学基金资助项目(10771057)
当一般的非锥凸最优化问题或其对偶不可行时,通过引入可行距离这一概念,讨论新系统的可行性,并考察了在新系统中可行距离的性质,得到了与其等价的可计算的优化形式.
关键词：非锥凸最优化 可行距离 等价优化形式 
约束最优化问题中的LP最小值序列
《绍兴文理学院学报（自然科学版）》2004年第10期13-15,24,共4页罗桂美 
主要在R^N空间下讨论了有约束的凸最优化问题中LP最小值序列的性质及判别方法。
关键词：LP最小值序列 约束最优化问题 判别方法 性质 空间 
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